Выполнение лимитированных заявок в HistoryTestTrader

andy:

Mikhail Sukhov: Заявки исполняются по стакану, а не по тикам. Поэтому, историческая сделка не влияет на исполнение заявок.

Я понял. Есть ли какая то возможность изменить алгоритм матчинга - через реализацию интерфейса или как-то еще?

Нет, нельзя. Механизм матчинга един на все времена и биржи, зачем его менять.

Мне кажется, вам нужно не сам механизм матчинга менять, а генерации стакана - HistoryTestTrader.MarketDepthGenerator.

Mikhail Sukhov:

andy:

Mikhail Sukhov: Заявки исполняются по стакану, а не по тикам. Поэтому, историческая сделка не влияет на исполнение заявок.

Я понял. Есть ли какая то возможность изменить алгоритм матчинга - через реализацию интерфейса или как-то еще?

Нет, нельзя. Механизм матчинга един на все времена и биржи, зачем его менять.

Мне кажется, вам нужно не сам механизм матчинга менять, а генерации стакана - HistoryTestTrader.MarketDepthGenerator.

Здравствуйте!

Может быть, я что-то неправильно понял, но из того, что здесь сказано выходит, что Ваш метод матчинга не совсем соответствует действительности. Зачем генерировать стакан, если он у нас есть реальный. К сожалению, опять придется писать тестирование стратегий самому ( Это тем более обидно, что Ваш проект представляется мне весьма интересным и перспективным. Было желание взять его за основу в своей работе, а при таком раскладе - не знаю... Хотя может быть Вы передумаете и переделаете алгоритм матчинга на более адекватный? Наверно, какое-то время послежу за Вашим проектом в надежде на это.

С Уважением, Юрий.

Mikhail Sukhov:

andy: Я понял. Есть ли какая то возможность изменить алгоритм матчинга - через реализацию интерфейса или как-то еще?

Нет, нельзя. Механизм матчинга един на все времена и биржи, зачем его менять.

Мне кажется, вам нужно не сам механизм матчинга менять, а генерации стакана - HistoryTestTrader.MarketDepthGenerator.

Как может изменение MarketDepthGenerator повлиять, если имеются исторические стаканы или проверка идет по реал-таймовым данным?

Текущий матчинг хочется поменять, т.к. существующий не учитывает тиковые данные по сделкам. В случае если пользоваться только рыночными ордерами, то это не создает проблем, т.к. они и на реальной бирже выполняются по котировкам из стакана. Но лимитированные ордера в HistoryTestTrader выполняются значительно реже, чем они выполнялись бы на реальной бирже, и в большом проценте случаев по лучшей цене. В итоге результатам тестирования нельзя доверять. Решить эту проблему можно применяя для матчинга лимитированных заявок тиковые данные по сделкам по алгоритму, который я описал ранее.

Juri: Может быть, я что-то неправильно понял, но из того, что здесь сказано выходит, что Ваш метод матчинга не совсем соответствует действительности. Зачем генерировать стакан, если он у нас есть реальный. К сожалению, опять придется писать тестирование стратегий самому ( Это тем более обидно, что Ваш проект представляется мне весьма интересным и перспективным. Было желание взять его за основу в своей работе, а при таком раскладе - не знаю... Хотя может быть Вы передумаете и переделаете алгоритм матчинга на более адекватный? Наверно, какое-то время послежу за Вашим проектом в надежде на это.

1. Ни какого шантажа, я это не люблю.
2. Каждый выбирает что ему лучше. Если Вы оценили, что проще сделать все самому, то надо делать самому, имхо.
3. Если хотите чтобы были произведены переделки, то надо мысль донести свою правильно. Я пока даже не понял, с чем Вы не согласны и что Вы хотите переделать. Я всегда делаю изменения, если они логичны. В данном случае, я пока и логичность оценить не могу.

andy: Как может изменение MarketDepthGenerator повлиять, если имеются исторические стаканы или проверка идет по реал-таймовым данным?

Текущий матчинг хочется поменять, т.к. существующий не учитывает тиковые данные по сделкам. В случае если пользоваться только рыночными ордерами, то это не создает проблем, т.к. они и на реальной бирже выполняются по котировкам из стакана. Но лимитированные ордера в HistoryTestTrader выполняются значительно реже, чем они выполнялись бы на реальной бирже, и в большом проценте случаев по лучшей цене. В итоге результатам тестирования нельзя доверять. Решить эту проблему можно применяя для матчинга лимитированных заявок тиковые данные по сделкам по алгоритму, который я описал ранее.

Ок, мне кажется идет банальное непонимание друг друга в плане терминологии. Что такое матчинг? Это процесс сопоставления заявки со стаканом. Тут не важно, история это или рел тайм или эмуляция - сопоставление идет по стандартной схеме, которой пользуются те же биржи: есть стаканы, есть заявка, если она пересекается с котировками, уменьшается ее баланс. Это менять смысла не имеет, потому что к описанной выше проблеме не имеет совершенно никакого отношения. Проблема описанная выше идет как раз от генерации стакана. Сейчас он не совсем правильно генерируется, и поступило предложение как его переделать. Предлагаю обсуждать уже здесь http://stocksharp.com/posts/m/6090/#post5374

Mikhail Sukhov: Проблема описанная выше идет как раз от генерации стакана. Сейчас он не совсем правильно генерируется, и поступило предложение как его переделать. Предлагаю обсуждать уже здесь http://stocksharp.com/posts/m/6090/#post5374

Хорошо, можно и пообсуждать... Тогда подскажите, где можно познакомиться с подробным описанием существующего алгоритма генерации стакана?

Juri: Зачем генерировать стакан, если он у нас есть реальный.

У вас сохранена история по стаканам?

Mikhail Sukhov:

Juri: Зачем генерировать стакан, если он у нас есть реальный.

У вас сохранена история по стаканам?

Есть и сохраненная, а можно и в будущем насохронять сколько нужно.

Juri:

Mikhail Sukhov:

Juri: Зачем генерировать стакан, если он у нас есть реальный.

У вас сохранена история по стаканам?

Есть и сохраненная, а можно и в будущем насохронять сколько нужно.

Это важный момент. То что вы описывали выше происходит при сохраненном стакане или без стакановой истории?

Mikhail Sukhov:

Juri:

Mikhail Sukhov:

Juri: Зачем генерировать стакан, если он у нас есть реальный.

У вас сохранена история по стаканам?

Есть и сохраненная, а можно и в будущем насохронять сколько нужно.

Это важный момент. То что вы описывали выше происходит при сохраненном стакане или без стакановой истории?

Это происходит в реальности. Ну если в модельных терминах, то наверно, при сохраненном стакане.