Неликвидные инструменты - Как лучше организовать работу с ними?. StockSharp

Неликвидные инструменты - Как лучше организовать работу с ними?

8/29/2017

Simen

Добрый день! Возникла необходимость написать простой сканер по облигациям: Выводить список облигаций, у которых текущий BestAskPrice ниже на 5%, чем последняя цена закрытия. Но возникли проблемы.

Проблема 1: Большинство облигаций малоликвидны - у многих из них нет сделок ни сегодня, ни вчера. Поэтому ClosePrice и LastPrice у таких инструментов равны null. Хотя в Квике есть поле "Официальная текущая цена" и последнюю цену по нему можно узнать, даже если последняя сделка была месяц назад. Можно ли как-то получить эту "официальную текущую цену" через S#.API? Или может есть какой-то другой простой способ узнать последнюю цену?

Проблема 2: Облигаций на MOEX примерно 1300 штук, и нужно контролировать их все. А Квик позволяет открыть только 200 стаканов. Значит мониторить изменения MarketDepthChanges не получится. Как лучше организовать отслеживание BestAskPrice для такого большого количества инструментов в реальном времени?

Спасибо!

Thanks:

Support

Date: 8/29/2017

На данный момент не поддерживается.
Наиболее правильным с технической стороны будет подключится напрямую к Quik серверу. Данные логины предоставляются рядом крупных брокеров.

Thanks:

Simen

Date: 8/30/2017

Не поддерживается - понятно. А как лучше решить эту задачу (определение цены последней сделки, которая была давно)? Какие есть варианты?
А мне точно нужно открывать 1300 стаканов? Нет ли способа получить BestAskPrice без подписки на изменение стакана?

Thanks:

Support

Date: 8/30/2017

Можем внести в будущие версии доработку.
Можете попробовать через таблицу текущих параметров.

Thanks:

Simen

Date: 8/30/2017

Если сможете реализовать "официальную текущую цену", то это было бы прекрасно! А в течении какого времени это может случиться?
Таблица текущих параметров - это делается через DDE? Или это можно сделать через Lua? Дайте пожалуйста наводку. Желательно на Lua.

Thanks:

Support

Date: 8/30/2017

Сроки, к сожалению, неопределенные.
Через LUA. Необходимо вызвать метод RegisterSecurity.

Thanks:

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.