Вопрос по асинхронному режиму и классу стратегии

Вопрос по асинхронному режиму и классу стратегии
Atom
5/25/2010


Здраствуйте.
1) Мне необходима максимальная скорость выставления заявок, поэтому
был поставлен интервал стратегии 125мс. Это 8 срабатываний в секунду
без учета факторов времени работы логики стратегии и отправке
транзакции в квиковский апи. Насколько я понял интервал играет роль
sleepa передавая управление потоку стратегии. Вопрос в том какой
минимальный интервал можно поставить, не будет ли создаватся очередей
на выполнение стратегии ну или чего-то подобного?
2) При частичном выполнении заявки она переходит в состояние
исполненная, а биржа создает заявку на оставшийся невыполненным объем
ордера и у этого ордера будет ID биржи? Получилось что не сталкивался
пока что с таким вариантом событий и хотелось бы знать чего ожидать.
3) Если разнести на 2 разных класса стратегии логику на покупку и на
продажу по одному инструменту, то значения выводимые менеджерами PnL,
позиции, задержки и тд придется как-то суммировать?
4) И еще скорость работы от разных классов стратегии не возрастет
потому как они будут по очереди занимать транзквик?

Tags:


Thanks:


< 1 2 
Mikhail Sukhov

Avatar
Date: 5/25/2010
Reply


Так я думаю Вы явно идете не той дорогой. Вернее, направление то, но
очень окольно. Вот же простое решение:

Strategy.Orders.Where(o => o.State == OrderStates.Active).Count() >
maxActiveCount

Thanks:

Dord

Avatar
Date: 5/26/2010
Reply


Да ваш вариант намного проще, но я еще не разбирался с добавлением
завок в стратегию и сначала проверял максимальную скорость выставления
заявок и возможность работы по меняющимся лимитам на объем активных
ордеров.

Thanks:
< 1 2 

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.

loading
clippy