С тестирование на тиках так и не разобрался из-за переполнения индикаторов... Пришлось тестировать на реале.
Теперь к проблеме )))
Тестировал свои стратегии на старых версиях S#. Все было отлично. Решил полностью перейти на 4.1.6. Набросал простенькую стратегию на 15мин свечках. Шаблон взял полностью из SampleHistoryTesting. Свечки не рисую.
Начинается тест, первые два дня эквити рисуется достаточно быстро, потом начинает обновляться с интервалом секунд в 5 и в итоге форма вообще зависает, через минуту выскакивает это исключение:
Код:
protected override void OnStarted()
{
//vcon.Open();
CommissionRule commissionRule = new CommissionRule { Type = CommissionTypes.PerTradeVolume, Value = new Unit(3m) };
_commissionManager.Rules.Add(commissionRule);
Sostoyanie = "кэш";
takeprofit = decimal.Parse(MainWindow.Instance.takeprofit_form.Text);
proskalz = decimal.Parse(MainWindow.Instance.proskalz.Text);
vol_kontr = decimal.Parse(MainWindow.Instance.vol_lotov.Text);
vcon.Open();
// Создание элемента графика представляющего свечки
_candlesElem = new ChartCandleElement();
MainWindow.Instance._area.Elements.Add(_candlesElem);
//MainWindow.Instance._area_ind.Elements.Add(_longMaElem);
//MainWindow.Instance._area_ind.Elements.Add(_shortMaElem);
this
.WhenNewMyTrades()
.Do(ProcessNewTrades)
.Apply(this);
_series
.WhenCandlesFinished()
.Do(ProcessCandle)
.Apply(this);
base.OnStarted();
}
private void ProcessCandle(Candle candle)
{
// if (candle.State == CandleStates.Finished) MainWindow.Instance.GuiAsync(() => MainWindow.Instance.Chart.ProcessCandle(_candlesElem, candle));
Indicator.Process(candle.ClosePrice);
MainWindow.Instance.GuiAsync(() =>
{
MainWindow.Instance.trades_time.Text = Security.LastTrade.Time.ToString();
MainWindow.Instance.pos2_form.Text = Sostoyanie;
MainWindow.Instance.position_form.Text = Position.ToString();
});
if (!START)
{
if (Indicator.Container.Count > 2)
{
START = true;
Security
.WhenNewTrades()
.Do(ProcessNewTrade)
.Apply(this);
}
}
}
private void Comission_raschet()
{
comission = 0;
foreach (MyTrade trade in MyTrades)
{
comission = comission + _commissionManager.ProcessMyTrade(trade);
}
//MainWindow.Instance.GuiAsync(() =>
//{
// MainWindow.Instance.comission_form.Text = comission.ToString();
//});
}
private void ProcessNewTrade()
{
if (Security.LastTrade == null)
{ goto propusk2; }
if (Security.LastTrade.Time.Hour == 19 && Security.LastTrade.Time.Minute == 0 && Security.LastTrade.Time.Second < 10)
{ goto propusk2; }
switch (Sostoyanie)
{
case "кэш":
{
if (...)
{
Sostoyanie = "Long";
Buy_Order(vol_kontr);
}
else if (...)
{
Sostoyanie = "Short";
Sell_Order(vol_kontr);
}
}
break;
case "Long":
{
if (...)
{
Sostoyanie = "кэш";
Sell_Order(vol_kontr);
}
}
break;
case "Short":
{
if (...)
{
Sostoyanie = "кэш";
Buy_Order(vol_kontr);
}
}
break;
}
propusk2:
//MainWindow.Instance.GuiAsync(() =>
//{
// MainWindow.Instance.trades_time.Text = Security.LastTrade.Time.ToString();
// //MainWindow.Instance.now_time.Text = DateTime.Now.ToString();
// MainWindow.Instance.pos2_form.Text = pos;
// MainWindow.Instance.position_form.Text = Position.ToString();
// MainWindow.Instance.komiss_form.Text = comission.ToString();
//});
}
private void Buy_Order(decimal volume)
{
EntryPrice = Security.LastTrade.Price; ;
this.AddInfoLog("Сигнал на покупку");
nomersdelki++;
order_open_long = this.CreateOrder(OrderDirections.Buy, Security.LastTrade.Price + proskalz, volume);
order_open_long.Security = Security;
this.RegisterOrder(order_open_long);
order_open_long
.WhenMatched()
.Do(pos_change_long)
.Apply(this);
this.AddInfoLog(PnLManager.PnL.ToString());
//string vsql = string.Format("insert into Rez2 (nomer_sdelki, data_vxoda,vremya_vxoda, cena_vxoda, High, Low,stop_price) Values ({0}, {1}, {2}, {3}, {4}, {5}, {6})",
// (nomersdelki), (Security.LastTrade.Time.ToString("dd.MM")), (Security.LastTrade.Time.ToString("HH.mmss")), (order_open_long.Price.ToString()), (candle_high),(candle_low),(stop_price));
//OleDbCommand vcom = new OleDbCommand(vsql, vcon);
//vcom.ExecuteNonQuery();
}
private void Sell_Order(decimal volume)
{
EntryPrice = Security.LastTrade.Price;
this.AddInfoLog("Сигнал на продажу");
nomersdelki++;
order_open_short = this.CreateOrder(OrderDirections.Sell, Security.LastTrade.Price - proskalz, volume);
order_open_short.Security = Security;
this.RegisterOrder(order_open_short);
order_open_short
.WhenMatched()
.Do(pos_change_short)
.Apply(this);
//string vsql = string.Format("insert into Rez2 (nomer_sdelki, data_vxoda,vremya_vxoda, cena_vxoda, High, Low,stop_price) Values ({0}, {1}, {2}, {3}, {4}, {5}, {6})",
// (nomersdelki), (Security.LastTrade.Time.ToString("dd.MM")), (Security.LastTrade.Time.ToString("HH.mmss")), (order_open_long.Price.ToString()), (candle_high), (candle_low), (stop_price));
//OleDbCommand vcom = new OleDbCommand(vsql, vcon);
//vcom.ExecuteNonQuery();
}