Estratégia VWAP Volume

Estratégia que combina os indicadores VWAP e Volume. Compra/vende em rompimentos do VWAP confirmados por volume acima da média.

Os testes indicam um retorno anual médio de cerca de 52%. Funciona melhor no mercado de criptomoedas.

Esta estratégia usa o VWAP para avaliar o valor e requer confirmação de volume antes das operações. A ideia é acompanhar movimentos sustentados por forte participação do mercado.

Traders intradiários focados em métricas de volume podem empregar este método. As perdas são limitadas por um stop baseado em ATR.

Detalhes

• Critérios de entrada:
  • Comprado: Close < VWAP && Volume > AvgVolume * VolumeThreshold
  • Vendido: Close > VWAP && Volume > AvgVolume * VolumeThreshold
• Comprado/Vendido: Ambos
• Critérios de saída:
  • O preço cruza de volta pelo VWAP
• Stops: Baseados em percentual usando StopLossPercent
• Valores padrão:
  • VolumePeriod = 20
  • VolumeThreshold = 1.5m
  • StopLossPercent = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Filtros:
  • Categoria: Reversão à média
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: VWAP, Volume
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Médio prazo
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio