sazon
|
Date: 11/10/2014
esper Нет никакого дублирования, свечка меняется и вы получаете каждое изменение. Здесь. Тогда понятно. Спасибо.
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
RomSunZ
|
Date: 11/10/2014
|
|
|
|
|
Вот еще проблема более серьезная: В примере sample добавляем для открытия орддера котированием Code
var quoting = new MarketQuotingStrategy(Sides.Buy, 1)
{
Security = SecurityPicker.SelectedSecurity,
Portfolio = pf,
WaitAllTrades = true,
Connector = MainWindow.Instance.Trader,
Volume = 1,
PriceType = MarketPriceTypes.Following,//.Opposite,//.Middle,//
LogLevel = LogLevels.Debug,
PriceOffset = 1,
BestPriceOffset = 3,
};
quoting.Start();
В результате работы в систему выставляются "неэффективные" ордера с нулевым объемом: Code
20:17:02.352| |QuikTrader|Инструмент GZZ4@FORTS зарегистрирован на получение рыночных данных для MarketDepth.
20:17:02.403| |QuikTrader|RegisterOrder: 0/ Покупка Цена=14595 Объем=1 Сост=None Бал=0
20:17:02.403| |QuikTrader|New order: 72980119/ Покупка Цена=14595 Объем=1 Сост=Pending Бал=1
20:17:02.808| |QuikTrader|Order changed: 72980119/2500263988 Покупка Цена=14595 Объем=1 Сост=Active Бал=1
20:17:02.809| |QuikTrader|Order changed: 72980119/2500263988 Покупка Цена=14595 Объем=1 Сост=Active Бал=1
20:17:34.654| |QuikTrader|New order: 72980122/ Покупка Цена=14599 Объем=0 Сост=Pending Бал=0
20:17:35.001| |QuikTrader|Order changed: 72980119/2500263988 Покупка Цена=14595 Объем=1 Сост=Done Бал=1
20:17:35.001| |QuikTrader|Order changed: 72980122/2500265916 Покупка Цена=14599 Объем=1 Сост=Active Бал=1
20:17:35.002| |QuikTrader|Order changed: 72980122/2500265916 Покупка Цена=14599 Объем=1 Сост=Active Бал=1
20:17:36.301| |QuikTrader|New order: 72980123/ Покупка Цена=14607 Объем=0 Сост=Pending Бал=0
20:17:36.587| |QuikTrader|Order changed: 72980122/2500265916 Покупка Цена=14599 Объем=1 Сост=Done Бал=1
20:17:36.588| |QuikTrader|Order changed: 72980123/2500266028 Покупка Цена=14607 Объем=1 Сост=Done Бал=0
В приложении лог MQS и LUA.
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
esper
|
Date: 11/11/2014
RomSunZ В результате работы в систему выставляются "неэффективные" ордера с нулевым объемом: Не вижу здесь ни одной ошибки.
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
RomSunZ
|
Date: 11/11/2014
|
|
|
|
|
esper RomSunZ В результате работы в систему выставляются "неэффективные" ордера с нулевым объемом: Не вижу здесь ни одной ошибки. А это: Code
Лог трейдера:
20:17:36.301| |QuikTrader|New order: 72980123/ Покупка Цена=14607 Объем=0 Сост=Pending Бал=0
лог ЛУА:
2014/11/10 20:17:36.026|Debug |#=qaBez6xggl2OPiHwxjqwmKg==|From client 8=FIX.4.49=18735=G34=749=quik52=20141110-14:17:36.30556=StockSharpTS1=SPBFUT0009711=7298012337=250026591638=040=241=7298012244=1460755=GZZ460=20141110-20:17:36.302167=FUT207=FORTS461=F10=053
2014/11/10 20:17:36.026| |#=qaBez6xggl2OPiHwxjqwmKg==|From client quik: OrderCancelReplaceRequest
2014/11/10 20:17:36.026|Debug |Quik |In. OrderReplace,T(L)=2014.11.10 20:17:36.026,Sec=S#:GZZ4@FORTS, Native:,Type:Future,TransId=635512397476400279,Price=14607,Side=Buy,OrdType=Limit,Vol=0,Sec=S#:GZZ4@FORTS, Native:,Type:Future,OldTransId=635512397476400278,OldOrdId=2500265916,NewTransId=635512397476400279
2014/11/10 20:17:36.026| |None |SendTransaction: t = {}
t["ACTION"] = "MOVE_ORDERS"
t["CLASSCODE"] = "SPBFUT"
t["SECCODE"] = "GZZ4"
t["MODE"] = "0"
t["FIRST_ORDER_NUMBER"] = "2500265916"
t["FIRST_ORDER_NEW_PRICE"] = "14607"
t["FIRST_ORDER_NEW_QUANTITY"] = "0"
t["TRANS_ID"] = "72980123"
return sendTransaction(t)
зачем в систему выставляется заявка с нулевым объемом или это нормально?
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
longtrades
|
Date: 12/15/2014
Здравствуйте,
скачал последнюю версию дистрибутива, пример Quik Sample, подключаюсь через Lua -- нету ни одной сделки. Level1 и стаканы идут, только сделки не транслируются.
Открываю таблицу всех сделок в квик -- сделки начинають транслироватся .
Теперь в Sample --> MainWindow исправляю:
Trader.NewSecurities += securities => {
foreach (var sec in securities)
Trader.RegisterTrades(sec);
_securitiesWindow.SecurityPicker.Securities.AddRange(securities);
};
Тоесть хочу получать все сделки по всем инструментам, причем и в заказе всех сделок и в таблице всех сделок выбираю только фьюч и опционы на индекс РТС.
Стартую сампле --> Quik тупо зависает...
Прошу проверить.
Спасибо.
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
RomSunZ
|
Date: 12/15/2014
Подскажите, почему Security.State всегда равно SecurityStates.Trading не зависимо от того, что показывается в таблице инструментов в Квике?
(например на клиринге в квике состояние пишет "приостановлено", а транслируется как Trading)
Исправьте пожалуйста.
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
longtrades
|
Date: 12/26/2014
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
Slepoy
|
Date: 1/23/2015
|
|
|
|
|
Приветствую всех участников форума. Хотелось бы услышать пояснение об экспорте через ЛУА. Я конечно новичок и только учусь (смотрю 1 видеоурок), но сразу понятно, что ЛУА как-то избирательно передаёт информацию. Как я понял, раньше через ДДЕ, подключение робота проходило в 2 этапа: 1. Подключение к потоку 2. Экспорт таблиц через ДДЕ То есть, до старта экспорта по ДДЕ никакие данные в робота априори поступать не могли. С ЛУА же другая ситуация, если не использовать "экспорт" (закомментировать метод StartExport), то список инструментов экспортироваться действительно не будет, но будут экспортироваться - портфели. То есть, ЛУА передаёт часть информации вообще сам по себе, без использования специальных методов/событий. Как-то неправильно это всё и нелогично. Нужно либо включить передачу "портфелей" в экспорт, либо вообще "экспорт" выкинуть, ведь он исходно был задуман для ДДЕ и импорта конкретных таблиц. Тут же ЛУА, тут нечего экспортировать. Текущая ситуация выглядит аллогично, и со стороны смотрится как утечка потока "портфели". ЛУА протекает ))). И у меня логичный вопрос: это специально так задумано или это баг в ЛУА-коннекторе?  http://s015.radikal.ru/i...501/b7/20de1adc06dc.jpg
 http://s008.radikal.ru/i...1501/bb/ef4cf78d1aef.jpg
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
Zabik
|
Date: 2/12/2015
|
|
|
|
|
Roman08120 RomSunZ Roman08120 Добрый день, подскажите пож-та, можно ли осуществить в коннекторе так, чтобы в список инструментов загружался только один определённый инструмент, а не весь список фьючей, акций, опционов и т.д.? Затрудняет поиск Наверное настроить списки в квике... Настраивал, оставлял один инструмент, но всё равно подгружаются куча других Сам много времени убил на данную задачу и частично решил ее. В любом случае lua будет подгружать всю инфу с квика, причем настройки списков в самом квике никак на этом не сказываются. Написал следующий код: Code
_trader.NewSecurities += securities => this.GuiAsync(() =>
{
var lkoh = securities.FirstOrDefault(s => s.Code == "LKOH");
var vtbr = securities.FirstOrDefault(s => s.Code == "VTBR");
Listbox1.Items.Add(lkoh);
Listbox1.Items.Add(vtbr);
});
Listbox можно так же поменять на Combobox, кому как удобнее. После соединения проходит приличное время пока все подгрузится, но зато не приходится искать в списке из тысяч инструментов те, которыми постоянно пользуешься.
|
|
|
|
|
|
|
longtrades
|
Date: 2/18/2015
Скажите, пожалуйста , это нормально что у всех сделок OrderDirection = null ?
И еще один вопрос , проэкт СтокШарп еще живой ? а то смотрю уж очень редко на форуме в последнее время отвечают на вопросы пользователей.
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|