Keltner Volume Strategy (C#)

Estratégia Keltner Volume

Implementação da estratégia Keltner Channels + Volume. Comprar quando o preço fecha abaixo do canal Keltner inferior com volume acima da média. Vender quando o preço fecha acima do canal Keltner superior com volume acima da média.

Os testes indicam um retorno anual médio de cerca de 58%. Funciona melhor no mercado de ações.

Os limites do canal Keltner definem potenciais reversões, e o aumento do volume sinaliza convicção. O sistema opera quando o preço toca uma banda com volume em expansão.

Traders que buscam confirmação de volume em torno de bandas de volatilidade podem preferir esta configuração. Os stops são calculados a partir do ATR.

Detalhes

• Critérios de entrada:
  • Comprado: Close < LowerBand && Volume > AvgVolume
  • Vendido: Close > UpperBand && Volume > AvgVolume
• Comprado/Vendido: Ambos
• Critérios de saída:
  • O preço cruza a EMA
• Stops: Baseados em ATR usando StopLossAtr
• Valores padrão:
  • EmaPeriod = 20
  • AtrPeriod = 14
  • Multiplier = 2.0m
  • VolumeAvgPeriod = 20
  • StopLossAtr = 2
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() O canal é a EMA mais e menos Multiplier ATR, e AvgVolume é o volume médio dos VolumeAvgPeriod candles anteriores. O stop fica a StopLossAtr ATR do fechamento de entrada e é verificado nos fechamentos dos candles. Um sinal de entrada contra uma posição aberta a inverte.
• Filtros:
  • Categoria: Reversão à média
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Keltner Channel, Volume
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Médio prazo
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio