Рыночные регулярности.

evgen.govich@gmail.com

Спасибо.

Она и имелась в виду. По неё мы здесь и толкуем.

Евгений, расшарил ссылку. Там пара книг. Если понравится - могу тематическую подборку расшарить, литературы у меня вагон.

Индикатор Султунова.
Ничего лучше пока ещё не придумали для прогнозирования ЦВР.
В нём реализованы сложные эконометрические модели и опыт создателя, в отличии от подавляющего числа остальных индикаторов которые сделаны не профессионалами( экономистами, эконометристами).

В общем всё так как я и предполагал. Одиночные аксиоматические реплики про машки, всякие индикаторы и тд.

Никаких намёков на обоснования ПОЧЕМУ?

Почему к примеру синус от прайса не должно работать лучше машек?

Нет смысла коллекционировать чьи-то непроверенные гипотезы, особенно когда фальсифицировать их можно только путём слива.

Попрошу в следующий раз воздержаться от аксиом. Обосновываете.

Статистика, вообще-то, не должна давать ответ на вопрос "ПОЧЕМУ?.." Ответивший правильно на заданный вами вопрос не станет на этом форуме сидеть.
Да и сами знаете, как обычно отвечают на этот вопрос всяческие аналитЕГи ))). Что бы ни случилось, ответ на вопрос "почему" у всегда станет известен по факту, а иногда и несколько взаимно исключающих друг друга ответов.
Вы задаете вопросы, ответ на которые требует длительных исследований, а при широком распространении информации об этих исследованиях их результат утрачивает значительную часть своей ценности. Свои исследования каждый производит самостоятельно. В такой ситуации никто не станет доказывать вам, что его исследование самое верное и дает стабильно прибыльную торговлю. Зачем? Чтобы торговля стала менее прибыльной? Если только попьяне проболтается.
Самое ценное, что можно найти на форумах - ответ на вопрос "КАК?...", в том числе КАК провести исследование самому, где искать, какими методами искать, в каком направлении. Я согласен с вами в том, что требуемой вами информации вы тут не найдете, а получите лишь те самые реплики с мнениями относительно различных методов и направлений исследований. Что же вам еще нужно? Дерзайте. Проводите исследования, проверяйте гипотезы. Если после месяцев интеллектуального труда найдете стабильно прибыльный метод, опубликуйте его здесь [biggrin] . Особенно интересен будет ответ на вопрос, ПОЧЕМУ он работает. Причем обоснованный ответ, подтвержденный фактами и расчетами, а не вода типа: "покупатели покупают, продавцы продают".

Всё верно вы говорите. У вас вообще плотность верных слов(смысла) на количество постов прочитанных мною, очень похвальная.[thumbup]

На самом деле я сам не знаю чего хочу, подымая тему эту здесь в таком ракурсе, понимая что научный подход к таким исследованиям безусловно глупо публиковать(палить). Видимо просто хотел услышать альтернативные мнения, у меня есть ряд людей с кем я общаюсь на эту тему напрямую, но как знать , что мы все вместе толпой не так сказать «варимся в собственном соку», вот решил попытаться сповадить на конструктивный диалог о самом существенном что есть в этом деле, хотя понимал что вряд ли что то кроме блаблабла, будет высказано.

Сейчас в тренде датамайнинг, ИИ, нейросети и тп. в алготрейдерском клуюче. Но пообщавшись с некоторыми малокососами, дядями и дедами которые вроде как в этом шарят, понял что они в основном также методом тыка пытаются этими модерновыми инструментами вынуть «что то» не понимая почему вообще оно так должно и возможно быть вынуто, на мой взгляд это ещё более случайно чем индюки перебирать, так как долго и не так наглядно как индюки. Как вы верно выразились где то в соседнем посту, выйдет некий вид усреднения, шума если майнить шум.

Возникает ощущение всеобщей СБД(синдром бурной деятельности) малолеточного типа, когда клацают, тыкают, носятся, но МО этого ноль, зато как пыхтят, как стараются, даже ЗП получают некоторые за такое…

Уверен «ПОЧЕМУ» это очень важно. Может это я один такой юродивый здесь, а всем достаточно «КАК». Но я очень сомневаюсь что тем кому достаточно, имеют положительное МО прибыльности систем, максимум это около рыночники.(ИМХО)

Статистика и не может дать ответ на вопрос "почему" - статистика определяет выводы на основании имеющихся данных. Т.е. в стиле "если солнце встаёт на востоке 100 раз подряд, то статистически верно, что 101 и 102 раз оно встанет там же. Как-то так. На вопрос "почему" можно ответить только построив какую-либо модель, адекватную наблюдаемым данным. А для построения такой модели надо очень немало чего ботать и исследовать. И ценность такой модели может быть в итоге относительно невелика. Всем как раз хватает "КАК" - если МО на таком или схожем наборе данных с доверительными интервалами по 0,95 или ещё какими (какие больше нравятся) положительно, то почему бы не торговать? А изучать причину того, почему под влиянием полной Луны, когда солнце в созвездии Водолея, трейдеры торгуют не по Гауссу, а по Стьюденту - это уже из области исследований возможности разведения ёжиков в условиях таёжной растительности, имхо. Никто же из нас для того, чтобы ездить на машине, не изучает свойства углеводородов, смесей, теорию материалов, устройство ДВС и преимущества одних ДВС над другими, принципы построения коробки передач и т.п. В дальнейшем, для выбора более качественной машины, которая меньше ломаться будет, меньше кушать топлива и быстрее ездить, кто-то, возможно, и озадачится этим. Но по факту большинству этих знаний и не нужно - едет и хорошо, только бензин заливай да масло меняй с шинами.

Ага... Но только до тех пор, пока не поставлена задача приехать первым. В заезде, где победитель получает все. А на бирже именно так.

Не путайте ЛЧИ и постоянный заработок. Это как автогонки и доставка грузов по Москве. Во втором случае важно приехать, в первом - важно приехать первым. И там уже начинает народ придумывать всё более и более сложные методы оценки, прогнозирования и т.п. - читать те самые книги по "ДВС, углеводородам и т.п."