Рыночные регулярности.

Никак. Нет в этой "куче" ничего "научно обоснованного".

Не важно Калмановский фильтр, Джурик, TEMA, или просто EMA, разница только визуальная, тестирование не даёт преимуществ в относительном
долгосроке(>10 000 сделок)

Есть «теорема о МАшках», утверждается, что любой ценовой ряд, можно сверхприбыльно проторговать, одними машками(MACD), знать бы «только» динамику коэффициентов.

И?
Сколько ждать ещё? Сами предложили.


Без комментариев. Ламерский вздор.


Всему есть логическое объяснение(ретроспективно), то что вам кажется что его нет, означает только то что нет его именно у вас, и\или у большинства ленивых на подумать участников биржевых торгов.

Отчего же. По поводу MACD товарищ отчасти прав - если предположить отсутствие шума (для чего, собственно, и нужен EKF или UKF или какие минимаксные фильтры - знать бы только распределение шума :-)), то знание несущих частот и их амплитуд в выбранном окне (ну и заодно динамику оных во времени) как раз даст то, о чём говорил Евгений Гович. Есть лишь несколько бед - незнание априори параметров шума (распределения и коэффициентов), нестационарность временного ряда даже в среднем, отсутствие какой-либо априорной информации о динамике несущих частот. STFT\/WDWT + Advanced KF + методы оценки частот + JMA\/чебышевский фильт с динамической частотой среза должно помочь создать что-либо приемлемое, имхо.

Кстати, а кто-нибудь реверсил Юрика? В чём там суть? Как у него получается меньшая групповая задержка при похожей или лучше АЧХ? Он как-то компенсирует фазовые задержку/искажения?

Ни минуты не сомневаюсь, что логическое объяснение есть. Проблема в том, что в математике принято оперировать не логическими объяснениями, а доказательствами или на худой конец - гипотезами, которые пока не удалось ни доказать ни опровергнуть.

ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ и ИНТЕРПОЛЯЦИЯ разные вещи. Первое хорошо второе плохо для алготорговоли.

Интерполяция - фильтрация внутри известной ценовой последовательности, экстраполяция это предсказание в будущее за её пределы, должна быть корреляция экстраполированной части с той что будет. То что машками можно подобрав параметры получить подгонку на любой ретроспективной последовательности, это ничего значимого не представляет. Не более интересней, что например полиномом, или гармоническим рядом, можно с заданной точностью подогнать любую кривую. За пределами корреляция с будущими приращениями 0. Это рисование.

К тому же позорность усиливает то что машками подгонять не самый удобный способ, как минимум нужен ещё индикатор волатильности. А вообще для крутой подгонки есть нейросети.

Вычисление, которое даёт статистический перевес, безусловно не должно включать ни какие данные о будущем, «форвард-оптимизация» как выбор тех параметров которые на форварде показали максимум, это н@&бка. Это модерновый способ смешать форвард с бэком, смысл такофорварда теряется. В тоже время однократная форвардная проверка, не даёт статистической уверенности. Нужна множественная форвард-валидация.

Андрей Гунинский хоть и шалун, но предложил простой топорный способ проверки, только пока так и не сподобился ответить за свои слова. [confused] [mad]

У меня такие множественные тесты успешны(в достаточной мере), но как я это могу кому то доказать? Тут не клуб верующих, наверняка даже не христьяне некоторые. Для точной экспериментальной фальсификации или подтверждения, нужны идентичные данные и алгоритмы у всех эксперементирующих. Я готов пройти такую проверку, один раз, что бы закрыть этот вопрос.

Но не для этого завёл тему. Мне интересно больше ПОЧЕМУ, работает тот или иной алгоритм, так как без такого объяснения опасно торговать, никогда не знаешь когда алгоритм выключится, потому что не известно почему он вообще работает.



Если вы под «реверсил» понимаете «ресёрчил» то я ресёрчил JMA, хороший фильтр, но Калман лучше.


Речь не идёт о строгоформальных символьных доказательствах(аксиомы, правила вывода, непротиворечие…), в данном случае достаточно алгоритма и его объяснения. Некоторые скажут что и только алгоритма достаточно, но тогда говорить не было бы о чем, к тому же очень сомневаюсь что хоть один работающий(делающий бабки) алгоритм создан без какой либо объяснительной логики, другое дело что можно её скрывать, но она наверняка есть.

В соседней ветке человек тестерный Грааль давно сделал на МАшках, а у Вас всё "вздор" да "пазор"[lol]
Попроще нужно быть и оптимистичней.[wink]

loop, я спорить не буду насчёт прогнозов и подгонки на истории - я приведу стихотворение Пушкина.

"Движенья нет" сказал мудрец брадатый.
Другой смолчал и стал пред ним ходить.
Сильнее б он не смог бы возразить!
Хвалили все ответ замысловатый.

Я просто потом тесты собственных систем приведу. И таки да, сделаю динамический подбор на MAшках, что система вообще не будет иметь параметров, кроме, разве что, длины окна для SFTF или DWT. И посмотрим резалты - насколько хорошо системы будут прогнозировать. Потребуется время, да, но мы ж не на пожар опаздываем. ;-)

Насчёт реверсии Юрика - это разбор алгоритма построения самого индикатора. Т.е. что у него в потрохах, какой алгоритм построения. Насчёт "Калман" лучше - у калмановского фильтра классического минимум 2-мя параметрами, если рассматривать модель x_(k+1) = x_k и y_k = x_k + v_k. А так - 4-мя, т.к. есть ещё матрицы передаточной функции для модели и наблюдений.
Если брать классический KF без экспоненциального затухания или отсечки, то он фигово адаптируется к изменению ряда - медленно реагирует. И таки да, KF - шумоподавитель, а не LP-фильтр. У Юрика именно LP-фильтр с малой групповой задержкой. Вопрос в том, как он этого добился.

Я вчера еще раз прочитал статью Толстоногова. Статья очень хорошая. Но у меня есть некоторое замечание к поставленной цели в этой статье.

Собственно, разбирается цель индикаторов, насколько они точно определяют начало и конец тренда. Тоесть берется именно один кластер индикаторов - тренд определяющие. Хорошо ли это или плохо я не знаю. Но мне кажется, что информация была бы более, что ли, практичнее, если цели были, скажем, вида: определение начала движения на низко волатильных инструментах; определение начала движения на высоко волатильных инструментах; определения окончания движения на низко и высоко волатильных инструментах.

Почему я разделил сами инструменты. Потому что это как правило разные и рынки и фазы рынков. Я не верю, что статистические индикаторы могут работать одинаково хорошо на разных фазах. Тоесть вполне имеет место быть практике со сменой индикативных свойств стратегии в зависимости от обстоятельств.

Да, была бы интересна эдакая периодическая таблица индикаторов. Смотрим на нее, смотрим на погоду, секстант, и определяем, какой сегодня использовать индикатор.[rolleyes]