Продукты StockSharp

VWAP с фильтром поведенческих перекосов Стратегия VWAP Behavioral Bias Filter основана на VWAP с фильтрацией поведенческих перекосов. Сигналы формируются, когда фильтр Bias подтверждает отфильтрованны...

Parabolic SAR и дивергенция настроения Стратегия Parabolic SAR Sentiment Divergence строится на индикаторе Parabolic SAR с учётом дивергенции настроения. Сигналы формируются, когда Parabolic подтвержд...

Parabolic SAR и дивергенция настроения Стратегия Parabolic SAR Sentiment Divergence строится на индикаторе Parabolic SAR с учётом дивергенции настроения. Сигналы формируются, когда Parabolic подтвержд...

RSI и открытый интерес по опционам Стратегия RSI Option Open Interest использует RSI и данные по открытому интересу опционов. Сигналы формируются, когда Option подтверждает смену тренда на внутридневн...

RSI и открытый интерес по опционам Стратегия RSI Option Open Interest использует RSI и данные по открытому интересу опционов. Сигналы формируются, когда Option подтверждает смену тренда на внутридневн...

Стохастический перекос подразумеваемой волатильности Стратегия Stochastic Implied Volatility Skew основана на стохастическом анализе перекоса подразумеваемой волатильности. Сигналы формируются, когда ...

Стохастический перекос подразумеваемой волатильности Стратегия Stochastic Implied Volatility Skew основана на стохастическом анализе перекоса подразумеваемой волатильности. Сигналы формируются, когда ...

ADX и импульс настроений Стратегия ADX Sentiment Momentum использует ADX для оценки импульса настроений. Сигналы формируются, когда индикаторы подтверждают смену импульса на внутридневных данных (5м)....

ADX и импульс настроений Стратегия ADX Sentiment Momentum использует ADX для оценки импульса настроений. Сигналы формируются, когда индикаторы подтверждают смену импульса на внутридневных данных (5м)....

CCI и дивергенция коэффициента put/call Стратегия CCI Put Call Ratio Divergence основана на индикаторе CCI и дивергенции коэффициента put/call. Сигналы формируются, когда Divergence подтверждает устан...

CCI и дивергенция коэффициента put/call Стратегия CCI Put Call Ratio Divergence основана на индикаторе CCI и дивергенции коэффициента put/call. Сигналы формируются, когда Divergence подтверждает устан...

Accrual Anomaly Правила торговли Оценка годового отчёта: начисления = (NetIncome − OperatingCashFlow) / TotalAssets. Покупается нижний дециль, продаётся верхний. В каждой крайней корзине floor(число п...

Accrual Anomaly Правила торговли Оценка годового отчёта: начисления = (NetIncome − OperatingCashFlow) / TotalAssets. Покупается нижний дециль, продаётся верхний. В каждой крайней корзине floor(число п...

Asset Class Trend Following Правила торговли SMA каждого инструмента — среднее последних SmaLength разных дневных закрытий, включая текущее завершённое закрытие. Допускается только лонг при Close > SM...

Asset Class Trend Following Правила торговли SMA каждого инструмента — среднее последних SmaLength разных дневных закрытий, включая текущее завершённое закрытие. Допускается только лонг при Close > SM...

Asset Growth Effect Правила торговли Рост активов = TotalAssets(последний опубликованный год) / TotalAssets(та же отчётная дата годом ранее) − 1. Оба отчёта должны быть опубликованы к сигналу. Покупае...

Asset Growth Effect Правила торговли Рост активов = TotalAssets(последний опубликованный год) / TotalAssets(та же отчётная дата годом ранее) − 1. Оба отчёта должны быть опубликованы к сигналу. Покупае...

Betting Against Beta Stocks Правила торговли Дневные даты синхронизируются между Universe и BenchmarkSecurity. Нужны WindowDays + 1 общих разных дат. Простые доходности: r[d] = P[d] / P[d−1] − 1; beta...

Betting Against Beta Stocks Правила торговли Дневные даты синхронизируются между Universe и BenchmarkSecurity. Нужны WindowDays + 1 общих разных дат. Простые доходности: r[d] = P[d] / P[d−1] − 1; beta...

Betting Against Beta Правила торговли Дневные даты синхронизируются между Universe и BenchmarkSecurity. Нужны WindowDays + 1 общих разных дат. Простые доходности: r[d] = P[d] / P[d−1] − 1; beta = Σ((r...