[3.0.11] History Testing. StockSharp

[3.0.11] History Testing

3/4/2011

pyhta4og

1)
В Trader.NewTrades сделки приходят в прямом порядке, а в
MarketDepthGenerator.Generate(MarketDepth data, Security security, IEnumerable<Trade> trades)
сделки в trades записаны в обратном порядке.

Возможно фича, но по-моему баг.

2) При сведении сделки допустим стакана

OFFER 200
BID 100

c виртуальной заявкой SELL 50 сделка будет по цене TRADE=100

Таким образом перекос засчитывается в пользу заявки стратегии.

Нельзя переделать чтобы сделка засчитывалась по цене 100 (т.е. на худший для стратегии случай)?

Иначе получаются слишком оптимистичные результаты тестирования.

Tags:

тестирование

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 3/4/2011

1. Порядок данных в событиях не детерминирован. Так что и не бага и не фича. Просто так получилось.
2.

pyhta4og

c виртуальной заявкой SELL 50 сделка будет по цене TRADE=100

Таким образом перекос засчитывается в пользу заявки стратегии.

Нельзя переделать чтобы сделка засчитывалась по цене 100 (т.е. на худший для стратегии случай)?

Наверное, описка. Предлагаете сделку по цене 50?

Thanks:

pyhta4og

Date: 3/4/2011

1. C учетом того что ByTrendMarketGenerator использует эти сделки для построения стакана, лучще была бы таже последовательность что и в событии NewTrades

2. Нет, именно по 100. Поясню почему.

Я сделал кастомный генератор стакана, который генерирует стакан для последовательности сделок вверх как лучший бид=максимальная цена, для последовательности сделок вниз лучший аск=минимальная цена. Это приводит к следующей картинке

Здесь розовые квадраты на цене 150030 - виртуальная заявка на продажу.
Красные квадраты - это заявки аск в стакане, зеленые - заявки бид в стакане.

Этот стакан - очередная попытка более-менее. корректной симуляции лимиток, о чем мы уже много писали, но решения устраивающего всех так и не нашли.

Так вот, сгенерировал я стакан 150085/150090 в надежде что моя лимитка исполнится ровно по своей цене 150030.
А она исполняется по 150085.
Понятно, что в реальности она исполнится по 150030.
Отсюда и просьба.

Thanks:

Nord

Date: 3/4/2011

То есть когда мы в цикле
foreach (var trade in trades)
{

}
обрабатываем сделки они не обязательно в том порядке в каком были в квике?

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 3/4/2011

Nord

Да, не обязательно. Просто так получается, что они идут в том порядке (ДДЕ присылает упорядоченно). Но сам порядок никто не контролирует больше.

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 3/4/2011

pyhta4og

Так вот, сгенерировал я стакан 150085/150090 в надежде что моя лимитка исполнится ровно по своей цене 150030.
А она исполняется по 150085.
Понятно, что в реальности она исполнится по 150030.
Отсюда и просьба.

Да, понятно. Видимо, для истории недостаточно одного стакана в момент времени. Для правильного матчинга нужны и предыдущие стаканы, чтобы правильно рассчитать динамику.

Все выглядит так, будто это фича реквест к 3.1.[smile] Право же, для 3.0 уже нужен релиз.

Thanks:

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.