в общем-то победа ))) спасибо за подсказку ... я нашел как это делать, хотя не понял почему у меня до этого не работало )) если интересно то код ниже
TraderOnMarketDepthsChanged(new[] );
trader.MarketDepthsChanged += TraderOnMarketDepthsChanged;
----------- а это TraderOnMarketDepthsChanged ----------------
private void TraderOnMarketDepthsChanged(IEnumerable depths)
{
IEnumerable bids;
decimal price;
decimal volume;
foreach (var depth in depths)
{
var wnd = _quotesWindows.TryGetValue(depth.Security);
if (wnd != null)
wnd.DepthCtrl.UpdateDepth(depth);
bids = depth.Bids.ToArray();
IEnumerator ee = bids.GetEnumerator();
if (ee.MoveNext())
{
price = ee.Current.Price;
volume = ee.Current.Volume;
string price_string = price.ToString();
string volume_string = volume.ToString();
System.IO.File.AppendAllText(@"C:\BCS_Work\QUIK\lua\data_usd_fut_br\WriteLines.txt", "start \r\n " + price_string + " " + volume_string + "\r\n");
while (ee.MoveNext())
{
price = ee.Current.Price;
volume = ee.Current.Volume;
price_string = price.ToString();
volume_string = volume.ToString();
System.IO.File.AppendAllText(@"C:\BCS_Work\QUIK\lua\data_usd_fut_br\WriteLines.txt", price_string + " " + volume_string + "\r\n");
}
System.IO.File.AppendAllText(@"C:\BCS_Work\QUIK\lua\data_usd_fut_br\WriteLines.txt", "end\r\n");
}
}
}