Рыночные регулярности.

Результативный трейдер с уважаемой организации обосновывает невозможность прогнозирования. Я с ним с...

2014-02-16T06:22:16Z

Результативный трейдер с уважаемой организации обосновывает невозможность прогнозирования. Я с ним согласен. В одну реку не войти дважды. Only PriceAction.

Задам простой вопрос - что с помощью этого индикатора можно делать? Или это замена MA? Не могу ответ...

2014-02-11T08:02:54Z

Rebelion

Задам простой вопрос - что с помощью этого индикатора можно делать? Или это замена MA?

Не могу ответить на этот вопрос. Очевидно пользоваться:) Если так «глубоко копать» то честно признаюсь, что не в курсе даже, почему SMA имеет смысл для алготрейдинга, или любой другой индикатор.
Я конечно понимаю формулу вычисления, но почему именно такая модификация данных имеет какой то смысл для предсказания совершенно не в курсе.
Не ручаюсь за всех но полагаю подавляющее большинство не задумываются об этом.

Нет ashot, вы ничего не поняли к сожалению. Задача 3-х тел вообще не связана с алготрейдингом. Мне в...

2014-02-09T23:48:11Z

ashot

loop

Нет ashot, вы ничего не поняли к сожалению. Задача 3-х тел вообще не связана с алготрейдингом.

Мне вообще с людьми больше нравится работать чем с чистыми моделями. Но учитывая то что цены на активы и их производные колеблются благодаря людским страстям, то думаю я всё таки кое что понимаю.

loop

Объясните лучше чем так хорош ваш «индикатор Солтунова»

Универсальная регрессионная модель для прогнозирования рыночной цены

Ещё один нашедший Грааль. Что ж, ждём результатов forward test'ов.

От себя же могу сказать, что EKF (да даже банальный калмановский альфа-бета-гамма) даст картинку не хуже. Вопрос лишь в оценке автокорреляционной матрицы и предположений относительно характера шума, но кто ж мешает предварительно взять преобразование Кокса-Бокса, например? Т.к. это DLM, то и прогноз на K шагов вперёд получите, и доверительные интервалы.

Задам простой вопрос - что с помощью этого индикатора можно делать? Или это замена MA? В качестве шумоподавителя я вообще за минимаксные фильтры или EKF-UKF. Опять же, шумоподавитель не режет частоты, для этого нужны другие фильтры (Чебышева, Эллиптический и т.п. Кстати, в калмановский фильтр можно запихнуть авторегрессионный шум, что в принципе может позволить высокие частоты резать, но я пока что не пробовал ручками загнать AR-модель фильтра чебышева первого рода туда).

Нет ashot, вы ничего не поняли к сожалению. Задача 3-х тел вообще не связана с алготрейдингом. Мне в...

2014-02-09T22:13:20Z

loop

Нет ashot, вы ничего не поняли к сожалению. Задача 3-х тел вообще не связана с алготрейдингом.

loop

Объясните лучше чем так хорош ваш «индикатор Солтунова»

Универсальная регрессионная модель для прогнозирования рыночной цены

Угу, гладко на бумаге, да забыли про овраги. Движение планет на тысячи лет вперед можно предсказать....

2014-02-09T20:10:20Z

ashot

karellin

Угу, гладко на бумаге, да забыли про овраги. Движение планет на тысячи лет вперед можно предсказать. Предскажите базар. Просто? Флаг в руки.

Видимо я действительно не понимаю о чем идёт речь в данной теме

Нет ashot, вы ничего не поняли к сожалению. Задача 3-х тел вообще не связана с алготрейдингом.

Объясните лучше чем так хорош ваш «индикатор Солтунова» или как его там… вы хоть понимаете почему он, что то должен предсказывать? Я реально невкурил в смысл. Помоему косинус лучше предсказывает [lol]

Нашел тему на 4-ке там пол тысячи страниц форума про него.

Для начала вот: http://newfiz.narod.ru/gra-opus.htm. Классический технический анализ со всеми своими...

2014-02-08T15:39:35Z

transdex

karellin

Для начала вот: http://newfiz.narod.ru/gra-opus.htm.

Классический технический анализ со всеми своими индикаторами сам по себе является вполне зрелой и самодостаточной лженаукой. Приплетание сюда какой-то новой лжефизики веселья совершенно не добавляет.

это да. у теханализа все признаки лженауки налицо. поэтому и появился вопрос, какие индикаторы использовать в статанализе и датамайнинге и почему. уж точно не из классики теханализа. предложите, пожалуйста, хоть какой-нибудь собственный способ анализа, и хоть немного обоснуйте его. а лженауку пусть соответствующая комиссия при презике клеймит, это ее огород.

Для начала вот: http://newfiz.narod.ru/gra-opus.htm. Классический технический анализ со всеми своими...

2014-02-08T10:11:45Z

karellin

Для начала вот: http://newfiz.narod.ru/gra-opus.htm.

Для начала вот: http://newfiz.narod.ru/gra-opus.htm. Потом могу еще материалов подкинуть. Если бы вс...

2014-02-08T06:47:33Z

Для начала вот: http://newfiz.narod.ru/gra-opus.htm.
Потом могу еще материалов подкинуть. Если бы все было так сложно, как в задаче трех тел, Земля по своей орбите двигалась бы до великого парада планет, после чего перемещалась бы на другую орбиту, и за миллиарды лет планеты попадали бы друг на друга, гораздо меньше времени понадобилось бы, чтобы луна упала на землю, а фобос и деймос - на марс. Вы конечно можете возразить, что это в интернетах нам мозг промывают всякой фигней, но вы же сами сказали про время Ляпунова для солнечной системы. Продолжать не буду. С гравитацией не все так очевидно, как кажется. Мое мнение о бозоне Хиггса - его нет и не было никогда, как нет еще целой кучи элементарных частиц, которые открыли ученые. Признаки новой частицы есть, аномальное поведение есть, косвенные экспериментальные доказательства также имеются, а частиц по факту нет. Но есть повод вручить друг другу нобелевские премии и обмыть. Хотя обсуждение уже вышло за формат данного форума.

Угу, гладко на бумаге, да забыли про овраги. Движение планет на тысячи лет вперед можно предсказать....

2014-02-07T23:07:37Z

karellin

Видимо я действительно не понимаю о чем идёт речь в данной теме. Если вопрос именно о причинах которые создают ценовые движения, то на мой взгляд основные из них известны, но если идёт речь о конкретной методологии извлечения прибыли из этих моделей закономерностей, то это уже другой вопрос, больше относящийся не к модели а к оценке качества доступной информации для такого моделирования и вычислительных мощностях.

Хороший пример ограниченности моделей приведённая выше задача 3-х тел, которая говорит о не безграничной мощи аналитической математики и малом горизонте прогнозирования хаотических явлений численными методами.

Но нужен ведь только малый перекос математического ожидания прибыли, для яхт, самолётов и вилл. Это совсем другое прогнозирование чем астрономическое. Тут больше подходят аналогии с адаптацией биологических существ в конкурентной борьбе за доступ к ресурсам, а не вычисление орбит светил. Если природа ничего лучшего не придумала, для прогнозирования сложного динамического хаоса(жизни) то наверно стоит к этому присмотреться повнимательней.

Угу, гладко на бумаге, да забыли про овраги. Движение планет на тысячи лет вперед можно предсказать....

2014-02-07T20:33:56Z

karellin

Немного про Ньютона и планеты.

Зада́ча 3-х тел является классической проблемой небесной механики и гравитационной динамики Ньютона.

Она формулируется следующим образом.

В пустоте находится 3 материальных точки, массы которых известны {mi}. Пусть попарное взаимодействие точек подчинено закону тяготения Ньютона, и пусть силы гравитации аддитивны. Пусть известны начальные на момент времени t=0 положения и скорости каждой точки . Требуется найти положения точек для всех последующих моментов времени.

Так вот - эта задача не имеет аналитического решения, а численное интегрирование сопровождается неизбежным накоплением ошибок округления и в результате на некотором масштабе времени система становится принципиально непрогнозируемой (т.н. детерминированный хаос). В отличие от базара, кстати, непрогнозируемость коего никто пока строго не доказал. Хотя "Теория хаоса"( в пику "случайному" базару ) в последнее время является одним из очень модных подходов к исследованию рынка.

PS. C планетами проще, потому что масса их пренебрежимо мала по сравнению с Солнцем, которое всех дисциплинирует.
Тем не менее Время Ляпунова — время, за которое система приводится к полному хаосу, для Солнечной Системы сильно меньше ее времени существования.
http://en.wikipedia.org/wiki/Lyapunov_time

Угу, гладко на бумаге, да забыли про овраги. Движение планет на тысячи лет вперед можно предсказать....

2014-02-07T16:21:04Z

Согласен. Вопрос был поставлен о том, почему происходят те или иные изменения на рынке, какие фактор...

2014-02-07T14:42:27Z

karellin

Согласен. Вопрос был поставлен о том, почему происходят те или иные изменения на рынке, какие факторы их порождают. Образно - статистика для рынка это как Ньютон для гравитации. Описательные законы найдены, но что такое гравитация - не объясняется. А в нашем случае нужен Хиггс с его бозоном.

Понял. Тогда всё ещё проще. В данном случае, природа закономерностей такая же как на продуктовом базаре, в своей основе. То есть фундаментальные факторы, вроде «ценности» продукта, определяемые его необходимостью, редкостью и тп. А также технические, вроде баланса спроса\предложения, активности продавцов покупателей, традиций торговли и тп.

Конкретно для нашего случая это всё те же ФА и ТА. Исследование фундаментальных пенообразующих факторов на актив и того как люди его торгуют(поддержка, сопротивление, тренд, флэт)

Базон Хигса в таком случае это конкретная сделка. А стакан с лентой это все данные которые выдаёт коллайдер.

Понять причины – понять как действуют в среднем большинство, которое суммируясь действует вполне детерминировано, почти как когда триллионы непредсказуемых атомов, в совокупности образуют бильярдный шар, который по законам Ньютона вполне точно описывается.

А в нашем случае нужен Хиггс с его бозоном. Бозон ИМХО перебор. И без него замечательно предсказывал...

2014-02-07T13:24:55Z

karellin

А в нашем случае нужен Хиггс с его бозоном.

Бозон ИМХО перебор. И без него замечательно предсказывали движение планет. Вон даже Нептун открыли "на кончике пера".
И надо помнить, что бозон вечен и везде, а рыночная закономерность есть тут и сегодня, а завтра ее нет и никогда больше не будет. Подозреваю, что именно поэтому настоящие математики прохладно относятся к исследованиям механизмов рынков. Вечностью и общностью здесь и не пахнет.

Согласен. Вопрос был поставлен о том, почему происходят те или иные изменения на рынке, какие фактор...

2014-02-07T05:10:49Z

ashot, судя по файлу, который вы приложили, вы не очень понимаете, о чем идет речь в этом топике. Ма...

2014-02-07T02:08:52Z

karellin

ashot, судя по файлу, который вы приложили, вы не очень понимаете, о чем идет речь в этом топике. Материал, конечно, для общего развития интересный, но заезженный вдоль и поперек, не несет ничего нового, и уж тем более не содержит ответа на вопрос "почему".

Я думал речь о причинах прогнозирования. На каких основаниях делается прогноз ЦВР. Трендовая компонента, циклическая, шум и тп. В статье всё прекрасно описано, без особой математической магии. Если по Вашему я не понял о чем речь в топике, разъясните пожалуйста в чем же она есть по Вашему? Просто сказать что кто то что то не так понял, как сами понимаете, не совсем убедительно.

ashot, судя по файлу, который вы приложили, вы не очень понимаете, о чем идет речь в этом топике. Ма...

2014-02-06T05:57:23Z

Никаких намёков на обоснования ПОЧЕМУ?

2014-02-06T00:06:28Z

loop

Никаких намёков на обоснования ПОЧЕМУ?

Да, копать стоит. Но лучше сразу в область ARFIMA-FIGARCH или ARFIMA-(какая-либо леверидж GARCH). И ...

2014-02-04T20:55:52Z

Quote:

Да, копать стоит. Но лучше сразу в область ARFIMA-FIGARCH или ARFIMA-(какая-либо леверидж GARCH). И ещё вот что - всё зависит от модели принятия решения. Точечный прогноз будет малоинформативен в контексте принятия решения - необходимо иметь прогноз, доверительные интервалы и плотность вероятности. А так же могу сказать то, что необходимо уметь анализировать волатильность (определять распределение энергии сигнала в частотных диапазонах), определять интервалы, когда боту торговать нельзя - по личному опыту скажу, что на боковике без дополнительных "фишек" бот будет "лить" (по крайней мере, в тех стратегиях, что делали с друзьями). Да, ещё важный аспект - длина выборки. Большая выборка будет приводить к тому, что ряд будет представлять собой модель TAR скорее (нестационарность ряда же), а короткие выборки будут приводить к тому, что гипотезы различения TS- и DS-рядов будут лажать сильно, да и алгоритмы MLE/CMLE или иные, связанные с поиском коэффициентов будут лажать - вполне себе может получиться non-invertible модель, придётся лапками корми в MA части инвертировать (ну и ско менять до кучи, смотрим в сторону Hamilton, Time series analysis.

Коли будет что интересно - маякните, поделюсь литературой да соображениями.

Спасибо за советы, буду копать. Надо только сначала диплом примерно по этой же теме дописать :) А там вполне возможно, что будет, что обсудить.

Собственно, про игру с нулевой суммой я говорил в контексте интрадей торговли. мои алгоритмы основыв...

2014-02-04T18:09:22Z

dmitril12

Rebelion

Собственно, про игру с нулевой суммой я говорил в контексте интрадей торговли. мои алгоритмы основываются на определении линейных/нелинейных авторегрессий ряда, оценки спектра и т.п. Само собой я тоже рассматриваю лишь некий нестационарный временной ряд, использую методики устационаривания и прогнозирования (да-да, то самое условное мат.ожидание и всё такое :-)). Поле для исследований огроменное, конечно, - можно не одну диссертацию защитить на исследовании коротких нестационарных рядов с малым отношением "сигнал/шум". Для опционов тут куда интереснее и прибыльнее должно получаться, но на Уильяма нашего Шекспира у меня планы замахнуться ближе к середине года.

То есть анализ временных рядов применительно к ФР дает какие-то статистически значимые плоды? К примеру, оценка ARIMA(p,d,q) может дать результаты, стоит копать в этом направлении?

Собственно, про игру с нулевой суммой я говорил в контексте интрадей торговли. мои алгоритмы основыв...

2014-02-04T17:58:32Z

Rebelion