Когда вызывается OnProcess?

OnProcess вызывается тогда, когда оканчивается интервал Strategy.Interval.

А точка отсчета Strategy.Interval? От конструктора? К чему привязка?

Точка отсчета - когда он добавился в StrategyManager.

Немного лирики. Стратегия и не должен работать свечка в свечку. У нее есть свой период, у свечек свой. Все, что должна делать стратегия - это проеверять текущее состояние рынка (в том числе, и сформировалась ли свечка или необходимо еще подождать). Реагировать может даже быстрее, чем переход от свечки к свечке. Потому что стратегия - она ведь еще и за стопами и тейка должна следить. Двигать их. Так что я советую ставить при свечке-минутке интервал для стратегии примерно в секунду.

Спасибо за хороший ответ. Вы опередили мои дальнейшие вопросы :)