[3.0.11] History Testing

C учетом того что ByTrendMarketGenerator использует эти сделки для построения стакана, лучще была бы...

2011-03-04T10:55:35Z

C учетом того что ByTrendMarketGenerator использует эти сделки для построения стакана, лучще была бы таже последовательность что и в событии NewTrades
Нет, именно по 100. Поясню почему.

Я сделал кастомный генератор стакана, который генерирует стакан для последовательности сделок вверх как лучший бид=максимальная цена, для последовательности сделок вниз лучший аск=минимальная цена. Это приводит к следующей картинке

Здесь розовые квадраты на цене 150030 - виртуальная заявка на продажу. Красные квадраты - это заявки аск в стакане, зеленые - заявки бид в стакане.

Этот стакан - очередная попытка более-менее. корректной симуляции лимиток, о чем мы уже много писали, но решения устраивающего всех так и не нашли.

Так вот, сгенерировал я стакан 150085/150090 в надежде что моя лимитка исполнится ровно по своей цене 150030. А она исполняется по 150085. Понятно, что в реальности она исполнится по 150030. Отсюда и просьба.

pyhta4og: Так вот, сгенерировал я стакан 150085/150090 в надежде что моя лимитка исполнится ровно по...

2011-03-04T20:50:19Z

pyhta4og: Так вот, сгенерировал я стакан 150085/150090 в надежде что моя лимитка исполнится ровно по своей цене 150030. А она исполняется по 150085. Понятно, что в реальности она исполнится по 150030. Отсюда и просьба.

Да, понятно. Видимо, для истории недостаточно одного стакана в момент времени. Для правильного матчинга нужны и предыдущие стаканы, чтобы правильно рассчитать динамику.

Все выглядит так, будто это фича реквест к 3.1.[smile] Право же, для 3.0 уже нужен релиз.

Nord: То есть когда мы в цикле foreach (var trade in trades) { } обрабатываем сделки они не обязател...

2011-03-04T15:32:11Z

Nord: То есть когда мы в цикле foreach (var trade in trades) {
            }
обрабатываем сделки они не обязательно в том порядке в каком были в квике?

Да, не обязательно. Просто так получается, что они идут в том порядке (ДДЕ присылает упорядоченно). Но сам порядок никто не контролирует больше.

То есть когда мы в цикле foreach (var trade in trades) { } обрабатываем сделки они не обязательно в ...

2011-03-04T15:09:22Z

То есть когда мы в цикле foreach (var trade in trades) {

обрабатываем сделки они не обязательно в том порядке в каком были в квике?

Порядок данных в событиях не детерминирован. Так что и не бага и не фича. Просто так получилось. pyh...

2011-03-04T07:54:38Z

Порядок данных в событиях не детерминирован. Так что и не бага и не фича. Просто так получилось.

pyhta4og: c виртуальной заявкой SELL 50 сделка будет по цене TRADE=100

Таким образом перекос засчитывается в пользу заявки стратегии.

Нельзя переделать чтобы сделка засчитывалась по цене 100 (т.е. на худший для стратегии случай)?

Наверное, описка. Предлагаете сделку по цене 50?

В Trader.NewTrades сделки приходят в прямом порядке, а в MarketDepthGenerator.Generate(MarketDepth d...

2011-03-03T21:10:18Z

В Trader.NewTrades сделки приходят в прямом порядке, а в MarketDepthGenerator.Generate(MarketDepth data, Security security, IEnumerable trades) сделки в trades записаны в обратном порядке.

Возможно фича, но по-моему баг.

При сведении сделки допустим стакана

OFFER 200 BID 100

c виртуальной заявкой SELL 50 сделка будет по цене TRADE=100

Таким образом перекос засчитывается в пользу заявки стратегии.

Нельзя переделать чтобы сделка засчитывалась по цене 100 (т.е. на худший для стратегии случай)?

Иначе получаются слишком оптимистичные результаты тестирования.