~/topic/4250/rynochnye-regulyarnosti_/ Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 2026-06-10T12:31:26Z https://stocksharp.com/images/logo.png https://stocksharp.com/posts/m/29595/ 2014-02-16T06:22:16Z 2014-02-16T06:22:16Z ashot https://stocksharp.com/users/50827/ info@stocksharp.com <p>Результативный трейдер с уважаемой организации обосновывает невозможность прогнозирования. Я с ним согласен. В одну реку не войти дважды. Only PriceAction.</p> <iframe src="https://www.youtube.com/embed/xTaqBDf0Bmk" width="640" height="390" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.com/posts/m/29542/ 2014-02-11T08:02:54Z 2014-02-11T08:02:54Z ashot https://stocksharp.com/users/50827/ info@stocksharp.com <blockquote> <p><strong><a href="@message(29506)" rel="nofollow" target="_blank">Rebelion</a>:</strong> Задам простой вопрос - что с помощью этого индикатора можно делать? Или это замена MA? Не могу ответить на этот вопрос. Очевидно пользоваться:) Если так «глубоко копать» то честно признаюсь, что не в курсе даже, почему SMA имеет смысл для алготрейдинга, или любой другой индикатор. Я конечно понимаю формулу вычисления, но почему именно такая модификация данных имеет какой то смысл для предсказания совершенно не в курсе. Не ручаюсь за всех но полагаю подавляющее большинство не задумываются об этом.</p> </blockquote> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.com/posts/m/29506/ 2014-02-09T23:48:11Z 2014-02-09T23:48:11Z Rebelion https://stocksharp.com/users/28840/ info@stocksharp.com <blockquote> <p><strong><a href="@message(29505)" rel="nofollow" target="_blank">ashot</a>:</strong></p> <blockquote> <p><strong><a href="@message(29503)" rel="nofollow" target="_blank">loop</a>:</strong> Нет ashot, вы ничего не поняли к сожалению. Задача 3-х тел вообще не связана с алготрейдингом. Мне вообще с людьми больше нравится работать чем с чистыми моделями. Но учитывая то что цены на активы и их производные колеблются благодаря людским страстям, то думаю я всё таки кое что понимаю. <strong><a href="@message(29503)" rel="nofollow" target="_blank">loop</a>:</strong> Объясните лучше чем так хорош ваш «индикатор Солтунова» <a href="http://www.mql5.com/ru/articles/250" rel="nofollow" target="_blank">Универсальная регрессионная модель для прогнозирования рыночной цены</a></p> </blockquote> </blockquote> <p>Ещё один нашедший Грааль. Что ж, ждём результатов forward test'ов.</p> <p>От себя же могу сказать, что EKF (да даже банальный калмановский альфа-бета-гамма) даст картинку не хуже. Вопрос лишь в оценке автокорреляционной матрицы и предположений относительно характера шума, но кто ж мешает предварительно взять преобразование Кокса-Бокса, например? Т.к. это DLM, то и прогноз на K шагов вперёд получите, и доверительные интервалы.</p> <p>Задам простой вопрос - что с помощью этого индикатора можно делать? Или это замена MA? В качестве шумоподавителя я вообще за минимаксные фильтры или EKF-UKF. Опять же, шумоподавитель не режет частоты, для этого нужны другие фильтры (Чебышева, Эллиптический и т.п. Кстати, в калмановский фильтр можно запихнуть авторегрессионный шум, что в принципе может позволить высокие частоты резать, но я пока что не пробовал ручками загнать AR-модель фильтра чебышева первого рода туда).</p> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.com/posts/m/29505/ 2014-02-09T22:13:20Z 2014-02-09T22:13:20Z ashot https://stocksharp.com/users/50827/ info@stocksharp.com <blockquote> <p><strong><a href="@message(29503)" rel="nofollow" target="_blank">loop</a>:</strong> Нет ashot, вы ничего не поняли к сожалению. Задача 3-х тел вообще не связана с алготрейдингом. Мне вообще с людьми больше нравится работать чем с чистыми моделями. Но учитывая то что цены на активы и их производные колеблются благодаря людским страстям, то думаю я всё таки кое что понимаю. <strong><a href="@message(29503)" rel="nofollow" target="_blank">loop</a>:</strong> Объясните лучше чем так хорош ваш «индикатор Солтунова» <a href="http://www.mql5.com/ru/articles/250" rel="nofollow" target="_blank">Универсальная регрессионная модель для прогнозирования рыночной цены</a></p> </blockquote> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.com/posts/m/29503/ 2014-02-09T20:10:20Z 2014-02-09T20:10:20Z loop https://stocksharp.com/users/49839/ info@stocksharp.com <blockquote> <p><strong><a href="@message(29491)" rel="nofollow" target="_blank">ashot</a>:</strong></p> <blockquote> <p><strong><a href="@message(29489)" rel="nofollow" target="_blank">karellin</a>:</strong> Угу, гладко на бумаге, да забыли про овраги. Движение планет на тысячи лет вперед можно предсказать. Предскажите базар. Просто? Флаг в руки.Видимо я действительно не понимаю о чем идёт речь в данной теме Нет ashot, вы ничего не поняли к сожалению. Задача 3-х тел вообще не связана с алготрейдингом.</p> </blockquote> </blockquote> <p>Объясните лучше чем так хорош ваш «индикатор Солтунова» или как его там… вы хоть понимаете почему он, что то должен предсказывать? Я реально невкурил в смысл. Помоему косинус лучше предсказывает [lol]</p> <p>Нашел тему на 4-ке там пол тысячи страниц форума про него.</p> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.com/posts/m/29497/ 2014-02-08T15:39:35Z 2014-02-08T15:39:35Z karellin https://stocksharp.com/users/27777/ info@stocksharp.com <blockquote> <p><strong><a href="@message(29494)" rel="nofollow" target="_blank">transdex</a>:</strong></p> <blockquote> <p><strong><a href="@message(29492)" rel="nofollow" target="_blank">karellin</a>:</strong> Для начала вот: <a href="http://newfiz.narod.ru/gra-opus.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://newfiz.narod.ru/gra-opus.htm</a>.</p> </blockquote> <p>Классический технический анализ со всеми своими индикаторами сам по себе является вполне зрелой и самодостаточной лженаукой. Приплетание сюда какой-то новой лжефизики веселья совершенно не добавляет.</p> </blockquote> <p>это да. у теханализа все признаки лженауки налицо. поэтому и появился вопрос, какие индикаторы использовать в статанализе и датамайнинге и почему. уж точно не из классики теханализа. предложите, пожалуйста, хоть какой-нибудь собственный способ анализа, и хоть немного обоснуйте его. а лженауку пусть соответствующая комиссия при презике клеймит, это ее огород.</p> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.com/posts/m/29494/ 2014-02-08T10:11:45Z 2014-02-08T10:11:45Z transdex https://stocksharp.com/users/28233/ info@stocksharp.com <blockquote> <p><strong><a href="@message(29492)" rel="nofollow" target="_blank">karellin</a>:</strong> Для начала вот: <a href="http://newfiz.narod.ru/gra-opus.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://newfiz.narod.ru/gra-opus.htm</a>.</p> </blockquote> <p>Классический технический анализ со всеми своими индикаторами сам по себе является вполне зрелой и самодостаточной лженаукой. Приплетание сюда какой-то новой лжефизики веселья совершенно не добавляет.</p> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.com/posts/m/29492/ 2014-02-08T06:47:33Z 2014-02-08T06:47:33Z karellin https://stocksharp.com/users/27777/ info@stocksharp.com <p>Для начала вот: <a href="http://newfiz.narod.ru/gra-opus.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://newfiz.narod.ru/gra-opus.htm</a>. Потом могу еще материалов подкинуть. Если бы все было так сложно, как в задаче трех тел, Земля по своей орбите двигалась бы до великого парада планет, после чего перемещалась бы на другую орбиту, и за миллиарды лет планеты попадали бы друг на друга, гораздо меньше времени понадобилось бы, чтобы луна упала на землю, а фобос и деймос - на марс. Вы конечно можете возразить, что это в интернетах нам мозг промывают всякой фигней, но вы же сами сказали про время Ляпунова для солнечной системы. Продолжать не буду. С гравитацией не все так очевидно, как кажется. Мое мнение о бозоне Хиггса - его нет и не было никогда, как нет еще целой кучи элементарных частиц, которые открыли ученые. Признаки новой частицы есть, аномальное поведение есть, косвенные экспериментальные доказательства также имеются, а частиц по факту нет. Но есть повод вручить друг другу нобелевские премии и обмыть. Хотя обсуждение уже вышло за формат данного форума.</p> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.com/posts/m/29491/ 2014-02-07T23:07:37Z 2014-02-07T23:07:37Z ashot https://stocksharp.com/users/50827/ info@stocksharp.com <blockquote> <p><strong><a href="@message(29489)" rel="nofollow" target="_blank">karellin</a>:</strong> Угу, гладко на бумаге, да забыли про овраги. Движение планет на тысячи лет вперед можно предсказать. Предскажите базар. Просто? Флаг в руки. Видимо я действительно не понимаю о чем идёт речь в данной теме. Если вопрос именно о причинах которые создают ценовые движения, то на мой взгляд основные из них известны, но если идёт речь о конкретной методологии извлечения прибыли из этих моделей закономерностей, то это уже другой вопрос, больше относящийся не к модели а к оценке качества доступной информации для такого моделирования и вычислительных мощностях.</p> </blockquote> <p>Хороший пример ограниченности моделей приведённая выше задача 3-х тел, которая говорит о не безграничной мощи аналитической математики и малом горизонте прогнозирования хаотических явлений численными методами.</p> <p>Но нужен ведь только малый перекос математического ожидания прибыли, для яхт, самолётов и вилл. Это совсем другое прогнозирование чем астрономическое. Тут больше подходят аналогии с адаптацией биологических существ в конкурентной борьбе за доступ к ресурсам, а не вычисление орбит светил. Если природа ничего лучшего не придумала, для прогнозирования сложного динамического хаоса(жизни) то наверно стоит к этому присмотреться повнимательней.</p> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.com/posts/m/29490/ 2014-02-07T20:33:56Z 2014-02-07T20:33:56Z transdex https://stocksharp.com/users/28233/ info@stocksharp.com <blockquote> <p><strong><a href="@message(29489)" rel="nofollow" target="_blank">karellin</a>:</strong> Угу, гладко на бумаге, да забыли про овраги. Движение планет на тысячи лет вперед можно предсказать. Предскажите базар. Просто? Флаг в руки.</p> </blockquote> <p>Немного про Ньютона и планеты.</p> <p>Зада́ча 3-х тел является классической проблемой небесной механики и гравитационной динамики Ньютона.</p> <p>Она формулируется следующим образом.</p> <p mi="">В пустоте находится 3 материальных точки, массы которых известны . Пусть попарное взаимодействие точек подчинено закону тяготения Ньютона, и пусть силы гравитации аддитивны. Пусть известны начальные на момент времени t=0 положения и скорости каждой точки . Требуется найти положения точек для всех последующих моментов времени.</p> <p>Так вот - эта задача не имеет аналитического решения, а численное интегрирование сопровождается неизбежным накоплением ошибок округления и в результате на некотором масштабе времени система становится <strong>принципиально непрогнозируемой</strong> (т.н. детерминированный хаос). В отличие от базара, кстати, непрогнозируемость коего никто пока строго не доказал. Хотя &quot;Теория хаоса&quot;( в пику &quot;случайному&quot; базару ) в последнее время является одним из очень модных подходов к исследованию рынка.</p> <p>PS. C планетами проще, потому что масса их пренебрежимо мала по сравнению с Солнцем, которое всех дисциплинирует. Тем не менее Время Ляпунова — время, за которое система приводится к полному хаосу, для Солнечной Системы сильно меньше ее времени существования. <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Lyapunov_time" rel="nofollow" target="_blank">http://en.wikipedia.org/wiki/Lyapunov_time</a></p> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.com/posts/m/29489/ 2014-02-07T16:21:04Z 2014-02-07T16:22:10Z karellin https://stocksharp.com/users/27777/ info@stocksharp.com <p>Угу, гладко на бумаге, да забыли про овраги. Движение планет на тысячи лет вперед можно предсказать. Предскажите базар. Просто? Флаг в руки.</p> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.com/posts/m/29488/ 2014-02-07T14:42:27Z 2014-02-07T14:42:27Z ashot https://stocksharp.com/users/50827/ info@stocksharp.com <blockquote> <p><strong><a href="@message(29473)" rel="nofollow" target="_blank">karellin</a>:</strong> Согласен. Вопрос был поставлен о том, почему происходят те или иные изменения на рынке, какие факторы их порождают. Образно - статистика для рынка это как Ньютон для гравитации. Описательные законы найдены, но что такое гравитация - не объясняется. А в нашем случае нужен Хиггс с его бозоном. Понял. Тогда всё ещё проще. В данном случае, природа закономерностей такая же как на продуктовом базаре, в своей основе. То есть фундаментальные факторы, вроде «ценности» продукта, определяемые его необходимостью, редкостью и тп. А также технические, вроде баланса спроса\предложения, активности продавцов покупателей, традиций торговли и тп.</p> </blockquote> <p>Конкретно для нашего случая это всё те же ФА и ТА. Исследование фундаментальных пенообразующих факторов на актив и того как люди его торгуют(поддержка, сопротивление, тренд, флэт)</p> <p>Базон Хигса в таком случае это конкретная сделка. А стакан с лентой это все данные которые выдаёт коллайдер.</p> <p>Понять причины – понять как действуют в среднем большинство, которое суммируясь действует вполне детерминировано, почти как когда триллионы непредсказуемых атомов, в совокупности образуют бильярдный шар, который по законам Ньютона вполне точно описывается.</p> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.com/posts/m/29484/ 2014-02-07T13:24:55Z 2014-02-07T13:24:55Z transdex https://stocksharp.com/users/28233/ info@stocksharp.com <blockquote> <p><strong><a href="@message(29473)" rel="nofollow" target="_blank">karellin</a>:</strong> А в нашем случае нужен Хиггс с его бозоном. Бозон ИМХО перебор. И без него замечательно предсказывали движение планет. Вон даже Нептун открыли &quot;на кончике пера&quot;. И надо помнить, что бозон вечен и везде, а рыночная закономерность есть тут и сегодня, а завтра ее нет и никогда больше не будет. Подозреваю, что именно поэтому настоящие математики прохладно относятся к исследованиям механизмов рынков. Вечностью и общностью здесь и не пахнет.</p> </blockquote> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.com/posts/m/29473/ 2014-02-07T05:10:49Z 2014-02-07T05:10:49Z karellin https://stocksharp.com/users/27777/ info@stocksharp.com <p>Согласен. Вопрос был поставлен о том, почему происходят те или иные изменения на рынке, какие факторы их порождают. Образно - статистика для рынка это как Ньютон для гравитации. Описательные законы найдены, но что такое гравитация - не объясняется. А в нашем случае нужен Хиггс с его бозоном.</p> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.com/posts/m/29469/ 2014-02-07T02:08:52Z 2014-02-07T02:08:52Z ashot https://stocksharp.com/users/50827/ info@stocksharp.com <blockquote> <p><strong><a href="@message(29458)" rel="nofollow" target="_blank">karellin</a>:</strong> ashot, судя по файлу, который вы приложили, вы не очень понимаете, о чем идет речь в этом топике. Материал, конечно, для общего развития интересный, но заезженный вдоль и поперек, не несет ничего нового, и уж тем более не содержит ответа на вопрос &quot;почему&quot;. Я думал речь о причинах прогнозирования. На каких основаниях делается прогноз ЦВР. Трендовая компонента, циклическая, шум и тп. В статье всё прекрасно описано, без особой математической магии. Если по Вашему я не понял о чем речь в топике, разъясните пожалуйста в чем же она есть по Вашему? Просто сказать что кто то что то не так понял, как сами понимаете, не совсем убедительно.</p> </blockquote> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.com/posts/m/29458/ 2014-02-06T05:57:23Z 2014-02-06T06:00:48Z karellin https://stocksharp.com/users/27777/ info@stocksharp.com <p>ashot, судя по файлу, который вы приложили, вы не очень понимаете, о чем идет речь в этом топике. Материал, конечно, для общего развития интересный, но заезженный вдоль и поперек, не несет ничего нового, и уж тем более не содержит ответа на вопрос &quot;почему&quot;.</p> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.com/posts/m/29457/ 2014-02-06T00:06:28Z 2014-02-06T00:06:28Z ashot https://stocksharp.com/users/50827/ info@stocksharp.com <blockquote> <p><strong><a href="@message(29425)" rel="nofollow" target="_blank">loop</a>:</strong> Никаких намёков на обоснования <span style="font-size:9px"><strong><span style="color:red">ПОЧЕМУ?</span></strong></span></p> </blockquote> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.com/posts/m/29447/ 2014-02-04T20:55:52Z 2014-02-04T20:55:52Z dmitril12 https://stocksharp.com/users/49788/ info@stocksharp.com <blockquote> <p>Да, копать стоит. Но лучше сразу в область ARFIMA-FIGARCH или ARFIMA-(какая-либо леверидж GARCH). И ещё вот что - всё зависит от модели принятия решения. Точечный прогноз будет малоинформативен в контексте принятия решения - необходимо иметь прогноз, доверительные интервалы и плотность вероятности. А так же могу сказать то, что необходимо уметь анализировать волатильность (определять распределение энергии сигнала в частотных диапазонах), определять интервалы, когда боту торговать нельзя - по личному опыту скажу, что на боковике без дополнительных &quot;фишек&quot; бот будет &quot;лить&quot; (по крайней мере, в тех стратегиях, что делали с друзьями). Да, ещё важный аспект - длина выборки. Большая выборка будет приводить к тому, что ряд будет представлять собой модель TAR скорее (нестационарность ряда же), а короткие выборки будут приводить к тому, что гипотезы различения TS- и DS-рядов будут лажать сильно, да и алгоритмы MLE/CMLE или иные, связанные с поиском коэффициентов будут лажать - вполне себе может получиться non-invertible модель, придётся лапками корми в MA части инвертировать (ну и ско менять до кучи, смотрим в сторону Hamilton, Time series analysis.</p> <p>Коли будет что интересно - маякните, поделюсь литературой да соображениями.</p> </blockquote> <p>Спасибо за советы, буду копать. Надо только сначала диплом примерно по этой же теме дописать :) А там вполне возможно, что будет, что обсудить.</p> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.com/posts/m/29444/ 2014-02-04T18:09:22Z 2014-02-04T18:09:22Z Rebelion https://stocksharp.com/users/28840/ info@stocksharp.com <blockquote> <p><strong><a href="@message(29443)" rel="nofollow" target="_blank">dmitril12</a>:</strong></p> <blockquote> <p><strong><a href="@message(29437)" rel="nofollow" target="_blank">Rebelion</a>:</strong> Собственно, про игру с нулевой суммой я говорил в контексте интрадей торговли. мои алгоритмы основываются на определении линейных/нелинейных авторегрессий ряда, оценки спектра и т.п. Само собой я тоже рассматриваю лишь некий нестационарный временной ряд, использую методики устационаривания и прогнозирования (да-да, то самое условное мат.ожидание и всё такое :-)). Поле для исследований огроменное, конечно, - можно не одну диссертацию защитить на исследовании коротких нестационарных рядов с малым отношением &quot;сигнал/шум&quot;. Для опционов тут куда интереснее и прибыльнее должно получаться, но на Уильяма нашего Шекспира у меня планы замахнуться ближе к середине года.</p> </blockquote> <p>То есть анализ временных рядов применительно к ФР дает какие-то статистически значимые плоды? К примеру, оценка ARIMA(p,d,q) может дать результаты, стоит копать в этом направлении?</p> </blockquote> <p>Да, копать стоит. Но лучше сразу в область ARFIMA-FIGARCH или ARFIMA-(какая-либо леверидж GARCH). И ещё вот что - всё зависит от модели принятия решения. Точечный прогноз будет малоинформативен в контексте принятия решения - необходимо иметь прогноз, доверительные интервалы и плотность вероятности. А так же могу сказать то, что необходимо уметь анализировать волатильность (определять распределение энергии сигнала в частотных диапазонах), определять интервалы, когда боту торговать нельзя - по личному опыту скажу, что на боковике без дополнительных &quot;фишек&quot; бот будет &quot;лить&quot; (по крайней мере, в тех стратегиях, что делали с друзьями). Да, ещё важный аспект - длина выборки. Большая выборка будет приводить к тому, что ряд будет представлять собой модель TAR скорее (нестационарность ряда же), а короткие выборки будут приводить к тому, что гипотезы различения TS- и DS-рядов будут лажать сильно, да и алгоритмы MLE/CMLE или иные, связанные с поиском коэффициентов будут лажать - вполне себе может получиться non-invertible модель, придётся лапками корми в MA части инвертировать (ну и ско менять до кучи, смотрим в сторону Hamilton, Time series analysis.</p> <p>Коли будет что интересно - маякните, поделюсь литературой да соображениями.</p> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.com/posts/m/29443/ 2014-02-04T17:58:32Z 2014-02-04T17:58:32Z dmitril12 https://stocksharp.com/users/49788/ info@stocksharp.com <blockquote> <p><strong><a href="@message(29437)" rel="nofollow" target="_blank">Rebelion</a>:</strong> Собственно, про игру с нулевой суммой я говорил в контексте интрадей торговли. мои алгоритмы основываются на определении линейных/нелинейных авторегрессий ряда, оценки спектра и т.п. Само собой я тоже рассматриваю лишь некий нестационарный временной ряд, использую методики устационаривания и прогнозирования (да-да, то самое условное мат.ожидание и всё такое :-)). Поле для исследований огроменное, конечно, - можно не одну диссертацию защитить на исследовании коротких нестационарных рядов с малым отношением &quot;сигнал/шум&quot;. Для опционов тут куда интереснее и прибыльнее должно получаться, но на Уильяма нашего Шекспира у меня планы замахнуться ближе к середине года.</p> </blockquote> <p>То есть анализ временных рядов применительно к ФР дает какие-то статистически значимые плоды? К примеру, оценка ARIMA(p,d,q) может дать результаты, стоит копать в этом направлении?</p> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025