Стоп сработал сразу после входа. StockSharp

Стоп сработал сразу после входа

3/7/2013

MenDel

Здраствуйте, ситуация такая, неделю все было нормально, а сегодня стоп вдруг сам стал срабатывать сразу же после входа.
Не могу понять что случилось
Помогите разобраться с логами

Tags:

StockSharp

Thanks:

1 2 3 >

MenDel

Date: 3/9/2013

Не могу понять, откуда взялись эти цифры?
2013/03/07 10:09:32.536|Warning|SSLS_RIH3@RTS_BP8536-RF-02|Отправляю заявку на выход по стопу уровень = 153390,00
2013/03/07 10:09:32.537| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Цена текущей NULL и лучшей 158510.
2013/03/07 10:09:32.537| |SSLS_RIH3@RTS_BP9312-RF-01|Лучший бид 153350 и лучший аск 153450.

И что означает Цена текущей NULL и лучшей 158510.
Стоп заявка работает же по последней сделке, если цены выше 153390 не было каким макаром он решил что она была?

График

Thanks:

MenDel

Date: 3/26/2013

Не могу понять че за фигня, то стоп сразу срабатывает, а сегодня тупо тейк ваще не сработал.
Логи ничего не показывают. Моей ошибки в коде нет. Но раз в 1-2 недели обязательно со стопом и тейком косяк случается, притом что код то я не меняю.
Мож подскажите куда лог можно засунуть чтоб найти причину?

Thanks:

esper

Date: 3/26/2013

По логу не понятно, что сработало, что не сработало, почему должно было сработать.

Thanks:

MenDel

Date: 3/26/2013

esper

По логу не понятно, что сработало, что не сработало, почему должно было сработать.

Тейк должен был сработать в 15:30. Но он не сработал по какой то причине, это уже не в первый раз так.
В 16:32 я руками выставил тейк (к этому моменту он уже в стоп превратился).

Код ТэйкПрофит стратегия, СтопЛосс почти такая же

Code

using System;
using System.Diagnostics;
using Ecng.ComponentModel;
using StockSharp.Algo;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Logging;

namespace Fisher
{
    internal class SmartTakeProfitStrategy : TakeProfitStrategy
    {
        private readonly MyTrade _trade;
        private decimal StopPrice { get; set; }
        private decimal Lastprice { get; set; }

        public SmartTakeProfitStrategy(MyTrade trade, Unit protectiveLevel)
            : base(trade, protectiveLevel)
        {
            _trade = trade;
            StopPrice = (decimal)protectiveLevel;
        }

        protected override decimal BestPrice
        {
            get { return Security.LastTrade.Price; }
        }


        private decimal GetProtectivePrice()
        {            
            return StopPrice;
        }        

        protected override decimal NeedQuoting(decimal currentPrice, decimal currentVolume, Range<decimal> acceptablePriceRange, decimal newVolume)
        {
            if (BestPrice == Lastprice || currentPrice != 0) return 0;
            var price = GetProtectivePrice();

            if (!ExchangeBoard.Forts.IsTradeTime(LoggingHelper.Now))
            {
                return 0;
            }

            if (_trade.Order.Direction == OrderDirections.Buy)
            {
                if (BestPrice >= price - 200)
                {
                    this.AddWarningLog("Отправляю заявку на выход по тейку уровень = {0}", price);
                    Lastprice = BestPrice;
                    return price;
                }
            }
            else if (_trade.Order.Direction == OrderDirections.Sell)
            {
                if (BestPrice <= price + 200)
                {
                    this.AddWarningLog("Отправляю заявку на выход по тейку уровень = {0}", price);
                    Lastprice = BestPrice;
                    return price;
                }
            }
            Lastprice = BestPrice;
            return 0;
        }
    }
}

Thanks:

esper

Date: 3/26/2013

Смотрели, почему у вас NeedQuoting в это время возвращает 0?

Thanks:

MenDel

Date: 3/26/2013

esper

Смотрели, почему у вас NeedQuoting в это время возвращает 0?

В этот раз не записалось. Я эту строку забыл раскомментировать.
Буду все записывать при каждом изменение цены: GetProtectivePrice(), BestPrice, Lastprice, currentPrice, currentVolume, acceptablePriceRange, newVolume.

При следущем косяке лог выложу.

Еще кстати во время клиринга стоп или тейк выставляется,
пришлось писать

Code

if (!ExchangeBoard.Forts.IsTradeTime(LoggingHelper.Now))
            {
                return 0;
            }

Thanks:

MenDel

Date: 3/28/2013

28.03.2013 16:38:24 StopLoss GetProtectivePrice = 138760,00 BestPrice = 140260 Lastprice = 140260 currentPrice = 0 currentVolume = 0 acceptablePriceRange = {Min:140260 Max:140260} newVolume = 1
28.03.2013 16:38:24 StopLoss GetProtectivePrice = 138760,00 BestPrice = 140260 Lastprice = 140260 currentPrice = 0 currentVolume = 0 acceptablePriceRange = {Min:140260 Max:140260} newVolume = 1
28.03.2013 16:38:24 StopLoss GetProtectivePrice = 138760,00 BestPrice = 140250 Lastprice = 140260 currentPrice = 0 currentVolume = 0 acceptablePriceRange = {Min:140250 Max:140250} newVolume = 3
28.03.2013 16:38:24 Отправляю заявку на выход по стопу уровень = 138760.00
28.03.2013 16:38:24 StopLoss GetProtectivePrice = 138760,00 BestPrice = 140260 Lastprice = 140260 currentPrice = 0 currentVolume = 0 acceptablePriceRange = {Min:140260 Max:140260} newVolume = 1
28.03.2013 16:38:24 StopLoss GetProtectivePrice = 138760,00 BestPrice = 140260 Lastprice = 140260 currentPrice = 0 currentVolume = 0 acceptablePriceRange = {Min:140260 Max:140260} newVolume = 1
28.03.2013 16:38:24 StopLoss GetProtectivePrice = 138760,00 BestPrice = 140260 Lastprice = 140260 currentPrice = 0 currentVolume = 0 acceptablePriceRange = {Min:140260 Max:140260} newVolume = 1
28.03.2013 16:38:24 StopLoss GetProtectivePrice = 138760,00 BestPrice = 140260 Lastprice = 140260 currentPrice = 0 currentVolume = 0 acceptablePriceRange = {Min:140260 Max:140260} newVolume = 1
28.03.2013 16:38:24 StopLoss GetProtectivePrice = 138760,00 BestPrice = 140260 Lastprice = 140260 currentPrice = 134040 currentVolume = 3 acceptablePriceRange = {Min:140260 Max:140260} newVolume = 3
Вышли STR. Price = 140250 V = 3
Остановка STR. Сделка закрыта.
28.03.2013 16:38:24 StopLoss GetProtectivePrice = 138760,00 BestPrice = 140260 Lastprice = 140260 currentPrice = 0 currentVolume = 0 acceptablePriceRange = {Min:140260 Max:140260} newVolume = 1
28.03.2013 16:38:24 StopLoss GetProtectivePrice = 138760,00 BestPrice = 140260 Lastprice = 140260 currentPrice = 0 currentVolume = 0 acceptablePriceRange = {Min:140260 Max:140260} newVolume = 1
28.03.2013 16:38:25 StopLoss GetProtectivePrice = 138760,00 BestPrice = 140250 Lastprice = 140260 currentPrice = 0 currentVolume = 0 acceptablePriceRange = {Min:140250 Max:140250} newVolume = 1
28.03.2013 16:38:25 StopLoss GetProtectivePrice = 138760,00 BestPrice = 140250 Lastprice = 140260 currentPrice = 0 currentVolume = 0 acceptablePriceRange = {Min:140250 Max:140250} newVolume = 1
28.03.2013 16:38:25 StopLoss GetProtectivePrice = 138760,00 BestPrice = 140250 Lastprice = 140250 currentPrice = 0 currentVolume = 0 acceptablePriceRange = {Min:140250 Max:140250} newVolume = 1
28.03.2013 16:38:25 StopLoss GetProtectivePrice = 138760,00 BestPrice = 140250 Lastprice = 140250 currentPrice = 0 currentVolume = 0 acceptablePriceRange = {Min:140250 Max:140250} newVolume = 1
28.03.2013 16:38:25 StopLoss GetProtectivePrice = 138760,00 BestPrice = 140250 Lastprice = 140250 currentPrice = 0 currentVolume = 0 acceptablePriceRange = {Min:140250 Max:140250} newVolume = 1

Вот сегодня сработал стоп сам по себе. Причем не по всей позиции, а только по 3 контрактам.

Я не могу понять как так получается.
28.03.2013 16:38:24 Отправляю заявку на выход по стопу уровень = 138760.00
Чтоб это сообщение выскочило, должно сработать условие

Но BestPrice не было меньше price! Как так?!

А этот код мог запутаться? Если вторая стратегия в противоположной позиции была?

Thanks:

MenDel

Date: 4/3/2013

Code

protected override decimal NeedQuoting(decimal currentPrice, decimal currentVolume, Range<decimal> acceptablePriceRange, decimal newVolume)
        {
            Debug.WriteLine(LoggingHelper.Now + "   GetProtectivePrice = " + GetProtectivePrice() + "   BestPrice = " + BestPrice + "   Lastprice = " + Lastprice + "   currentPrice = " + currentPrice + "   currentVolume = " + currentVolume + "   acceptablePriceRange = " + acceptablePriceRange + "   newVolume = " + newVolume);
            if (BestPrice == Lastprice || currentPrice != 0) return 0;
            var price = GetProtectivePrice();

            if (_trade.Order.Direction == OrderDirections.Buy)
            {
                if (BestPrice >= price - 100)
                {
                    Debug.WriteLine(LoggingHelper.Now + "   return" + "   GetProtectivePrice = " + GetProtectivePrice() + "   BestPrice = " + BestPrice + "   Lastprice = " + Lastprice + "   currentPrice = " + currentPrice + "   currentVolume = " + currentVolume + "   acceptablePriceRange = " + acceptablePriceRange + "   newVolume = " + newVolume);
                    Debug.WriteLine(LoggingHelper.Now + "   Отправляю заявку на выход уровень = {0}", price);
                    this.AddWarningLog("Отправляю заявку на выход уровень = {0}", price);
                    Lastprice = BestPrice;
                    return price;
                }
            }
            else if (_trade.Order.Direction == OrderDirections.Sell)
            {
                if (BestPrice <= price + 100)
                {
                    Debug.WriteLine(LoggingHelper.Now + "   return" + "   GetProtectivePrice = " + GetProtectivePrice() + "   BestPrice = " + BestPrice + "   Lastprice = " + Lastprice + "   currentPrice = " + currentPrice + "   currentVolume = " + currentVolume + "   acceptablePriceRange = " + acceptablePriceRange + "   newVolume = " + newVolume);
                    Debug.WriteLine(LoggingHelper.Now + "   Отправляю заявку на выход уровень = {0}", price);
                    this.AddWarningLog("Отправляю заявку на выход уровень = {0}", price);
                    Lastprice = BestPrice;
                    return price;
                }
            }
            Lastprice = BestPrice;
            return 0;
        }

03.04.2013 20:58:08 GetProtectivePrice = 10 BestPrice = 137000 Lastprice = 137000 currentPrice = 0 currentVolume = 0 acceptablePriceRange = {Min:137000 Max:137000} newVolume = 3
03.04.2013 20:58:08 return GetProtectivePrice = 10 BestPrice = 0 Lastprice = 137000 currentPrice = 0 currentVolume = 0 acceptablePriceRange = {Min:137000 Max:137000} newVolume = 3
03.04.2013 20:58:08 Отправляю заявку на выход уровень = 10

Как могло так получиться? Как BestPrice оказался равным 0 в середине кода?
Да к тому ж у меня написано if (BestPrice == Lastprice || currentPrice != 0) return 0; А BestPrice = LastPrice. Значит должно вернуться 0. И все.
Делаю вывод, BestPrice изменилось после вывода в Debug и до проверки if (BestPrice == Lastprice || currentPrice != 0)

Thanks:

VassilSanych

Date: 4/4/2013

Может надо лочить?

Thanks:

MenDel

Date: 4/4/2013

VassilSanych

Может надо лочить?

Если б я знал где его вставить.
И кстати если lock не будет справляться с потоком сделок, то стратегия начнет запаздывать.
Тут надо если он пропустил сделку, то считай он её пропустил, а не ставил в очередь.

Thanks:

1 2 3 >

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.