В новых API, помимо предварительной регистрации "стаканов", надо ещё регать "ленту сделок", ну плюсом не помешает регануть "таблицу текущих параметров". То есть, перед запуском стратежки надо прописать что-то вроде такого:
[code=cs]
if (!trader.RegisteredSecurities.Contains(SelectedSecurity))
trader.RegisterSecurity(SelectedSecurity);
if (!trader.RegisteredMarketDepths.Contains(SelectedSecurity))
trader.RegisterMarketDepth(SelectedSecurity);
if (!trader.RegisteredTrades.Contains(SelectedSecurity))
trader.RegisterTrades(SelectedSecurity);
[/code]
Плюс надо настраивать сам объект-стратежки. Он исходно по-умолчанию настроен по типу котирования, т.е. работает лимитками, по лучшему аску/биду, да ещё и объёмом 1 лот ))). То есть, нужно вручную перенастраивать. На акцииях можно включить свойство UseMarketOrders и поменять свойство Volume, а то оно по умолчанию равно 1 лот. На фьючах же, надо делать имитацию маркет-удара, т.е. свойство UseMarketOrders не трогать, а поигратсья с свойством PriceOffset - которое позволит выставить отступ от лучшего бида/аска, т.е. это по сути проскальзывание, надо его задать 10-20 шагов инструмента и будет имитация маркет удара. Ну и плюс надо также поменять свойство Volume, на нужный объём.
Но как по мне, работает эта штука крайне нестабильно. Любой подвисон бота или глюк бота - и стоп не сработает. Сегодня как раз тестил его работу, Работает через раз. Мне не понравилось. По рынку отправил 5 коней: которые разбились на две сделки: 1 и 4 коня. В итоге, бот создал 2 стоп-лоса. Один исполнился, второй - нет, всё ещё ждёт цену активации, которая раза 3-4 уже была ))). И было это не единожды. Короче, опасная штука. Как по мне, она слишком сложная, много элементов, там и котирование замешено и т.п. Проще написать что-то своё, простое как кирпич: к примеру, тупо по событию пасти цену последней сделки и реагировать как нам нужно. Чем меньше элементов, тем стабильней будет пахать.