Адресные сделки в тиковых данных при импорте с FTP RTS. StockSharp

Адресные сделки в тиковых данных при импорте с FTP RTS

11/6/2012

Marco

Здравствуйте, коллеги.

Обнаружил, что при импорте тиковых данных с FTP-сервера RTS импортируются также адресные сделки (поле Nosystem имеет значение 1). ИМХО это неправильно, т.к. рынок этих сделок не видит и свечки с ними строятся неправильно.

Существует ли возможность отключения импорта адресных сделок?

Tags:

Hydra

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 11/7/2012

Marco

свечки с ними строятся неправильно.

CandleManager должен их фильтровать.

Thanks:

Marco

Date: 11/7/2012

Михаил, похоже, что они все-таки не фильтруются:

1. Гидра строит свечки, включая в них и адресные сделки.

Возможно, она не использует для построения свечек CandleManager, но:

2. Например, минутная свечка RIZ2, построенная CandleManager по тикам, скачанным гидрой с FTP RTS (дата-время, open, high, low, close, volume):

Code

RIZ2: 18.10.2012 15:02:00, 150500, 150560, 150460, 150530, 1284

минимальная цена свечки - 150460. Смотрим файл с тиками, скачанный с RTS - такую цену имеют только адресные сделки. Следовательно, они все-таки не фильтруются CandleManager'ом.

Тики минутки 18.10.2012 15:02 в аттаче.

ticks.txt 32 KB (352)

Thanks:

Marco

Date: 11/7/2012

P.S.: Далее, заметил, что первая минутка 18.10.2012 по RIZ2 строится следующим образом:

Code


RIZ2: 18.10.2012 10:00:00, 150470, 151170, 150450, 150970, 7940

В то же время, первый тик по этому инструменту имеет цену 150390. Т.е. он вообще не учитывается в свечке.
Тик в базе гидры есть.

StockSharp я только вчера обновлял с CodePlex'а.

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 11/7/2012

Marco

Михаил, похоже, что они все-таки не фильтруются:

Да, фильтр увидел, а где используется нет. Будет фикс при следующем коммите.

Thanks:

Marco

Date: 11/7/2012

Mikhail Sukhov

Да, фильтр увидел, а где используется нет. Будет фикс при следующем коммите.

Спасибо большое! Проблему с "потерявшимся" тиком тоже подтверждаете? Нужна ли от меня дополнительная информация?

Thanks:

Alexander

Date: 11/10/2012

Marco

Mikhail Sukhov

Да, фильтр увидел, а где используется нет. Будет фикс при следующем коммите.

Вот как обстоят дела в свежей версии Гидры из исходников на codeplex (trunk). Ошибок нет.

Thanks:

Marco

Date: 11/12/2012

Alexander Mukhanchikov

Вот как обстоят дела в свежей версии Гидры из исходников на codeplex (trunk). Ошибок нет.

Александр, что касается потерявшихся тиков, я выяснил - это моя ошибка. У меня в тестах EmulationTrader запускается до старта стратегии, поэтому несколько первых тиков теряются.

Thanks:

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.