Задержка при тестировании
2/11/2019
1. Как правильно получать информацию об исполненной заявке? Попытался сначала просто реализовать метод OnOrderChanged - событие никогда не срабатывает.
Подцепил его явно в конструкторе стратегии с Connector - стало приходить, но при этом цена исполнения 0. Понятно, что заявка была рыночная, но как мне узнать цену исполнения?
Реализовал метод OnNewMyTrade, вроде оттуда можно вытащить и цену исполнения и исходный ордер с состоянием правильным, но при этом при тестировании на истории на часовиках заявка исполняется через 4-5 свечек после размещения. Понятно, что за 5 часов ситуация меняется кардинально, и там в очереди уже другие заявки появляются. Может в предыдущей попытке тоже была эта проблема, когда OnOrderChanged делал, просто тогда не обратил внимание на это.
2. Немного непонятно с терминологией и наименованием полей. Мне нужно получить:
- количество свободных денег в портфеле
- количество бумаг в портфеле
- размер лота для конкретной бумаги (для истории очевидно это нужно устанавливать при создании Security, но какое поле?)
Откуда это всё брать и как оно называется?