S# 4.2.3.4 ошибки в работе historyemulator

На SampleHistory теория воспроизводится? Какие изменения нужно внести?

2014-09-27T16:57:02Z

На SampleHistory теория воспроизводится? Какие изменения нужно внести?

Пока делаю пример, решил прогнать на данных IQfeed (с трудом скормил нужный тип биржи, через копиров...

2014-09-27T11:20:03Z

Пока делаю пример, решил прогнать на данных IQfeed (с трудом скормил нужный тип биржи, через копирование Nyse и изменения имени - про это соседняя тема):

данные 1 мин
тестирование тоже на 1 мин

http://gyazo.com/1f1ebcf3dcaa352cf10844053faf34fc

Проблема локализовалась: Если запускать тест на большом объеме, то при исполнении заявки S# смотрит на текущий объем свечи, исполняет объем свечи по цене закрытия, а вот оставшийся (объем заявки - объем свечи) он исполняет по какой-то рандомной цене...

Понятно откуда взялась проблема, вроде как по какой цене исполнить очень большой объем - но метод решения путем исполнения вне рынка - неправильный. На мой взгляд нужно сделать какой-нибудь режим тестирования, при котором будет считаться мгновенное исполнение всего объема по цене закрытия текущей или открытия следующей свечи (если нет стаканов). MatchOnTouch = true проблему не решает, картинка остается той же.

Update: Уменьшил объем до мизерного - практически всё исполнение вне рынка пропало, кроме нескольких мест

Мне кажется, что при тестировании на свечках, сделать исполнение по цене закрытия или открытия следующей - это самый правильный вариант. На сегодняшний день так себя ведут большинсто квантовых пакетов (quantstrat в R) например. Данный подход решил бы все проблемы. А проскальзывания надо либо на тиках + стаканы смотреть, либо просто закладывать дельту.

данные тебе выслал. Воспроизводимость: импортни данные в Гидру и запусти SampleHistoryTesting, либо ...

2014-09-24T19:30:14Z

данные тебе выслал. Воспроизводимость: импортни данные в Гидру и запусти SampleHistoryTesting, либо любую стратегию и посмотри где реально проходит execution. все как 2 месяца назад.

Какая-то засада с импортом csv... R ту же самую стратегию обрабатывает ок, так что данные точно не битые

Как воспроизвести?

2014-09-24T17:51:17Z

Как воспроизвести?

Версия 4.2.25, все тот же адский расколбас с трейдами абсолютно вне рынка На этот раз ETF - XLF, из ...

2014-09-24T17:29:08Z

Версия 4.2.25, все тот же адский расколбас с трейдами абсолютно вне рынка На этот раз ETF - XLF, из 1сек данных S# делает минутные свечки, объемы там огромные, так что с ликвидностью все ок.

http://gyazo.com/75cc08306defa2d72e50516c97f68b3d

Сделки идут сильно мимо рынка

Михаил Сухов: Это при тестировании на свечках? Если включить тестирование на тиках? все тоже самое. ...

2014-07-18T16:07:12Z

Михаил Сухов: Это при тестировании на свечках? Если включить тестирование на тиках?

все тоже самое. вот еще пример (уже на тиках):


TEST - 12/19/2013 12:38:22 Sell Actual execution: 3493.00 last price: 12/19/2013 12:38:22 0 3493.50 1 12/19/2013 02:38:22 
TEST - 12/19/2013 12:38:22 Sell Actual execution: 3492.50 last price: 12/19/2013 12:38:22 0 3493.50 1 12/19/2013 02:38:22 
TEST - 12/19/2013 12:38:22 Sell Actual execution: 3492.25 last price: 12/19/2013 12:38:22 0 3493.50 1 12/19/2013 02:38:22 
TEST - 12/19/2013 12:38:22 Sell Actual execution: 3492.00 last price: 12/19/2013 12:38:22 0 3493.50 1 12/19/2013 02:38:22

Это при тестировании на свечках? Если включить тестирование на тиках?

2014-07-18T15:26:28Z

Это при тестировании на свечках? Если включить тестирование на тиках?

Все равно execution просто жуть, причеи стабильно хреново исполняет по ценам вне рынка... TEST - 12/...

2014-07-18T14:23:53Z

Все равно execution просто жуть, причеи стабильно хреново исполняет по ценам вне рынка...


TEST - 12/18/2013 13:50:13 Buy Actual execution: 3466.25 last price: 12/18/2013 13:50:13 0 3466.25 1 12/18/2013 03:50:13 
TEST - 12/18/2013 13:50:13 Buy Actual execution: 3467.75 last price: 12/18/2013 13:50:13 0 3466.25 1 12/18/2013 03:50:13 
TEST - 12/18/2013 13:50:14 Buy Actual execution: 3466.25 last price: 12/18/2013 13:50:13 0 3466.25 1 12/18/2013 03:50:14 

TEST - 12/18/2013 13:50:43 Sell Actual execution: 3464.25 last price: 12/18/2013 13:50:43 0 3465.75 3 12/18/2013 03:50:43 
TEST - 12/18/2013 13:50:43 Sell Actual execution: 3464.00 last price: 12/18/2013 13:50:43 0 3465.75 3 12/18/2013 03:50:43 
TEST - 12/18/2013 13:50:43 Sell Actual execution: 3463.50 last price: 12/18/2013 13:50:43 0 3465.75 3 12/18/2013 03:50:43

5 бэктестов - цены не меняются. Но таких цен нет ни в прошлом, ни в будущем в пределах 30 минут...

devruss: ODE0� private void TradeHandler(IEnumerable trades) { Debug.WriteLine("TEST - {0} {1} Actua...

2014-07-18T12:41:03Z

devruss: ODE0�


private void TradeHandler(IEnumerable<MyTrade> trades)
{
   Debug.WriteLine("TEST - {0} {1} Actual execution: {2} last price: {3} {4} ", trades.Last().Trade.Time, trades.Last().Order.Direction, trades.Last().Trade.Price, Security.LastTrade, CurrentTime);
}

Михаил Сухов: devruss: Если ты хотел сделать маркет-заявки, то сделал ты их неправильно. Ок, расскаж...

2014-07-18T12:20:56Z

Михаил Сухов:

devruss: Если ты хотел сделать маркет-заявки, то сделал ты их неправильно.

Ок, расскажи мне тогда пожалуйста как правильно реализовывать заявки "по-рынку".

Код:


this.WhenNewMyTrades()
                .Do(TradeHandler)
                .Apply();


private void TradeHandler(IEnumerable<MyTrade> trades)
        {
            Debug.WriteLine("TEST - {0} {1} Actual execution: {2} last price: {3} {4} ", trades.Last().Trade.Time, trades.Last().Order.Direction, trades.Last().Trade.Price, lastPrice, lastPriceTime);
}

Последняя цена и время запонимаются в обработчике индикаторов внутри стратегии.

12/18/2013 13:50:13 TEST - 12/18/2013 13:50:13 Buy Actual execution: 3466.25 last price: 3466.25 12/18/2013 13:50:13 TEST - 12/18/2013 13:50:13 Buy Actual execution: 3467.75 last price: 3466.25 12/18/2013 13:50:13 TEST - 12/18/2013 13:50:14 Buy Actual execution: 3466.00 last price: 3466.25 12/18/2013 13:50:13 Avg Entry price 3,467 on 4 volume

TEST - 12/18/2013 13:50:43 Sell Actual execution: 3464.25 last price: 3465.75 12/18/2013 13:50:43 TEST - 12/18/2013 13:50:43 Sell Actual execution: 3464.00 last price: 3465.75 12/18/2013 13:50:43 TEST - 12/18/2013 13:50:43 Sell Actual execution: 3463.50 last price: 3465.75 12/18/2013 13:50:43Avg Closing price 3,464 on -4 volume

http://gyazo.com/42d05b7097693c9dfb61eac2f8a88fdf

Код вывода в лог. Почему только одна метка времени? В лог добавь направление заявки.

2014-07-18T09:37:56Z

Код вывода в лог.
Почему только одна метка времени?
В лог добавь направление заявки.

devruss: Если ты хотел сделать маркет-заявки, то сделал ты их неправильно. Ок, расскажи мне тогда по...

2014-07-18T08:46:11Z

devruss: Если ты хотел сделать маркет-заявки, то сделал ты их неправильно.

Ок, расскажи мне тогда пожалуйста как правильно реализовывать заявки "по-рынку".
Вот лог. Но вначале картинка: http://gyazo.com/15e7d87fe5f1e5fb11e9a459345dff6b В данном примере робот умудрился купить по цене, которой не было еще 17 минут (!!!) - робот успел уже закрыть позицию раньше, чем рынок дошел до той цены, где был execution 12/18/2013 13:50:13 TEST - 12/18/2013 13:50:13 Actual execution: 3466 last price: 3466.25 TEST - 12/18/2013 13:50:13 Actual execution: 3468 last price: 3466.25 TEST - 12/18/2013 13:50:14 Actual execution: 3466 last price: 3466.25

Заявка была одна - покупка 4 контрактов "по рынку" 18.12.2013 13:50:13 4 3516.25 Buy Limit Done 18.12.2013 13:50:14

devruss: Естественно, лимитные заявки с далеким лимитом, эмулирующие заявки "по-рынку", будут вне ры...

2014-07-17T21:12:43Z

devruss:

Естественно, лимитные заявки с далеким лимитом, эмулирующие заявки "по-рынку", будут вне рынка.

Я не знаю что у тебя за рынок, но на известных мне биржах логика устроена не так. Если ты хотел сделать маркет-заявки, то сделал ты их неправильно.

devruss:

Рассинхрона в отрисовке нет, я проверял. Там иногда по ТАКИМ ценам проходит, каких не было и не будет

Нужен лог, чтобы дальше анализировать проблему. Нет лога - нет предмета для дискуссий.

Михаил Сухов: devruss: 2. this.CreateOrder(Sides.Sell,(decimal)(candle.ClosePrice - 50), tradeVolume...

2014-07-17T17:56:45Z

Михаил Сухов:

devruss: 2. this.CreateOrder(Sides.Sell,(decimal)(candle.ClosePrice - 50), tradeVolume); this.CreateOrder(Sides.Buy,(decimal)(candle.ClosePrice + 50), tradeVolume);

Тоесть заявки вне рынка? Скорее всего тут рассинхронизация в отрисовке. Тоесть заявка исполняется по цене, когда рынок дойдет и рисуется с запозданием.

Выведи в лог в обработчике NewMyTrades: время сделки, текущее время, цену сделки и цены в стакане (или последнюю тиковую сделку).

Естественно, лимитные заявки с далеким лимитом, эмулирующие заявки "по-рынку", будут вне рынка.
Рассинхрона в отрисовке нет, я проверял. Там иногда по ТАКИМ ценам проходит, каких не было и не будет
Пруф в виде лога сделаю чуть позже

Как ни странно, но уже на 10 мин свечках все ок, таких диких выбросов нет

devruss: 2. this.CreateOrder(Sides.Sell,(decimal)(candle.ClosePrice - 50), tradeVolume); this.Create...

2014-07-17T17:21:46Z

devruss: 2. this.CreateOrder(Sides.Sell,(decimal)(candle.ClosePrice - 50), tradeVolume); this.CreateOrder(Sides.Buy,(decimal)(candle.ClosePrice + 50), tradeVolume);

Тоесть заявки вне рынка? Скорее всего тут рассинхронизация в отрисовке. Тоесть заявка исполняется по цене, когда рынок дойдет и рисуется с запозданием.

Выведи в лог в обработчике NewMyTrades: время сделки, текущее время, цену сделки и цены в стакане (или последнюю тиковую сделку).

Михаил Сухов: Какой ТФ? Заявки как выставляются? Market Limit? ТФ: 1 мин, данные тиковые (пробовал н...

2014-07-17T11:11:38Z

Михаил Сухов:

Какой ТФ?

Заявки как выставляются? Market Limit?

ТФ: 1 мин, данные тиковые (пробовал на 1с тоже самое)
this.CreateOrder(Sides.Sell,(decimal)(candle.ClosePrice - 50), tradeVolume); this.CreateOrder(Sides.Buy,(decimal)(candle.ClosePrice + 50), tradeVolume);

Какой ТФ? Заявки как выставляются? Market Limit?

2014-07-17T08:01:58Z

Какой ТФ?
Заявки как выставляются? Market Limit?

Михаил Сухов: Михаил уже в чате сказал - на графике не сделки, а заявки. Требуется переводчик с русс...

2014-07-17T07:00:17Z

Михаил Сухов: Михаил уже в чате сказал - на графике не сделки, а заявки.

Требуется переводчик с русского на русский.

Переводчик с русского на русский все-таки уверен, что ранее было написано, что на графике именно сделки. Есть пруф: сверху заявки (выделена исполненная на графике заявка) - внизу реальный execution http://gyazo.com/a2e139b186c91958d62cd76842bb59a6

Михаил уже в чате сказал - на графике не сделки, а заявки. Требуется переводчик с русского на русски...

2014-07-16T21:09:38Z

Михаил уже в чате сказал - на графике не сделки, а заявки.

Требуется переводчик с русского на русский.

По просьбе Михаила добавлю: все ордера "по-рынку", т.е. лимитки с далекой от рынка ценой... триггер ...

2014-07-16T20:58:33Z

По просьбе Михаила добавлю: все ордера "по-рынку", т.е. лимитки с далекой от рынка ценой... триггер на срабатываение ордера - какое-то событие, после чего выставляется ордер "по-рынку". Если надо выложить какие-нибудь логи - говорите что, выложу