Adx Volume Strategy (C#)

Estratégia ADX Volume

Implementação da estratégia ADX + Volume. Entrar em operações quando o ADX está acima do limiar com volume acima da média. A direção é determinada pela comparação entre DI+ e DI-.

Os testes indicam um retorno anual médio de cerca de 67%. Funciona melhor no mercado de ações.

Um ADX alto denota uma tendência forte e os picos de volume confirmam o compromisso. As entradas são feitas quando ambos os indicadores mostram força simultaneamente.

Ótimo para capturar rompimentos enérgicos. Um stop baseado em ATR mantém a exposição sob controle.

Detalhes

• Critérios de entrada:
  • Comprado: ADX > AdxThreshold && Volume > AvgVolume && +DI > -DI
  • Vendido: ADX > AdxThreshold && Volume > AvgVolume && -DI > +DI
• Comprado/Vendido: Ambos
• Critérios de saída: A tendência enfraquece abaixo do limiar
• Stops: Baseados em ATR usando StopLossAtr
• Valores padrão:
  • AdxPeriod = 14
  • AdxThreshold = 25m
  • VolumeAvgPeriod = 20
  • StopLossAtr = 2
  • AtrPeriod = 14
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() AvgVolume é o volume médio dos VolumeAvgPeriod candles anteriores. O stop fica a StopLossAtr ATR (AtrPeriod) do fechamento de entrada e é verificado nos fechamentos dos candles. Um sinal de entrada contra uma posição aberta a inverte.
• Filtros:
  • Categoria: Rompimento
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: ADX, Volume
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Médio prazo
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio