Keltner Volume Strategy (C#)

Keltner Volume 戦略

Keltner Channels + Volume 戦略の実装。平均を超える出来高で下部 Keltner Channel より下で引けたときに買い。平均を超える出来高で上部 Keltner Channel より上で引けたときに売り。

テストでは年平均リターン約 58% を示しています。株式市場で最も優れたパフォーマンスを発揮します。

Keltner Channel の境界は潜在的な反転点を示し、出来高の増加がその確信を裏付けます。価格がバンドに触れ出来高が拡大したときにシステムがトレードを行います。

ボラティリティバンド付近での出来高確認を求めるトレーダーに適したセットアップです。ストップは ATR から計算されます。

詳細

• エントリー条件:
  • ロング: Close < LowerBand && Volume > AvgVolume
  • ショート: Close > UpperBand && Volume > AvgVolume
• ロング/ショート: 両方
• エグジット条件:
  • 価格が EMA を突き抜ける
• ストップ: StopLossAtr を使用した ATR ベース
• デフォルト値:
  • EmaPeriod = 20
  • AtrPeriod = 14
  • Multiplier = 2.0m
  • VolumeAvgPeriod = 20
  • StopLossAtr = 2
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() チャネルはEMAの上下にMultiplier倍のATRを加えたもので、AvgVolumeは直前VolumeAvgPeriod本の平均出来高です。ストップはエントリー時の終値からStopLossAtr倍のATRの位置にあり、足の終値で判定します。 保有ポジションと逆方向のエントリーシグナルはドテンになります。
• フィルター:
  • カテゴリ: 平均回帰
  • 方向: 両方
  • インジケーター: Keltner Channel, 出来高
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: 中期
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中