Валютный арбитраж на рынке FORTS
6/8/2012
Мечтой каждого трейдера является risk-free стратегия.
В этой статье поговорим о валютном арбитраже на срочном рынке ММВБ-РТС. Так как у нас нет возможности построить простую стратегию, мы создадим стратегию сложного арбитража с тремя инструментами. Данная тема много раз перетиралась на различных порталах, но я задался вопросом - имеет ли она еще место быть?
Для ответа на вопрос я создал приложение (через API), экспортирующее данные по стаканам из терминала Альфа-Директ в рабочую книгу Excel.
Используемые инструменты:
В правой колонке - рассчитанное значение фьючерса на доллар-рубль, а в левой - реальное значение.
В качестве параметров для расчета я принял среднее значение внутри спреда.
Теперь нам остается только построить график этого спреда(всего лишь за период в 15 минут). Как видим, в течение 15 минут наш спред 4 раза переместился с точки 0 до 10(в рублях).
Наиболее благоприятное время для торговли данной стратегии - с 17:00 до 18:45 по Москве в период повышенной волатильности, когда спред в каждом стакане наиболее узкий, а спред между парами достигает 80 рублей.
Общее ГО по трем инструментам составит чуть более 4200, то есть стратегия имеет право занять место в вашем портфеле!