Финансовое шарлатанство и псевдо-математика

Финансовое шарлатанство и псевдо-математика
Atom
6/2/2014
Mikhail Sukhov


Pseudo-Mathematics and Financial Charlatanism: The Effects of Backtest Overfitting on Out-of-Sample Performance

Папир на английском онли http://www.ams.org/notices/201405/rnoti-p458.pdf

Советую прочитать его. Очень интересное наблюдение для тех, кто занимается рисерчем стратегий более-менее научно. О том, как математическая база (в более запущенном варианте - теория) подгоняется под торговую идею.

Tags:


Thanks: loop wkj


loop

Avatar
Date: 6/8/2014
Reply


Спасибо, занимательная статья.

Но как бы то ни было, научный подход(Поперианство)и математика как инструмент исследований, самые лучшие на данный момент в любых областях где есть хоть намёк на логику и причинно следственную связь, между частями структуры.

Естественно важно понимать, что математика и логика вообще, ни какая не истина в последней инстанции, инструмент не более.

Но и мозг тоже инструмент, это особенно не стоит забывать, как и его производная «личность», я это к тому что не стоит принижать значимость инструментов.[cool]
Thanks:

pft_man

Avatar
Date: 6/17/2014
Reply


Очень интересно. В продолжение темы есть статья этих же авторов, в которой предлагается метод оценки вероятности того, что система подогнана http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2326253.

И вообще, на сайте одного из авторов (биография конечно впечатляет) http://www.quantresearch.info/ есть много интересного материала и ссылок.

Кстати, сейчас есть где-нибудь общение? В контакте одни материалы выложены, никакого общения, форум практически мёртв, раньше хоть вопросы учеников постоянно появлялись. Чаты остались?
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Date: 6/17/2014
Reply


pft_man
Чаты остались?


Только в нем и идет общение http://stocksharp.com/fo...pe--Khoroshiie-novosti/ Форум и контакт вообще не удобны для онлайн переписок. Это только для анонсов.
Thanks:


Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.

loading
clippy