Стратегия Следования Тренду по Классам Активов (C#)

Asset Class Trend Following

Правила торговли

SMA каждого инструмента — среднее последних SmaLength разных дневных закрытий, включая текущее завершённое закрытие. Допускается только лонг при Close > SMA. При месячной ребалансировке Capital × Leverage делится поровну между подходящими инструментами; если их нет, капитал остаётся в деньгах. Последующий Close <= SMA полностью закрывает бумагу без ожидания нового месяца. Повторный вход разрешён только при следующем месячном распределении. Фильтра относительной силы к бенчмарку нет.

Обрабатываются только синхронизированные завершённые свечи. Для статистики считаются разные даты UTC; новая внутридневная свеча заменяет цену той же даты. Ребалансировка выполняется один раз на первой подходящей общей свече месяца; непрогретые данные откладывают решение. Равные оценки упорядочиваются по Security.Id.

При внутридневном CandleType в дневную статистику входят только даты UTC строго раньше даты текущего сигнала. Незавершённый день исключается. Завершённая однодневная свеча учитывается за собственную завершённую дату.

Входные данные

PriceHistoryFile — необязательный CSV положительных дневных цен: SecurityId,Date,Close. Дата имеет формат yyyy-MM-dd. Текущие и будущие даты не прогревают решение заранее; завершённые свечи заменяют цену своей даты UTC. Повторы дат запрещены. Файл позволяет прогреть длинный период при коротком архиве исполнения.

Параметры

Исполнение

Universe задаётся явно. Цены и Capital выражены в USD: одна единица цены соответствует одной торгуемой единице. Capital — фиксированный бюджет; Leverage задаёт валовую экспозицию. Стоп-лосс и тейк-профит не добавляются.

Внутри стороны капитал делится поровну, переводится в количество по цене закрытия сигнальной свечи и округляется к нулю по VolumeStep. Корректировка опирается на исполненные позиции, ждёт активные заявки, учитывает MinVolume/MaxVolume и разбивает крупные объёмы на последующие свечи. MinTradeUsd отсекает малые корректировки; полное закрытие проходит без этого фильтра.

Проверка

Исполнения проверяются только на имеющемся архиве BTC/TON. Явные тестовые отчёты, наблюдения опционов и данные прогрева проверяют механику и не выдаются за настоящую отчётность компаний или опционную историю. Сокращённые периоды, две корзины и мартовская годовая ребалансировка — отдельные тестовые профили, а не подтверждение торговли с неизменёнными долгосрочными defaults. Доходность не заявляется.