Вопрос по асинхронному режиму и классу стратегии

Вопрос по асинхронному режиму и классу стратегии
Atom
5/25/2010
Dord


Здраствуйте.

  1. Мне необходима максимальная скорость выставления заявок, поэтому был поставлен интервал стратегии 125мс. Это 8 срабатываний в секунду без учета факторов времени работы логики стратегии и отправке транзакции в квиковский апи. Насколько я понял интервал играет роль sleepa передавая управление потоку стратегии. Вопрос в том какой минимальный интервал можно поставить, не будет ли создаватся очередей на выполнение стратегии ну или чего-то подобного?
  2. При частичном выполнении заявки она переходит в состояние исполненная, а биржа создает заявку на оставшийся невыполненным объем ордера и у этого ордера будет ID биржи? Получилось что не сталкивался пока что с таким вариантом событий и хотелось бы знать чего ожидать.
  3. Если разнести на 2 разных класса стратегии логику на покупку и на продажу по одному инструменту, то значения выводимые менеджерами PnL, позиции, задержки и тд придется как-то суммировать?
  4. И еще скорость работы от разных классов стратегии не возрастет потому как они будут по очереди занимать транзквик?

Tags:


Thanks:


< 1 2 
Mikhail Sukhov

Avatar
Date: 5/25/2010
Reply


Так я думаю Вы явно идете не той дорогой. Вернее, направление то, но очень окольно. Вот же простое решение:

Strategy.Orders.Where(o => o.State == OrderStates.Active).Count() > maxActiveCount

Thanks:

Dord

Avatar
Date: 5/26/2010
Reply


Да ваш вариант намного проще, но я еще не разбирался с добавлением завок в стратегию и сначала проверял максимальную скорость выставления заявок и возможность работы по меняющимся лимитам на объем активных ордеров.

Thanks:
< 1 2 

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.

loading
clippy