Ошибка формирования свечей при тестировании по стакану
9/15/2015
Всем привет, возможно кто-то сталкивался с проблемой, если да прошу совета как решить
написал тестер который работает на тиковых данных скачанных с финама, все работает корректно.
решил попробовать использовать при тестировании тики+стаканы
подключил hydra к quik через lua и записал один день (тики + стаканы)
суть проблемы:
при запуске тестера на этих данных если используются только тики
Code
connector.RegisterTrades(security);
то график рисуется правильно и выглядит нормально:
изображение 1если добавить стаканы
Code
connector.RegisterMarketDepth(security);
то свечи в стратегию приходят не правильные - огромного диапазона с огромным объемом (есть ощущение что объем - это сумма всех объемов в стакане)
изображение 2очень хочется иметь корректные свечки(например из тиков) и при этом иметь честный стакан (для принятия решения о сделке и расчета спреда)
такая же картинка наблюдается если взять стандартный тестер стратегий из семплов
пробовал на версиях S# 4.3.10 , 4.3.8, 4.3.6
Если Вы сталкивались или есть любые соображения как решить эту проблему - буду очень благодарен [biggrin]