Стратегия Keltner Volume (C#)

Стратегия Keltner Volume

Реализация стратегии №157 — каналы Келтнера + объём. Покупать, когда цена закрывается ниже нижней границы канала на объёме выше среднего. Продавать, когда цена закрывается выше верхней границы на повышенном объёме.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 58%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Границы канала Келтнера обозначают возможные развороты, а увеличение объёма подтверждает силу. Система торгует, когда цена касается полосы с растущим объёмом.

Трейдеры, желающие подтверждения объёмом возле волатильностных полос, могут предпочесть этот подход. Стопы рассчитываются на основе ATR.

Подробности

• Условия входа:
  • Лонг: Close < LowerBand && Volume > AvgVolume
  • Шорт: Close > UpperBand && Volume > AvgVolume
• Длинные/короткие: обе стороны
• Условия выхода:
  • Цена пересекает EMA
• Стопы: на основе ATR через StopLossAtr
• Значения по умолчанию:
  • EmaPeriod = 20
  • AtrPeriod = 14
  • Multiplier = 2.0m
  • VolumeAvgPeriod = 20
  • StopLossAtr = 2
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() Канал — EMA плюс и минус Multiplier ATR, AvgVolume — средний объём предыдущих VolumeAvgPeriod свечей. Стоп стоит в StopLossAtr ATR от цены закрытия при входе и проверяется по закрытиям свечей. Сигнал на вход против открытой позиции разворачивает её.
• Фильтры:
  • Категория: Средняя обратная
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: Канал Келтнера, Объём
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Среднесрочный
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний