Рыночные регулярности.

В сообщении несколько тем? Если да то я пожалуй обсужу про распределение. Допустим не имеет значения. Тоесть с его точки зрения можно использовать любое или вообще никакое не нужно?

Да, тема безбрежна и нужно бы сузить контекст, но начал как начал, если беседа займётся то детализируем границы поиска.

Распределение исходя из своей природы игнорирует взаимосвязи между величинами, акцентируя внимание на ранжировании частоты попадания в заданный диапазон, думаю не нужно приводить примеры что можно построить множество вариантов рекомбинации последовательности элементов с одни и тем же распределением, но совершенно разными потенциалами для прогнозирования и извлечения выгоды.

На счет «какое распределение использовать» не понял вопрос. Если имелось в виду какая аналитическая модель, наиболее близка, то судя по всему логонормальная, однако я не вижу особого практического смысла в таких строго аналитических приближениях, можно же пользоваться смесями распределений и тп. Подогнать 0.999 в 1 не составляет труда. Вопрос в том влияет ли оно на прогноз хоть как то или только на сайзы? Моя гипотеза что нет, но готов переубедиться при грамотной аргументации. В принципе концептуальных вопросов не стоит в том как использовать знание о распределении в контексте ММ, это естественно важная тема, но прогнозирование более фундаментально, так как с нулевым МО прибыли у ТС, ММ лиш замедлит слив.

Конкретизирую: Какие основные статистики(классические) прогнозируют?(содержат данные коррелирующие с будущими изменениями цен) Предлагаю составить рейтинг.

Особо отмечу любителям косметологии, что речь не идёт о Граальных алгоритмах, которые представляют собой цепочки вычислений на основе таких статистик и не могут быть получены просто из информации о том, что например «коэффициент Хёрста можно использовать для прогнозирования». Это не угрожает ни чъим профитам.

Так же принимаются отрицательные утверждения, о том какая статистика не прогнозирует, но рассматриваем именно математические сущности, а не безбрежное море «индикаторов», цель - разобраться, а не запутаться.[rolleyes]

Есть что предложить? Или будете с потребительской позиции требовать внимания к своим хотелкам?
Давайте вместе порадуемся, что всем на вас начхать. :)
Обычно, если человеку есть, что предложить ценное, он создаёт свою тему, а не удовлетворяет такие вот "желания".
Особенно после таких попыток оскорбления всего сообщества.
Думаю, тему можно закрывать.

Прошу прощение, спылил.[blush] Стыдно(

Поделиться конечно есть чем, много всего уже накопилось, тему завёл чтобы попытаться найти соратников в систематизации множества подходов к поискам регулярностей, например я могу поделиться своей теорией работы трендовых и флатовых стратегий в общем, затем свести их к одному базису, есть целый ряд мыслей по формализации стаканные стратегий и многое другое.

Но логично что взаимообмен должен быть равноправным, тему завёл не чтобы удовлетворить своё эго и похвастаться знанием матчасти, смысл в взаимовыгодном обмене знаниями.

Учитывая что был получен один лаконичный ответ-вопрос от господина Сухова, исключая ваш реакционный, то я сомневаюсь в целесообразности изложения своих знаний. Как то так.

Ещё раз пардон, за возможную прямоту, я не оскорблял никого лично и не пытался, а просто предположил по отсутствию реакции, о том что никому это не интересно, а значит люди либо занимаются околорыночным делом, либо вслепую перебирают готовые модели, особо не интересуясь причинностью их эффективности и вообще обоснованиями возможности её(эффективности) в принципе.

В совместной работе важно не только разделять общее устремление, но и быть эмоционально совместимыми. Почему-то про вторую забывают, считая, что важно только профессиональные качества. Но без второго первое не имеет большого смысла.

Поэтому, если вы хотите найти кого-то, то вам

1) нужно вначале рассказать о себе. Например, что вы экстраверт и вы совместимы в работе с комформистами (но на мой взгляд, этой черте присуще отсутствие амбиций, и как следствие, знаний).

2) сделать нормальный оффер. Одно из сотен сообщений в день, что человек читает на разных сайтах, должно как-то выделиться и заинтересовать.

Из вашего сообщения я лично ничего толком не понял (что вы ищите одномышленников я понял только сейчас, а должно быть было понятно с первого предложения). Как то так.

Торгую на Форексе уже полтора года,образование высшее техническое IT, неистово интересуюсь алготрейдингом, вначале было просто с целью независимости и бабла срубить на Форексе, но влюбился в саму науку(ки) и теперь даже спать стал плохо, прям как настоящий влюблённый.[love]

Логичный исход это переход с ДЦшного форекса на фонду, выбрал вашу разработку, так как собственно и выбирать больше не из чего как для реалий в странах бывшего СНГ, я имею в виду чтобы и HFT было потенциальное и что бы напрямую без каких то костылей в виде велс-плагин-квик и тп, велс мне нравится как исследовательская среда для торговли он медленный(не нормальных стаканов) и лаг жуткий, к томуже ещё какимто забугорным брокером создан, кто знает, может его скоро перестанут сапортить для небуржуев, а я планирую чтобы в моём портфеле были HFT алгоритмы тоже, в общем не спроста выбрал S#, да кому я рассказываю вы думаю в курсе[biggrin]


Что ещё говорить… «экстраверт» возможно да, в большей степени, хотя не понимаю при чем тут это, я пока не ишу сотрудников для пропкомпании, тема для публичного обсуждения, на более «высокоуровневую» тему, например про то что стоит за Машками и арбитражом, какие законы порождают временные ряды, нюансы их обнаружения и проторговки.

Это к конкретно S# не относится, но предполагаю делать на нём, цель понять ЧТО ДЕЛАТЬ? А не как.

Я в начале рассказал о распределении приращений цены и опровержение общепринятого мнения, о том что в нём можно «увидеть» алгоритмы прогнозирования, реакции толком не получил, согласны не согласны, обоснования, опровержения… Дальше планирую рассказать про логику работы некоторых своих трендовых и флэтовых стратегий, которые мне приносят прибыль на Форексе и которые хочу перенести на фонду. Но в соло режиме выступать небуду, получается что я как будто просто сливаю информацию, так не выйдет, предлагаю честный обмен.

«Офер»… а что не так с ним? Завёл тему с четким и недвусмысленным названием, на профильном форуме, в разделе «Клуб алготредеров», как предлагаете «усилить эффект»? По моему тут не лопухи должны шариться и агрессивные лозунги вроде «…1000% в месяц…» людей скорей посмешат чем привлекут, или я не понял что вы имеете в виду под «офер».

Предлагаю начать обсуждение например с http://forex.kbpauk.ru/s...67/an/0/page/0#Post2167 такой точки зрения.
В двух словах если кому лень читать, там обобщаются индюки и утверждается их тождественность, а значит логично собрать минимальный набор слабоскоррелированных и строить ТС исходя из такого базисного набора кирпичиков.
К примеру разберём с 0-ля и до логического конца трендовую стратегию, вроде реалтаймового хода мыслей, только не каждый сам по сибе а публично, кто что знает и кому не жалко поделиться.

Ну а не так нет, что поделать, больше не буду настаивать.

Распределение приращение - это срез на определенный период. Моментум. Прогнозирование - это динамика. Как это вообще можно сравнивать? Может я конечно не понимаю всю глубину вопроса, но только совсем зашоренный будет думать, что через одно только распределении можно делать прогнозы.



Тут смотря, что именно вам нужно. Если хочется получить партнера, то это коворкинг, а не статьи.



Можно конечно здесь, но по-моему раз тема изначально поднята на Пауке, то стоит ее там и продолжить. Там и обсуждение уже есть.

Понятно, на пауке так на пауке.

ничего не понял, нормальное распределение, Грааль, кто то что то не так прогнозирует... путаница...

«Грааль» это не какая то одна статистическая характеристика ряда и не две и не три, это иерархическая цепочка трансформаций данных, «распознавателей»(фильтров, нейронов, процессоров и тп.), которые выделяют из рядов, неочевидную зависимость, которая была обнаружена замысловатыми манипуляциями с данными, на этапе моделирования и «обучения».

Говорить что какое то там распределение чего либо, будет составлять ядро стратегии, так же как говорить что показания спидометра, есть главная причина успеха Шумахера, или что скорость печатанья по клавиатуре главный фактор успеха программиста, что шум от компа определяет его производительность и тп

«Где Грааль?» в названии темы более бредово чем «1000% в день»

Предложите хоть одну модель, узко направленную и конкретную, не нужно обобщать пока такая каша в голове.

Один конкретный алгоритм с минимальным МО профита(выше издержек). Тогда все вопросы отпадут и сразу найдёте коллег на коворкинг.

Можете даже не палить логику, а блэкбокс предоставить, оптимизированный под выданный вам, пакет таймсерий (половину(бэк)), а затем когда выложите блэкбокс на паблик, вам вручат вторую половину пакета рядов(форвард) и можно будет убедиться что чёрный ящик имеет положительное МО профита.

Я лично не верю вам, что на форексе зарабатываете, если бы зарабатывали то такие вопросы не подымали бы.

«Высокоуровнево» посмотреть на ситуацию, это сначала задайтесь вопросом, какую вообще информацию можно получить на этом и подобных открытых форумах(паук, mqlХ и тп.), в связи с биржевой алгоритмикой? Возможно ли вообще получить что то ценное, вне контекста технических аспектов программирования, общеизвестных уже неработающих фактов и пустой лирики? Это риторические вопросы(отвечать не нужно).

Грааль всегда был и останется «хлопком одной ладони» и если кто то ухватит, но по дурости опубликует, то автоматом это уже не Грааль, а баян неработающий.

[blink] [confused]
Хочешь меня отшлёпать одной ладошкой праааативный шалул! Боюсь представить, чем будет занята вторая рука, за что ухватит… [blush] [lol]


Повторюсь, Я НЕ ТРЕБУЮ ГРААЛЬ, то что Грааль не просто найти, это и дятлу понятно, наивно полагать, что то что сравнительно просто может быть обнаружено большим количеством народа, представляло бы ценность, такое расходится с логикой ценообразования на сущности любой природы.

Говоря языком ваших аналогий, я спрашиваю о том какой спидометр у Шумахера, из какой резины колёса, каким топливом залита машина и тому подобное. Мне интересно всё о Шумахере, чем увлекается, что ест, кого шлёпает одной рукой, всё такое.

Интересуют какие основные статистики используют профи, какие индикаторы, какие применяют простые и сложные преобразования данных,от индикаторов до вроде нейросетей, нечеткой логики и разного рода оптимизаций сложных систем и тп.

Понятно что никто не возьмёт и не выложит весь свой выстраданный workflow с скриптами и советниками, тем самым в какой то степени нивелировав его действенность, хотя лично моё имхо, что такого рода обратная связь сильно преувеличенна. Каждый байстрюк мнит из себя фокусника, хочет вообразить свою важность и преувеличивает степень влияния на мир. Я просто хочу посоветоваться по поводу набора инструментов, не более. Однорукие шалуны меня не интересуют.

Возьмём к примеру всю кучу «индикаторов», все например велсовские и метатрейдеровские, классические статистики вроде дисперсии , регрессии и многие сотни всякой экзотики вроде JMA, Калмана, заканчивая нейросетевыми индикаторами промышленного и кустарного производства, стоит вопрос, как обобщить всё это многообразие, до научно обоснованного базиса? Что бы имелась антискореллированность между ними. Если пускать в оборот каждую новую индюшину, то придётся только и делать что их тестить, в надежде что именно в этой новой индюшке Грааль, но это ненаучно, должна быть методология подбора базисного набора преобразований для ЦВР, таких что больше не требовала фундаментального пересмотра.

Только кирпичики, о связках речи не идёт. А вы тут все по перепугивались, что я с помощью своей экстровертной харизмы выведаю тайны про ваши шалости, я могу конечно, но не сжалюсь пока. Мне не рыба, а удочка нужна.


ТС на бэке, не видя форварда, можно попробовать, если форвард будет из ряда порождённого одним источником с бэком, хотя в принципе это и так будет понятно. Кидайте материал, посмотрю. Хотя не понимаю зачем оно вам меня проверять, видимо недавно только со школьной скамьи или в институте учитесь.


По поводу форумной развед деятельности не согласен. Я лично очень многое узнал именно из форумов, просто читая строки и между строк.

P.S: Один из моих Граалей: вхожу и выхожу на экстремумах Калмановского фильтра, сигналы доотфильтроваваются по АТР и эмпирическим временным фильтрам, ФИ и параметры не скажу, ММ - "мягкий мартин", стопов нет, они для трусов, к тому же до того как стоп сработал бы, уже калман выбьет новый разворот, стоп конечно есть но очень далёкий и ни разу он не срабатывал ещё. Эта трендовая стратегия. Есть ещё боковик, но он пока такой дохлый, так что не буду о нём.