Продукты StockSharp

Betting Against Beta Правила торговли Дневные даты синхронизируются между Universe и BenchmarkSecurity. Нужны WindowDays + 1 общих разных дат. Простые доходности: r[d] = P[d] / P[d−1] − 1; beta = Σ((r...

Стратегия Bitcoin Intraday Seasonality Стратегия, которая покупает биткоин в заранее определённые часы в течение суток. Тестирование показывает среднегодовую доходность около 45%. Лучше всего работает...

Стратегия Bitcoin Intraday Seasonality Стратегия, которая покупает биткоин в заранее определённые часы в течение суток. Тестирование показывает среднегодовую доходность около 45%. Лучше всего работает...

Book To Market Value Правила торговли Book-to-market = положительный BookEquity / (SharesOutstanding × цена закрытия сигнала); финансовые суммы и цена должны иметь совместимые единицы USD. Покупается ...

Book To Market Value Правила торговли Book-to-market = положительный BookEquity / (SharesOutstanding × цена закрытия сигнала); финансовые суммы и цена должны иметь совместимые единицы USD. Покупается ...

Commodity Momentum Правила торговли Пусть M — месяц решения, P[K] — последняя наблюдавшаяся дневная цена завершённого календарного месяца K. Momentum = P[M − SkipMonths − 1] / P[M − LookbackMonths − 1...

Commodity Momentum Правила торговли Пусть M — месяц решения, P[K] — последняя наблюдавшаяся дневная цена завершённого календарного месяца K. Momentum = P[M − SkipMonths − 1] / P[M − LookbackMonths − 1...

Consistent Momentum Правила торговли Длинный моментум = P[d] / P[d − LookbackDays] − 1, короткий = P[d] / P[d − ShortLookbackDays] − 1 по разным дневным датам. Нужны LookbackDays + 1 закрытий. Оба ряд...

Consistent Momentum Правила торговли Длинный моментум = P[d] / P[d − LookbackDays] − 1, короткий = P[d] / P[d − ShortLookbackDays] − 1 по разным дневным датам. Нужны LookbackDays + 1 закрытий. Оба ряд...

Стратегия фактора стоимости стран Стратегия Country Value Factor ранжирует фондовые рынки по коэффициенту CAPE Шиллера. Страны с самым низким CAPE считаются недооцененными и покупаются, тогда как доро...

Стратегия фактора стоимости стран Стратегия Country Value Factor ранжирует фондовые рынки по коэффициенту CAPE Шиллера. Страны с самым низким CAPE считаются недооцененными и покупаются, тогда как доро...

Стратегия «Нефть предсказывает акции» Стратегия использует связь между доходностью нефти и акций. Если доходность нефти за последний месяц положительна, капитал направляется в фонд акций. В противном ...

Стратегия «Нефть предсказывает акции» Стратегия использует связь между доходностью нефти и акций. Если доходность нефти за последний месяц положительна, капитал направляется в фонд акций. В противном ...

Стратегия Crypto Rebalancing Premium Стратегия поддерживает равновесный портфель из биткоина и эфира. Еженедельная перебалансировка позволяет извлекать премию, возникающую из-за волатильности между эт...

Стратегия Crypto Rebalancing Premium Стратегия поддерживает равновесный портфель из биткоина и эфира. Еженедельная перебалансировка позволяет извлекать премию, возникающую из-за волатильности между эт...

Стратегия фактора моментума валют Данная факторная стратегия ранжирует валюты по среднесрочному моментуму и формирует длинно-короткий портфель. Валюты с наилучшей доходностью за период покупаются, а с...

Стратегия фактора моментума валют Данная факторная стратегия ранжирует валюты по среднесрочному моментуму и формирует длинно-короткий портфель. Валюты с наилучшей доходностью за период покупаются, а с...

Стратегия валютного значения PPP Стратегия использует отклонения от паритета покупательной способности (PPP). Валюты, торгуемые ниже своей справедливой стоимости по PPP, покупаются, а переоценённые пр...

Стратегия валютного значения PPP Стратегия использует отклонения от паритета покупательной способности (PPP). Валюты, торгуемые ниже своей справедливой стоимости по PPP, покупаются, а переоценённые пр...

Стратегия дисперсионной торговли Стратегия дисперсионной торговли извлекает выгоду из периодов расхождения индекса и его компонентов. Когда средняя попарная корреляция между акциями падает ниже заданн...