Adx Volume Strategy (C#)

ADX Volume 戦略

ADX + Volume 戦略の実装。ADX が閾値を超え出来高が平均を上回るときにトレードに参入します。方向は DI+ と DI- の比較によって決まります。

テストでは年平均リターン約 67% を示しています。株式市場で最も優れたパフォーマンスを発揮します。

高い ADX は強いトレンドを示し、出来高のスパイクがコミットメントを確認します。両方のインジケーターが同時に強さを示したときにエントリーします。

エネルギッシュなブレイクアウトを捉えるのに最適です。ATR ベースのストップでリスクを抑えます。

詳細

• エントリー条件:
  • ロング: ADX > AdxThreshold && Volume > AvgVolume && +DI > -DI
  • ショート: ADX > AdxThreshold && Volume > AvgVolume && -DI > +DI
• ロング/ショート: 両方
• エグジット条件: トレンドが閾値を下回って弱まる
• ストップ: StopLossAtr を使用した ATR ベース
• デフォルト値:
  • AdxPeriod = 14
  • AdxThreshold = 25m
  • VolumeAvgPeriod = 20
  • StopLossAtr = 2
  • AtrPeriod = 14
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() AvgVolumeは直前VolumeAvgPeriod本の平均出来高です。ストップはエントリー時の終値からStopLossAtr倍のATR（AtrPeriod）の位置にあり、足の終値で判定します。 保有ポジションと逆方向のエントリーシグナルはドテンになります。
• フィルター:
  • カテゴリ: ブレイクアウト
  • 方向: 両方
  • インジケーター: ADX, 出来高
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: 中期
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中