Экспорт стакана NYSE (realtime) ?. StockSharp

Экспорт стакана NYSE (realtime) ?

8/30/2016

dotkeeper

Здравствуйте. Не знаю как подойти к решению задачки:

Есть несколько выбранных тикеров NYSE/NASDAQ. Для принятия торговых решений я суммирую крупные ордера в стакане, вычисляю разницу цен между ними. И не всегда успеваю это делать в уме. Думаю о частичной автоматизации.

В идеале нужна программа, которая:

получает в реальном времени данные из level2 по указанным заранее акциям
выбирает ордера больше определенного размера и цены
совершает вычисления
выдаёт результат в виде нескольких параметров, видя которые, я принимаю решение и руками совершаю сделку всё это быстро, в реальном времени

Наверное, подошла бы выгрузка стакана в excel с обновлением данных в реальном времени, а макрос-обработчик я бы написал.

Выгрузки стакана из терминала, с которым я работаю, не предусмотрено. Направьте, пожалуйста )

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 8/31/2016

Направляю вас в сторону https://stocksharp.ru/store/ Макрос - это несерьезно. Такое решение будет подвисать, и к этой автоматизации понадобится еще оператор, отслеживающий жив ли еще Эксель. А это уже лишает весь смысл какой либо автоматики.

Thanks:

dotkeeper

Date: 8/31/2016

Спасибо. Прошу прощения, если вопросы будут кривовато сформулированы)

Верно ли я понимаю, что с помощью S#.Designer я смогу реализовать:

алгоритм обработки данных стакана в реальном времени
вывод результата в виде индикатора, а с помощью S#.Data - сохранять данные level2 по выбранным акциям для дальнейшего тестирования?

Также, если я в будущем захочу автоматизировать отправку ордеров (например, через Sterling) - это тоже реально с помощью вашего софта? Ещё вопрос - теоретически, возможно ли использовать для отправки ордеров один из терминалов, не указанный в списке (имеет свой API)?

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 8/31/2016

Designer - еще в бете (новая версия будет на днях, но это еще бета). Это плохая новость. Хорошая - для дизайна стратегий и тестирования он подходит.

Дизайнер так же умеет и сам скачивать историю.

Стерлинг коннектор недоделан. Их АПИ не совсем хорош для автоматизации.

Можете сделать свой коннектор, но это если вы умеете программировать (как я понял из начала вашего сообщения, вы программировать не умеете, но я могу ошибаться).

Thanks:

dotkeeper

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.