Котирование и событие исполнения заявки

Все, разобрался. Сам ошибся.

Теперь остался открытым вопрос о перехвате события исполнения заявки после котирования.

Часто при котировании возникает такая ошибка:http://screencast.com/t/OGZlYjIy

У MarketQuotingStrategy сво-во IsForts выставил в true. Похоже, это с этим связано?

И еще небольшой вопрос: как-то можно выставить ограничение на кол-во перестановок при котировании, чтобы если этот процесс затянулся, то вырубать его? А еще лучше котирование проводить до тех пор, пока не исполнилось како-то произволное условие (ситуация в стакане изменилась). Создавать для этого производный класс?

1. Такая ошибка сигнализирует о том, что заявку уже или снята или исполнена.
2. Да, и перегружать его методы.

Очень разочаровывает скорость исполнения заявок при котировании. Запускал робота на фьючерсе индекса РТС, и при не самых сильных движения рынка заявка переставляется по три-четыре раза, прежде чем исполняется. И это при том, что к цене первой заявки я добавляю/ отнимаю 10 пунктов. Как можно сократить количество перестановок и заходить в сделку действительно по лучшей цене? Пробовал цену входа брать не из таблицы инструмента, а из стакана (так как он чаще обновляется), но все-равно не помогает. Может, сам Квик можно ускорить, или еще какие-то хитрости есть? Квик и так работает через сервер с plaza2, вроде бы быстрее некуда получать/отправлять данные. Буду благодарен любым советам по решению данной проблемы...

А настройки в ini прописали, чтобы Квик стакан быстрее обновлял?

Да, price-timeout=10 прописал.

Кстати, проверьте, применились ли? Попробуйте вывод перенаправить в Эксель. Так же быстро? Я выложил еще так же файл Program.cs (2). Так же быстро нотификацию выдает? Сам вывод в лог что выдает котировщик? Правильные цены?

Спасибо, проверю.

Михаил, еще пара вопросов:

1. У вас в документации про котировщик написано: MarketQuotingStrategy

• данный алгоритм мониторит лучшую котировку (Security.BestBid для покупки или Security.BestAsk для продажи), выставляя свои заявки по этим же ценам, или чуть лучше, в зависимости от значения MarketQuotingStrategy.PriceDelta.

Правильно ли я понимаю, что лучшую цену он берет из таблицы инструментов, а не из стакана? Стакан обновляется быстрее. Может, из него брать эту цену?

2. Не планируете ли вы в будущем релизе добавить возможность задавать ограничение на количество перестановок в MarketQuotingStrategy? Если после N перестановок заявка не исполнилась, генерировать соответствующее событие.

1. Из стакана и берется.
2. Уже сделал. Осталось только оттесить. А вот тут проблемы. Плаза вносит свои особенности и прихоидтся тратить время на изыскания - глюзя ли плазы или S#.