topic959
|
Date: 6/3/2014
devruss Ок, проблема была найдена и локализована. PnL Manager при открытии новой позиции, маркирует ее по последней закрытой сделке, а потом через 1 мин обновляет по текущим ценам. Привет! А можно чуть более подробное описание проблемы? И какое решение применили?
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
devruss
|
Date: 6/4/2014
topic959 devruss Ок, проблема была найдена и локализована. PnL Manager при открытии новой позиции, маркирует ее по последней закрытой сделке, а потом через 1 мин обновляет по текущим ценам. Привет! А можно чуть более подробное описание проблемы? И какое решение применили? Описание проблемы было лучше всего видно на скриншотах: PnL Manager неверно рассчитывал нереализованный PnL - были spikes. Суть проблемы: devruss PnL Manager при открытии новой позиции, маркирует ее по последней закрытой сделке Решение: PnL Manager при открытии новой позиции, маркирует ее по цене открытия сделки
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
devruss
|
Date: 7/16/2014
devruss Тиковая история, импортированная из рейтерса, S# 4.2.3.4 - при бэктестинге вылазят вот такие вот баги: http://gyazo.com/1fb882dd0a0df11e31ac31d1eaf4c0ddS# проводит сделки по несуществующим ценам. На версии 4.2.2.16 было все нормально Также появилось ощущение, что на новой версии сильно возросло проскальзывание - проходит сигнал на вход/выход из позиции, а реальный execution проходит совсем по другим ценам Ошибки с трейдами по несуществующим ценам остались: Тиковая история из рейтерса, заново импортированная http://gyazo.com/3efbdaba16f50d093c75f553437b29d1
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
devruss
|
Date: 7/16/2014
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
devruss
|
Date: 7/17/2014
По просьбе Михаила добавлю: все ордера "по-рынку", т.е. лимитки с далекой от рынка ценой... триггер на срабатываение ордера - какое-то событие, после чего выставляется ордер "по-рынку".
Если надо выложить какие-нибудь логи - говорите что, выложу
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
Mikhail Sukhov
|
Date: 7/17/2014
Михаил уже в чате сказал - на графике не сделки, а заявки.
Требуется переводчик с русского на русский.
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
devruss
|
Date: 7/17/2014
Михаил Сухов Михаил уже в чате сказал - на графике не сделки, а заявки.
Требуется переводчик с русского на русский. Переводчик с русского на русский все-таки уверен, что ранее было написано, что на графике именно сделки. Есть пруф: сверху заявки (выделена исполненная на графике заявка) - внизу реальный execution http://gyazo.com/a2e139b186c91958d62cd76842bb59a6
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
Mikhail Sukhov
|
Date: 7/17/2014
1. Какой ТФ?
2. Заявки как выставляются? Market Limit?
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
devruss
|
Date: 7/17/2014
Михаил Сухов 1. Какой ТФ?
2. Заявки как выставляются? Market Limit? 1. ТФ: 1 мин, данные тиковые (пробовал на 1с тоже самое) 2. this.CreateOrder(Sides.Sell,(decimal)(candle.ClosePrice - 50), tradeVolume); this.CreateOrder(Sides.Buy,(decimal)(candle.ClosePrice + 50), tradeVolume);
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
Mikhail Sukhov
|
Date: 7/17/2014
devruss
2. this.CreateOrder(Sides.Sell,(decimal)(candle.ClosePrice - 50), tradeVolume);
this.CreateOrder(Sides.Buy,(decimal)(candle.ClosePrice + 50), tradeVolume);
Тоесть заявки вне рынка? Скорее всего тут рассинхронизация в отрисовке. Тоесть заявка исполняется по цене, когда рынок дойдет и рисуется с запозданием. Выведи в лог в обработчике NewMyTrades: время сделки, текущее время, цену сделки и цены в стакане (или последнюю тиковую сделку).
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|