И все-таки я подключился.
Спасибо COBRA - он натолкнул меня на мысль про то, что странное что-то с подключением. И я начал эксперементировать...
Отрыл стакан - события по апдейту стакана в логе шли крайне редко. Я остановил луа скрипт и снова запустил.
После это события OnQoute стали в логе появляться с нормальной частотой. И трейдер приконнектился.
Затем, я трейдера отключил и остановил луа скрипт.
А потом снова запустил.
Полетели эксепшены:
2015/08/12 23:05:58.576|Debug |LuaServer |OnQuote
2015/08/12 23:05:58.577|Error |LuaServer |OnQuoteF System.Runtime.InteropServices.SEHException (0x80004005): External component h
as thrown an exception.
at _CxxThrowException(Void* , s__ThrowInfo* )
at luabind.detail.throw_error_policy<stdbasic_string<char,stdchar_traits<char>,std::allocator<char> > >.handle_error(basic
string<char,stdchar_traits<char>,stdallocator<char> >* , lua_State* interpreter, type_id* type_info)
at luabind.detail.object_cast_aux<class stdbasic_string<char,struct stdchar_traits<char>,class stdallocator<char> >,class
luabindadlindex_proxy<class luabindadlobject>,struct luabinddetailnull_type,struct luabinddetailthrow_error_polic
y<class stdbasic_string<char,struct stdchar_traits<char>,class stdallocator<char> > >,class stdbasic_string<char,struct st
dchar_traits<char>,class stdallocator<char> > >(basic_string<char,stdchar_traits<char>,stdallocator<char> >* , index_pro
xyluabind::adl::object* value_wrapper, basic_string<char,stdchar_traits<char>,stdallocator<char> >* __unnamed001, null_typ
e* __unnamed002, throw_error_policy<stdbasic_string<char,stdchar_traits<char>,stdallocator<char> > >* _unnamed003, basic
string<char,stdchar_traits<char>,stdallocator<char> >* __unnamed004)
at luabind.object_cast<class stdbasic_string<char,struct stdchar_traits<char>,class stdallocator<char> >,class luabinda
dlindex_proxy<class luabindadlobject> >(basic_string<char,stdchar_traits<char>,stdallocator<char> >* , index_proxy<lua
bindadlobject>* value_wrapper)
at OnQuote(lua_State* ls, basic_string<char,stdchar_traits<char>,stdallocator<char> >* classCode, basic_string<char,std:
:char_traits<char>,stdallocator<char> >* secCode)
В общем итог - явно есть баги с подключением через скрипт.
Старт-стоп скрипта может вызвать неожиданные эффекты, то события ходят редко, то часто, то экспешены, .....
Надо искать проблемы в StockSharp.QuikLua.dll
P.S. от маленьких букв в торговом счете и SiU5 ничего, как выяснилось, не зависит.