FiNick
|
Date: 7/5/2012
Заметил вот такую вот ерунду:
из 10000 первых OrderLogItems за сегодня, у 380 через некоторое время Order'а сменили обьем, 344 из них сменили обьем на 0.
Соответственно в итоговом списке, который я собираюсь сохранить на жесткий диск через storage.GetOrderLogStorage.Save оказалась куча ордеров с обьемом 0, и сохранение вылетает с ошибкой!
Тут мне пришла гениальная мысль: может обьем ставится в 0 когда заявку отменяют? Тогда почему сохранение на диск ругается на такие заявки?
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
Mikhail Sukhov
|
Date: 7/5/2012
FiNick:
Заметил вот такую вот ерунду:
из 10000 первых OrderLogItems за сегодня, у 380 через некоторое время Order'а сменили обьем, 344 из них сменили обьем на 0.
Соответственно в итоговом списке, который я собираюсь сохранить на жесткий диск через storage.GetOrderLogStorage.Save оказалась куча ордеров с обьемом 0, и сохранение вылетает с ошибкой!
Тут мне пришла гениальная мысль: может обьем ставится в 0 когда заявку отменяют? Тогда почему сохранение на диск ругается на такие заявки?
Объем в ОЛ - это объем операции. Ни регистрация ни снятие ни сведение не может иметь нулевой объем. Что-то у вас в данных, которые приходят... SampleGUI нормально работает с хранилищем?
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
FiNick
|
Date: 7/5/2012
SampleGUI не использует хранилище вроде, если только я сам в коде не напишу.
Тут стакан у SampleGUI совершенно неправильно считается, прикрепил фотку. По мере того, как скачиваются OrderLogItems стакан все больше и больше накапливает ошибку.
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
Mikhail Sukhov
|
Date: 7/5/2012
FiNick:
SampleGUI не использует хранилище вроде, если только я сам в коде не напишу.
Тут стакан у SampleGUI совершенно неправильно считается, прикрепил фотку. По мере того, как скачиваются OrderLogItems стакан все больше и больше накапливает ошибку.
Версия с транка так же ведет себя?
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
FiNick
|
Date: 7/5/2012
Да, с транка также.
Кстати, если к тестовому серверу коннектиться, то вроде стакан правильно строится (и dev, и trunk). У меня версия исходников stocksharp-18055
А нет, вру, на тестовом также стакан глючит, но меньше
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
FiNick
|
Date: 7/5/2012
SampleGUI с Release 4.1.1 версии, вроде не вижу ошибок в стакане.
Я себе в робота запихал самые последние библиотеки 4.1.2, а они походу глючные. Завтра откачу до релиз 4.1.1 и посмотрю что там.
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
Maxim
|
Date: 7/17/2012
День добрый.
1)
Уважаемые, что получилось в итоге?
Быстрее формировать стакан из лога или получать обычным способом?
Или самому надо тестировать? [rolleyes]
2)
И второй вопрос.
Откуда лучше брать BestBid и BestAsk?
Под лучше, я имею ввиду где меньшая задержка от биржы.
Насколько я понимаю, сейчас есть три варианта (например, для фьючерсов):
а) через поток FORTS_FUTAGGR5_REPL.
Правильно ли я понимаю, что этому потоку соответствует MarketDepth.BestAsk и MarketDepth.BestBid?
б) через поток FORTS_FUTCOMMON_REPL
Правильно ли я понимаю, что этому потоку соответствует Security.BestBid и Security.BestAsk?
в) через формирование стакана из ОрдерЛога.
Правильно ли я понимаю, что в этом случае аналогично варианту а) надо использовать MarketDepth.BestAsk и MarketDepth.BestBid?
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
FiNick
|
Date: 7/19/2012
Уважаемые коллеги,
Обращаем Ваше внимание на изменение в порядке предоставления услуги "полный журнал заявок".
С 17.04.2012 начата передача анонимного лога заявок в отдельном потоке FORTS_ORDLOG_REPL с таблицами orders_log, multileg_orders_log, sys_events, так же следует обратить внимание на объединение данных по фьючерсным и опционным заявкам в одной таблице.
С 20.07.2012 отключается передача полного анонимного журнала заявок в потоках FORTS_FUTTRADE_REPL и FORTS_OPTTRADE_REPL, таблицы orders_log, multileg_orders_log.
Начиная с 23.07.2012 в данных таблицах останутся только Ваши собственные заявки.
Всем пользователям данной услуги необходимо убедится в том, что к 20.07.2012 вы получаете полный журнал заявок из нового потока FORTS_ORDLOG_REPL, обратная совместимость не сохраняется!
Что делать??
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
Alexander
|
Date: 7/19/2012
FiNick:
Уважаемые коллеги,
Обращаем Ваше внимание на изменение в порядке предоставления услуги "полный журнал заявок".
С 17.04.2012 начата передача анонимного лога заявок в отдельном потоке FORTS_ORDLOG_REPL с таблицами orders_log, multileg_orders_log, sys_events, так же следует обратить внимание на объединение данных по фьючерсным и опционным заявкам в одной таблице.
С 20.07.2012 отключается передача полного анонимного журнала заявок в потоках FORTS_FUTTRADE_REPL и FORTS_OPTTRADE_REPL, таблицы orders_log, multileg_orders_log.
Начиная с 23.07.2012 в данных таблицах останутся только Ваши собственные заявки.
Всем пользователям данной услуги необходимо убедится в том, что к 20.07.2012 вы получаете полный журнал заявок из нового потока FORTS_ORDLOG_REPL, обратная совместимость не сохраняется!
Что делать??
Переходить полностью на StockSharp если вы этого ещё не сделали.
Поток FORTS_ORDLOG_REPL мы поддержали уже давно, когда другие об этом даже и не думали.
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
FiNick
|
Date: 7/19/2012
Я и так "полностью на StockSharp"=) Вы хотите сказать, что StockSharp уже давно получает полный ордер лог из потока FORTS_ORDLOG_REPL, потому никаких изменений в программу вносить не надо?
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|