Стоп сработал сразу после входа

Но это вообще-то так. Для спорта. :) Метод простой. Лочиться будут от силы 2-3 параллельных запуска....

2013-04-03T21:15:23Z

Но это вообще-то так. Для спорта. :)
Метод простой. Лочиться будут от силы 2-3 параллельных запуска.
Чтоб там реальная пробка была, надо на два-три порядка более тяжёлый код наваять :)
Так что обычного лока хватит.

А можно и без очереди - просто класть Action в поле до лока, а в локе: выбирать из поля, если не нул...

2013-04-03T21:09:50Z

А можно и без очереди - просто класть Action в поле до лока, а в локе: выбирать из поля, если не нулевое - выполнять, и обнулять поле.
Это если порядок не важен. Потому что выполняться будет в таком случае только первое действие, а те, которые ждали, - отбрасываться.
С очередью выполняется первое и последнее.

Что такое ConcurrentQueue? Новый класс такой в .net. Потокобезопасная очередь. в MSDN описан

2013-04-03T20:54:30Z

MenDel

Что такое ConcurrentQueue?

Новый класс такой в .net. Потокобезопасная очередь. в MSDN описан

Тут надо если он пропустил сделку, то считай он её пропустил, а не ставил в очередь. Ну это просто: ...

2013-04-03T20:41:31Z

MenDel

Тут надо если он пропустил сделку, то считай он её пропустил, а не ставил в очередь.

Ну это просто:
- оборачиваем действие в Action
- кладём в очередь ConcurrentQueue
- дальше с локом: Dequeue её в цикле до конца и последнее действие выполняем

Тут надо если он пропустил сделку, то считай он её пропустил, а не ставил в очередь. Ну это просто. ...

2013-04-03T20:45:30Z

VassilSanych

MenDel

Тут надо если он пропустил сделку, то считай он её пропустил, а не ставил в очередь.

Ну это просто. Я тут даже пример приводил:
- складываем действия в очередь ConcurrentQueue
- другим потоком её Dequeue в цикле до конца и последнее действие, так и быть, выполняем

Ни туя не понял)

Что такое ConcurrentQueue?

А куда лок вставить? Тут надо чтоб весь класс в локе был. При чём тут класс? Лочатся действия. В ва...

2013-04-03T20:33:25Z

MenDel

А куда лок вставить?
Тут надо чтоб весь класс в локе был.

При чём тут класс? Лочатся действия. В вашем случае, наверное, тело NeedQuoting.
Хотя, не вижу откуда там нулю взяться, но для порядку работы с LastPrice не помешает.

Если состояние хранится в полях общего экземпляра класса, то лочить надо обязательно. Либо переписы...

2013-04-03T20:24:52Z

VassilSanych

Если состояние хранится в полях общего экземпляра класса, то лочить надо обязательно.
Либо переписывать на полный stateless (но при обращении к API лочить всё-равно придётся, ибо он не тредсэйф ни разу)

А куда лок вставить?
Тут надо чтоб весь класс в локе был.

Возможно глюки коннектора, и надо просто нулевые значения отфильтровывать. Может быть, но мне это на...

2013-04-03T20:23:13Z

MenDel

VassilSanych

Возможно глюки коннектора, и надо просто нулевые значения отфильтровывать.

Может быть, но мне это на данном этапе не под силу.
Дальше своего кода, я ничего изменить не могу.

У себя и отфильтровывать. По принципу: вот это берём, а вот это лажа какая-то - игнорируем.

protected override decimal NeedQuoting(decimal currentPrice, decimal currentVolume, Range acceptable...

2013-04-03T19:56:13Z

Code

protected override decimal NeedQuoting(decimal currentPrice, decimal currentVolume, Range<decimal> acceptablePriceRange, decimal newVolume)
        {
            Debug.WriteLine(LoggingHelper.Now + "   GetProtectivePrice = " + GetProtectivePrice() + "   BestPrice = " + BestPrice + "   Lastprice = " + Lastprice + "   currentPrice = " + currentPrice + "   currentVolume = " + currentVolume + "   acceptablePriceRange = " + acceptablePriceRange + "   newVolume = " + newVolume);
            if (BestPrice == Lastprice || currentPrice != 0) return 0;
            var price = GetProtectivePrice();

            if (_trade.Order.Direction == OrderDirections.Buy)
            {
                if (BestPrice >= price - 100)
                {
                    Debug.WriteLine(LoggingHelper.Now + "   return" + "   GetProtectivePrice = " + GetProtectivePrice() + "   BestPrice = " + BestPrice + "   Lastprice = " + Lastprice + "   currentPrice = " + currentPrice + "   currentVolume = " + currentVolume + "   acceptablePriceRange = " + acceptablePriceRange + "   newVolume = " + newVolume);
                    Debug.WriteLine(LoggingHelper.Now + "   Отправляю заявку на выход уровень = {0}", price);
                    this.AddWarningLog("Отправляю заявку на выход уровень = {0}", price);
                    Lastprice = BestPrice;
                    return price;
                }
            }
            else if (_trade.Order.Direction == OrderDirections.Sell)
            {
                if (BestPrice <= price + 100)
                {
                    Debug.WriteLine(LoggingHelper.Now + "   return" + "   GetProtectivePrice = " + GetProtectivePrice() + "   BestPrice = " + BestPrice + "   Lastprice = " + Lastprice + "   currentPrice = " + currentPrice + "   currentVolume = " + currentVolume + "   acceptablePriceRange = " + acceptablePriceRange + "   newVolume = " + newVolume);
                    Debug.WriteLine(LoggingHelper.Now + "   Отправляю заявку на выход уровень = {0}", price);
                    this.AddWarningLog("Отправляю заявку на выход уровень = {0}", price);
                    Lastprice = BestPrice;
                    return price;
                }
            }
            Lastprice = BestPrice;
            return 0;
        }

03.04.2013 20:58:08 GetProtectivePrice = 10 BestPrice = 137000 Lastprice = 137000 currentPrice = 0 currentVolume = 0 acceptablePriceRange = {Min:137000 Max:137000} newVolume = 3
03.04.2013 20:58:08 return GetProtectivePrice = 10 BestPrice = 0 Lastprice = 137000 currentPrice = 0 currentVolume = 0 acceptablePriceRange = {Min:137000 Max:137000} newVolume = 3
03.04.2013 20:58:08 Отправляю заявку на выход уровень = 10

Как могло так получиться? Как BestPrice оказался равным 0 в середине кода?
Да к тому ж у меня написано if (BestPrice == Lastprice || currentPrice != 0) return 0; А BestPrice = LastPrice. Значит должно вернуться 0. И все.
Делаю вывод, BestPrice изменилось после вывода в Debug и до проверки if (BestPrice == Lastprice || currentPrice != 0)

Может надо лочить? Если б я знал где его вставить. И кстати если lock не будет справляться с потоком...

2013-04-03T20:21:30Z

MenDel

VassilSanych

Может надо лочить?

Если б я знал где его вставить.
И кстати если lock не будет справляться с потоком сделок, то стратегия начнет запаздывать.
Тут надо если он пропустил сделку, то считай он её пропустил, а не ставил в очередь.

Возможно глюки коннектора, и надо просто нулевые значения отфильтровывать. Может быть, но мне это на...

2013-04-03T20:20:29Z

VassilSanych

Возможно глюки коннектора, и надо просто нулевые значения отфильтровывать.

Может быть, но мне это на данном этапе не под силу.
Дальше своего кода, я ничего изменить не могу.

Может надо лочить? Если б я знал где его вставить. И кстати если lock не будет справляться с потоком...

2013-04-03T20:15:32Z

VassilSanych

Может надо лочить?

Возможно глюки коннектора, и надо просто нулевые значения отфильтровывать.

2013-04-03T20:17:34Z

Возможно глюки коннектора, и надо просто нулевые значения отфильтровывать.

Может надо лочить?

2013-04-03T20:13:26Z

Может надо лочить?

28.03.2013 16:38:24 StopLoss GetProtectivePrice = 138760,00 BestPrice = 140260 Lastprice = 140260 c...

2013-03-28T13:05:50Z

28.03.2013 16:38:24 StopLoss GetProtectivePrice = 138760,00 BestPrice = 140260 Lastprice = 140260 currentPrice = 0 currentVolume = 0 acceptablePriceRange = {Min:140260 Max:140260} newVolume = 1
28.03.2013 16:38:24 StopLoss GetProtectivePrice = 138760,00 BestPrice = 140260 Lastprice = 140260 currentPrice = 0 currentVolume = 0 acceptablePriceRange = {Min:140260 Max:140260} newVolume = 1
28.03.2013 16:38:24 StopLoss GetProtectivePrice = 138760,00 BestPrice = 140250 Lastprice = 140260 currentPrice = 0 currentVolume = 0 acceptablePriceRange = {Min:140250 Max:140250} newVolume = 3
28.03.2013 16:38:24 Отправляю заявку на выход по стопу уровень = 138760.00
28.03.2013 16:38:24 StopLoss GetProtectivePrice = 138760,00 BestPrice = 140260 Lastprice = 140260 currentPrice = 0 currentVolume = 0 acceptablePriceRange = {Min:140260 Max:140260} newVolume = 1
28.03.2013 16:38:24 StopLoss GetProtectivePrice = 138760,00 BestPrice = 140260 Lastprice = 140260 currentPrice = 0 currentVolume = 0 acceptablePriceRange = {Min:140260 Max:140260} newVolume = 1
28.03.2013 16:38:24 StopLoss GetProtectivePrice = 138760,00 BestPrice = 140260 Lastprice = 140260 currentPrice = 0 currentVolume = 0 acceptablePriceRange = {Min:140260 Max:140260} newVolume = 1
28.03.2013 16:38:24 StopLoss GetProtectivePrice = 138760,00 BestPrice = 140260 Lastprice = 140260 currentPrice = 0 currentVolume = 0 acceptablePriceRange = {Min:140260 Max:140260} newVolume = 1
28.03.2013 16:38:24 StopLoss GetProtectivePrice = 138760,00 BestPrice = 140260 Lastprice = 140260 currentPrice = 134040 currentVolume = 3 acceptablePriceRange = {Min:140260 Max:140260} newVolume = 3
Вышли STR. Price = 140250 V = 3
Остановка STR. Сделка закрыта.
28.03.2013 16:38:24 StopLoss GetProtectivePrice = 138760,00 BestPrice = 140260 Lastprice = 140260 currentPrice = 0 currentVolume = 0 acceptablePriceRange = {Min:140260 Max:140260} newVolume = 1
28.03.2013 16:38:24 StopLoss GetProtectivePrice = 138760,00 BestPrice = 140260 Lastprice = 140260 currentPrice = 0 currentVolume = 0 acceptablePriceRange = {Min:140260 Max:140260} newVolume = 1
28.03.2013 16:38:25 StopLoss GetProtectivePrice = 138760,00 BestPrice = 140250 Lastprice = 140260 currentPrice = 0 currentVolume = 0 acceptablePriceRange = {Min:140250 Max:140250} newVolume = 1
28.03.2013 16:38:25 StopLoss GetProtectivePrice = 138760,00 BestPrice = 140250 Lastprice = 140260 currentPrice = 0 currentVolume = 0 acceptablePriceRange = {Min:140250 Max:140250} newVolume = 1
28.03.2013 16:38:25 StopLoss GetProtectivePrice = 138760,00 BestPrice = 140250 Lastprice = 140250 currentPrice = 0 currentVolume = 0 acceptablePriceRange = {Min:140250 Max:140250} newVolume = 1
28.03.2013 16:38:25 StopLoss GetProtectivePrice = 138760,00 BestPrice = 140250 Lastprice = 140250 currentPrice = 0 currentVolume = 0 acceptablePriceRange = {Min:140250 Max:140250} newVolume = 1
28.03.2013 16:38:25 StopLoss GetProtectivePrice = 138760,00 BestPrice = 140250 Lastprice = 140250 currentPrice = 0 currentVolume = 0 acceptablePriceRange = {Min:140250 Max:140250} newVolume = 1

Вот сегодня сработал стоп сам по себе. Причем не по всей позиции, а только по 3 контрактам.

Я не могу понять как так получается.
28.03.2013 16:38:24 Отправляю заявку на выход по стопу уровень = 138760.00
Чтоб это сообщение выскочило, должно сработать условие

Но BestPrice не было меньше price! Как так?!

А этот код мог запутаться? Если вторая стратегия в противоположной позиции была?

Смотрели, почему у вас NeedQuoting в это время возвращает 0? В этот раз не записалось. Я эту строку ...

2013-03-26T14:58:17Z

esper

Смотрели, почему у вас NeedQuoting в это время возвращает 0?

В этот раз не записалось. Я эту строку забыл раскомментировать.
Буду все записывать при каждом изменение цены: GetProtectivePrice(), BestPrice, Lastprice, currentPrice, currentVolume, acceptablePriceRange, newVolume.

При следущем косяке лог выложу.

Еще кстати во время клиринга стоп или тейк выставляется,
пришлось писать

Code

if (!ExchangeBoard.Forts.IsTradeTime(LoggingHelper.Now))
            {
                return 0;
            }

Смотрели, почему у вас NeedQuoting в это время возвращает 0?

2013-03-26T14:40:50Z

Смотрели, почему у вас NeedQuoting в это время возвращает 0?

По логу не понятно, что сработало, что не сработало, почему должно было сработать. 2013/03/26 07:03:...

2013-03-26T14:17:51Z

esper

По логу не понятно, что сработало, что не сработало, почему должно было сработать.

Тейк должен был сработать в 15:30. Но он не сработал по какой то причине, это уже не в первый раз так.
В 16:32 я руками выставил тейк (к этому моменту он уже в стоп превратился).

Код ТэйкПрофит стратегия, СтопЛосс почти такая же

Code

using System;
using System.Diagnostics;
using Ecng.ComponentModel;
using StockSharp.Algo;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Logging;

namespace Fisher
{
    internal class SmartTakeProfitStrategy : TakeProfitStrategy
    {
        private readonly MyTrade _trade;
        private decimal StopPrice { get; set; }
        private decimal Lastprice { get; set; }

        public SmartTakeProfitStrategy(MyTrade trade, Unit protectiveLevel)
            : base(trade, protectiveLevel)
        {
            _trade = trade;
            StopPrice = (decimal)protectiveLevel;
        }

        protected override decimal BestPrice
        {
            get { return Security.LastTrade.Price; }
        }


        private decimal GetProtectivePrice()
        {            
            return StopPrice;
        }        

        protected override decimal NeedQuoting(decimal currentPrice, decimal currentVolume, Range<decimal> acceptablePriceRange, decimal newVolume)
        {
            if (BestPrice == Lastprice || currentPrice != 0) return 0;
            var price = GetProtectivePrice();

            if (!ExchangeBoard.Forts.IsTradeTime(LoggingHelper.Now))
            {
                return 0;
            }

            if (_trade.Order.Direction == OrderDirections.Buy)
            {
                if (BestPrice >= price - 200)
                {
                    this.AddWarningLog("Отправляю заявку на выход по тейку уровень = {0}", price);
                    Lastprice = BestPrice;
                    return price;
                }
            }
            else if (_trade.Order.Direction == OrderDirections.Sell)
            {
                if (BestPrice <= price + 200)
                {
                    this.AddWarningLog("Отправляю заявку на выход по тейку уровень = {0}", price);
                    Lastprice = BestPrice;
                    return price;
                }
            }
            Lastprice = BestPrice;
            return 0;
        }
    }
}

По логу не понятно, что сработало, что не сработало, почему должно было сработать.

2013-03-26T13:43:08Z

По логу не понятно, что сработало, что не сработало, почему должно было сработать.

Не могу понять че за фигня, то стоп сразу срабатывает, а сегодня тупо тейк ваще не сработал. Логи ни...

2013-03-26T12:59:00Z

Не могу понять че за фигня, то стоп сразу срабатывает, а сегодня тупо тейк ваще не сработал.
Логи ничего не показывают. Моей ошибки в коде нет. Но раз в 1-2 недели обязательно со стопом и тейком косяк случается, притом что код то я не меняю.
Мож подскажите куда лог можно засунуть чтоб найти причину?