vader
Версия 4.0.18, режим трейдера - асинхронный. this.When(order.CancelFailed()) .Do(OnCancelFailed) .Once(); CancelOrder(order); Если снимать заявку так private void CancelOrder(Order order) { CancelActi...
vader
Написал такой код, но он работает не так, как я ожидал. Видимо это связано с тем, что я не понимаю сиснтаксис работы с правилами this.When(() => IsRuleActual(order), _waitingPeriod) .Do(() => ReplaceO...
raf
При тестировании на исторических данных не отрабатывает правило: this.When(() => { return true; }, TimeSpan.FromSeconds(5)).Do(() => );
Garry
Добрый день! Возможно ли, чтобы исходное Order.Comment сохранялось при исполнении заявок котировщиком? Сейчас все заявки, генерируемые в квик котировщиком, в поле комментарий имеют просто код клиента,...
ktulhu2000
Подскажите самое простое, пожалуйста. Пробую реализовать торговлю по сигналам MACD, длинная 26, короткая 12, сигнальная 9, по тикам. Примитивный пример должен уметь (из теста сигнала на истории) неско...
profts
Столкнулся с такой проблемой... При появлении события новой сделки по заявке, нужно достать пройденный объем по данной заявке. this .When(MicexOrder.NewTrades()) .Do(trades => Volume(MicexOrder)); pri...
Camill
Сейчас максимальная просадка считается с учетом бумажной прибыли/убытков. В результате стратегия, которая совершила прибыльный трейд, но не зафиксировала часть прибыли, выглядит так же, как и стратеги...
Serg
Доброй ночи. Подскажите что с датой. Отличаются дата биржи и дата заявки. В чем может быть проблема?
Ura_731
Я благодарен разработчикам за этот проект. Работал кто-нибудь с украинской биржей? Хотелось бы иметь хотя бы простейший экзампл подсоединения, выставления заявок и т. п. В документации Stock# приводят...
vader
Скажите пожалуйста, Как получить в методе, который вызывается при срабатывании правила(правило, допустим на неуспешную регистрацию заявки) объект OrderFailed ?
InsiderHSE
При запуске EmulationTrader на сохраненных из квика тиках приложение потребляет очень много памяти, даже без генерации свечек и тестирования стратегии. Следующий код потребляет на пике более 800 мб, п...
Stanislav
Приветствую участников. На рынке я уже 5 лет и первые 3 года я разбирался и пытался понять как это работает, найти какие то зависимости, в общем разработать собственную стратегию. Остальные 2 года я п...
Maxim
А что это за тайное ложе такое? Раздел «Клуб алготрейдеров» на форуме? И как в него попадают? :)
Mikhail Sukhov
Так как Гидра теперь выложена со своими исходника в систему CodePlex, предлагаю всем неравнодушным к проекту помочь в развитие. Навскидку видны следующие таски: (Сделано) Научить ее работать с SQL Lit...
vader
Стратегия была запущена, она поставила заявку. Т.к. цена заявки была выше аска, она сразу была исполнена. Первое значение позиции было как и нужно - 8, а потом оно изменилось на 0. Потом подобых сбоев...
Supervisor
Хотелось бы возможность задавать MarketDepthGenerator.MaxPriceStepCount = 1 чтобы можно было более гибко настраивать генерацию стаканов. Сейчас минимальное задаваемое значение - 2. Вроде несложно сдел...
Graliur
Добрый день! У меня вопрос по способу корректной работы с объектами Trader.Position, в стратегиях: Можно ли считать, что единожды появившийся объект Trader.Position будет существовать и будет валиден(...
Sergey Masyura
Привет, Как многие могли заметить сейчас в альфа-коннекторе вместо портфеля фактически используется счет, и при отправке ордеров всегда использется портфель "-000". Сегодня потратил 300 рублей на откр...
tmt
😀 я наверное уже замучал)) Вот из этого примера http://stocksharp.com/doc/html/63952fce-6e43-4427-985a-1654e8d9cfc1.htm не понятно мне, сл и тп для общей позиции устанавливается? (просто когда ставим...
qpile
Добрый день! К терминалу присоединен привод. Но модуль от StockSharp упорно не хочет видеть его сделки. С чем это может быть связано и как они фильтруются? http://saveimg.ru/show-image.php?id=c345a881...
English
中文
Español
Deutsch
Português
日本語