Урок 3. Все о создании стратегий.

В начало метода ProcessQuotes следует добавить проверку:

            if (NeededVolume <= 0)
                return;

это связано с тем, что метод: marketDepth.GetTheoreticalTrades(OrderDirections.Sell, NeededVolume) требует не нуливого объема, а в нашем случае получается следующее, мы создаем объект класса Signal, и в конструкторе подписываемся на получение новых котировок, и только потом указываем значение свойства NeededVolume, и до того как мы указали значение в NeededVolume может прийти котировка и метод: marketDepth.GetTheoreticalTrades(OrderDirections.Sell, NeededVolume) сгенерирует ошибку, т.к. значение свойства NeededVolume будет равно нулю.

Было:

        private void ProcessQuotes(IEnumerable<MarketDepth> marketDepths)
        {
            lock (_locker)
            {
                foreach (var marketDepth in marketDepths.Where(m => m.Security == Security))
                {
                    if (!marketDepth.Bids.Any() || !marketDepth.Asks.Any()) return;
                    //Суммарный объем
                    _bid.SumVolumes = marketDepth.TotalBidsVolume;
                    _ask.SumVolumes = marketDepth.TotalAsksVolume;
                    //сам сигнал
                    if (_bid.SumVolumes > _ask.SumVolumes)
                    {
                        _bid.Name = "Buy";
                        _ask.Name = "";
                    }
                    else
                    {
                        _bid.Name = "";
                        _ask.Name = "Sell";
                    }
                    //находим среднюю цену исполнения стакана
                    _bid.AverageMarketPrice = marketDepth.GetTheoreticalTrades(OrderDirections.Sell, NeededVolume).Average(t => t.Trade.Price);//.GetAveragePrice(OrderDirections.Sell, NeededVolume);
                    _ask.AverageMarketPrice = marketDepth.GetTheoreticalTrades(OrderDirections.Buy, NeededVolume).Average(t => t.Trade.Price);
                    //присваиваем лучшую цену
                    _bid.BestPrice = marketDepth.BestBid.Price;
                    _ask.BestPrice = marketDepth.BestAsk.Price;
                    //находим максимальный объем и цену у него 
                    var maxbidvolume = marketDepth.Bids.Max(s => s.Volume);
                    _bid.MaxVolume = maxbidvolume;
                    _bid.Price = marketDepth.Bids.FirstOrDefault(b => b.Volume == maxbidvolume).Price;

                    var maxaskvolume = marketDepth.Asks.Max(s => s.Volume);
                    _ask.MaxVolume = maxaskvolume;
                    _ask.Price = marketDepth.Asks.FirstOrDefault(b => b.Volume == maxaskvolume).Price;
                    //зажигаем событие
                    OnQuotesChanged();
                }
            }
        }

Стало:

        private void ProcessQuotes(IEnumerable<MarketDepth> marketDepths)
        {
            if (NeededVolume <= 0)
                return;

            lock (_locker)
            {
                foreach (var marketDepth in marketDepths.Where(m => m.Security == Security))
                {
                    if (!marketDepth.Bids.Any() || !marketDepth.Asks.Any()) return;
                    //Суммарный объем
                    _bid.SumVolumes = marketDepth.TotalBidsVolume;
                    _ask.SumVolumes = marketDepth.TotalAsksVolume;
                    //сам сигнал
                    if (_bid.SumVolumes > _ask.SumVolumes)
                    {
                        _bid.Name = "Buy";
                        _ask.Name = "";
                    }
                    else
                    {
                        _bid.Name = "";
                        _ask.Name = "Sell";
                    }
                    //находим среднюю цену исполнения стакана
                    _bid.AverageMarketPrice = marketDepth.GetTheoreticalTrades(OrderDirections.Sell, NeededVolume).Average(t => t.Trade.Price);//.GetAveragePrice(OrderDirections.Sell, NeededVolume);
                    _ask.AverageMarketPrice = marketDepth.GetTheoreticalTrades(OrderDirections.Buy, NeededVolume).Average(t => t.Trade.Price);
                    //присваиваем лучшую цену
                    _bid.BestPrice = marketDepth.BestBid.Price;
                    _ask.BestPrice = marketDepth.BestAsk.Price;
                    //находим максимальный объем и цену у него 
                    var maxbidvolume = marketDepth.Bids.Max(s => s.Volume);
                    _bid.MaxVolume = maxbidvolume;
                    _bid.Price = marketDepth.Bids.FirstOrDefault(b => b.Volume == maxbidvolume).Price;

                    var maxaskvolume = marketDepth.Asks.Max(s => s.Volume);
                    _ask.MaxVolume = maxaskvolume;
                    _ask.Price = marketDepth.Asks.FirstOrDefault(b => b.Volume == maxaskvolume).Price;
                    //зажигаем событие
                    OnQuotesChanged();
                }
            }
        }