karellin
|
Date: 2/7/2014
Согласен. Вопрос был поставлен о том, почему происходят те или иные изменения на рынке, какие факторы их порождают. Образно - статистика для рынка это как Ньютон для гравитации. Описательные законы найдены, но что такое гравитация - не объясняется. А в нашем случае нужен Хиггс с его бозоном.
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
transdex
|
Date: 2/7/2014
karellin А в нашем случае нужен Хиггс с его бозоном. Бозон ИМХО перебор. И без него замечательно предсказывали движение планет. Вон даже Нептун открыли "на кончике пера". И надо помнить, что бозон вечен и везде, а рыночная закономерность есть тут и сегодня, а завтра ее нет и никогда больше не будет. Подозреваю, что именно поэтому настоящие математики прохладно относятся к исследованиям механизмов рынков. Вечностью и общностью здесь и не пахнет.
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
ashot
|
Date: 2/7/2014
|
|
|
|
|
karellin Согласен. Вопрос был поставлен о том, почему происходят те или иные изменения на рынке, какие факторы их порождают. Образно - статистика для рынка это как Ньютон для гравитации. Описательные законы найдены, но что такое гравитация - не объясняется. А в нашем случае нужен Хиггс с его бозоном. Понял. Тогда всё ещё проще. В данном случае, природа закономерностей такая же как на продуктовом базаре, в своей основе. То есть фундаментальные факторы, вроде «ценности» продукта, определяемые его необходимостью, редкостью и тп. А также технические, вроде баланса спроса\предложения, активности продавцов покупателей, традиций торговли и тп. Конкретно для нашего случая это всё те же ФА и ТА. Исследование фундаментальных пенообразующих факторов на актив и того как люди его торгуют(поддержка, сопротивление, тренд, флэт) Базон Хигса в таком случае это конкретная сделка. А стакан с лентой это все данные которые выдаёт коллайдер. Понять причины – понять как действуют в среднем большинство, которое суммируясь действует вполне детерминировано, почти как когда триллионы непредсказуемых атомов, в совокупности образуют бильярдный шар, который по законам Ньютона вполне точно описывается.
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
karellin
|
Date: 2/7/2014
Угу, гладко на бумаге, да забыли про овраги. Движение планет на тысячи лет вперед можно предсказать. Предскажите базар. Просто? Флаг в руки.
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
transdex
|
Date: 2/8/2014
|
|
|
|
|
karellin Угу, гладко на бумаге, да забыли про овраги. Движение планет на тысячи лет вперед можно предсказать. Предскажите базар. Просто? Флаг в руки. Немного про Ньютона и планеты. Зада́ча 3-х тел является классической проблемой небесной механики и гравитационной динамики Ньютона. Она формулируется следующим образом. В пустоте находится 3 материальных точки, массы которых известны {mi}. Пусть попарное взаимодействие точек подчинено закону тяготения Ньютона, и пусть силы гравитации аддитивны. Пусть известны начальные на момент времени t=0 положения и скорости каждой точки . Требуется найти положения точек для всех последующих моментов времени. Так вот - эта задача не имеет аналитического решения, а численное интегрирование сопровождается неизбежным накоплением ошибок округления и в результате на некотором масштабе времени система становится принципиально непрогнозируемой (т.н. детерминированный хаос). В отличие от базара, кстати, непрогнозируемость коего никто пока строго не доказал. Хотя "Теория хаоса"( в пику "случайному" базару ) в последнее время является одним из очень модных подходов к исследованию рынка. PS. C планетами проще, потому что масса их пренебрежимо мала по сравнению с Солнцем, которое всех дисциплинирует. Тем не менее Время Ляпунова — время, за которое система приводится к полному хаосу, для Солнечной Системы сильно меньше ее времени существования. http://en.wikipedia.org/wiki/Lyapunov_time
|
|
|
|
|
|
|
ashot
|
Date: 2/8/2014
|
|
|
|
|
karellin Угу, гладко на бумаге, да забыли про овраги. Движение планет на тысячи лет вперед можно предсказать. Предскажите базар. Просто? Флаг в руки. Видимо я действительно не понимаю о чем идёт речь в данной теме. Если вопрос именно о причинах которые создают ценовые движения, то на мой взгляд основные из них известны, но если идёт речь о конкретной методологии извлечения прибыли из этих моделей закономерностей, то это уже другой вопрос, больше относящийся не к модели а к оценке качества доступной информации для такого моделирования и вычислительных мощностях. Хороший пример ограниченности моделей приведённая выше задача 3-х тел, которая говорит о не безграничной мощи аналитической математики и малом горизонте прогнозирования хаотических явлений численными методами. Но нужен ведь только малый перекос математического ожидания прибыли, для яхт, самолётов и вилл. Это совсем другое прогнозирование чем астрономическое. Тут больше подходят аналогии с адаптацией биологических существ в конкурентной борьбе за доступ к ресурсам, а не вычисление орбит светил. Если природа ничего лучшего не придумала, для прогнозирования сложного динамического хаоса(жизни) то наверно стоит к этому присмотреться повнимательней.
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
karellin
|
Date: 2/8/2014
|
|
|
|
|
Для начала вот: http://newfiz.narod.ru/gra-opus.htm.
Потом могу еще материалов подкинуть. Если бы все было так сложно, как в задаче трех тел, Земля по своей орбите двигалась бы до великого парада планет, после чего перемещалась бы на другую орбиту, и за миллиарды лет планеты попадали бы друг на друга, гораздо меньше времени понадобилось бы, чтобы луна упала на землю, а фобос и деймос - на марс. Вы конечно можете возразить, что это в интернетах нам мозг промывают всякой фигней, но вы же сами сказали про время Ляпунова для солнечной системы. Продолжать не буду. С гравитацией не все так очевидно, как кажется. Мое мнение о бозоне Хиггса - его нет и не было никогда, как нет еще целой кучи элементарных частиц, которые открыли ученые. Признаки новой частицы есть, аномальное поведение есть, косвенные экспериментальные доказательства также имеются, а частиц по факту нет. Но есть повод вручить друг другу нобелевские премии и обмыть. Хотя обсуждение уже вышло за формат данного форума.
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
transdex
|
Date: 2/8/2014
Классический технический анализ со всеми своими индикаторами сам по себе является вполне зрелой и самодостаточной лженаукой. Приплетание сюда какой-то новой лжефизики веселья совершенно не добавляет.
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
karellin
|
Date: 2/8/2014
transdex Классический технический анализ со всеми своими индикаторами сам по себе является вполне зрелой и самодостаточной лженаукой. Приплетание сюда какой-то новой лжефизики веселья совершенно не добавляет. это да. у теханализа все признаки лженауки налицо. поэтому и появился вопрос, какие индикаторы использовать в статанализе и датамайнинге и почему. уж точно не из классики теханализа. предложите, пожалуйста, хоть какой-нибудь собственный способ анализа, и хоть немного обоснуйте его. а лженауку пусть соответствующая комиссия при презике клеймит, это ее огород.
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
loop
|
Date: 2/10/2014
ashot karellin Угу, гладко на бумаге, да забыли про овраги. Движение планет на тысячи лет вперед можно предсказать. Предскажите базар. Просто? Флаг в руки. Видимо я действительно не понимаю о чем идёт речь в данной теме Нет ashot, вы ничего не поняли к сожалению. Задача 3-х тел вообще не связана с алготрейдингом. Объясните лучше чем так хорош ваш «индикатор Солтунова» или как его там… вы хоть понимаете почему он, что то должен предсказывать? Я реально невкурил в смысл. Помоему косинус лучше предсказывает [lol] Нашел тему на 4-ке там пол тысячи страниц форума про него.
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|