Estratégia de Momentum Consistente

A estratégia Consistent Momentum seleciona instrumentos que exibem momentum forte em duas janelas de tempo e rebalancea o portfólio mensalmente. Mantém cada tranche por um número fixo de meses e aloca capital igualmente nas cestas compradas e vendidas.

Detalhes

• Critérios de entrada: No primeiro dia de negociação de cada mês, comprar ativos no decil superior de ambas as medidas de momentum e vender a descoberto o decil inferior.
• Comprado/Vendido: Ambos os direções.
• Critérios de saída: As posições são fechadas após o término do período de manutenção ou quando ocorre o rebalanceamento.
• Stops: Sem lógica de stop explícita; o tamanho da posição é baseado na alocação em dólares.
• Valores padrão:
  • LookbackDays = 7 * 21
  • HoldingMonths = 6
  • MinTradeUsd = 50
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Filtros:
  • Categoria: Momentum
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Price momentum
  • Stops: Não
  • Complexidade: Avançado
  • Período: Diário
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio