BlackScholes SecurityLastTradePrice. StockSharp

BlackScholes SecurityLastTradePrice

4/24/2012

Артем_2

Добрый день!
Обнаружил проблему... При движении базового актива не происходит соответствующего изменения цены последней сделки, выводимой в формулу бл-шо BlackScholes.SecurityLastTradePrice.

В результате при движении БА возникает ошибка в расчете вол-ти.

Т.е. движение БА - приводит к разнице между реальной и используемой в расчете

При изменении выбора способа определения цены БА на мидмаркетный (SecuritySpreadPrice) - ошибка в расчете пропадает

Code


                bs = new BlackScholes(this.security);//глючит т.к. по умолчанию SecurityLastTradePrice

Code

javascript:__doPostBack('forum$ctl03$PostReply','')
                bs = new BlackScholes(this.security)
                {
                    SecurityPriceMode = BlackScholes.SecuritySpreadPrice //ошибка пропадает
                };

Tags:

Quik

Thanks:

1 2 >

Alexander

Date: 4/24/2012

1) Версия S#
2) А LastTrade.Price у Security у вас меняется?

Thanks:

Артем_2

Date: 4/25/2012

Добрый день!

1. Версия 4.0.23.0
2. Вывел следующие данные:

Code

 currentLogData.BlackScholesLastTradePrice = bs.SecurityPriceMode(future);

Code

 currentLogData.FutureLastTradePrice = future.LastTrade.Price;

оба значения равны между собой и не меняются с изменением цены последней сделки в Quik

Thanks:

Alexander

Date: 4/25/2012

А таблица всех сделок экспортируется?
На 4.1 работает?

Thanks:

Артем_2

Date: 4/25/2012

Code

            DdeTable[] ddeTables = new DdeTable[] 
                { 
                    this.QuikTrader.SecuritiesTable,
                    
                    this.QuikTrader.DerivativePortfoliosTable,
                    this.QuikTrader.DerivativePositionsTable,

                    this.QuikTrader.EquityPortfoliosTable,
                    this.QuikTrader.EquityPositionsTable,

                    this.QuikTrader.OrdersTable,
                    this.QuikTrader.StopOrdersTable,
                    
               [b]     this.QuikTrader.TradesTable,[/b]
                    this.QuikTrader.MyTradesTable
                };

            this.QuikTrader.StartExport(ddeTables);

2. Попробовал скачать с http://stocksharp.codeplex.com/ архив stocksharp-16528. Из него взял библиотеки в папке \dev\References, подключил к своему проекту, в результате он компилироваться перестал. Часть проблем удалось разрешить, но изменения со свечками не получилось преодолеть

Thanks:

Alexander

Date: 4/25/2012

То что вы выделили - это хорошо. А эта таблица у вас не пустая? Сделки по нужному инструменту приходят?

И всё же лучше решить пролемы с 4.1 и перейти на неё.

Thanks:

Артем_2

Date: 4/25/2012

Таблица непустая, в ней выводятся сделки по базовому инструменту. Во время работы робота вывод этой таблицы по DDE идет...

Thanks:

Alexander

Date: 4/25/2012

Подпишитесь на SecurititesChanged и посмотрите меняется ли LastTrade у инструмента

Thanks:

Артем_2

Date: 4/25/2012

К сожалению, почему-то не меняется[crying]
вот так подключаюсь SecuritiesChanged

Code


Trader.SecuritiesChanged += (seurs) =>
                {
                    Trade lastTrade = Security.LastTrade;
                    logger.WriteHeaderedLog(DateTime.Now, Security, lastTrade.Time);
                };

в результате выводится вот такой лог (последняя колонка, в которую выводится lastTrade.Time не меняется)

Quote:

25.04.2012 19:08:51 RIM2@RTS 01.01.0001 0:00:00
25.04.2012 19:08:51 RIM2@RTS 01.01.0001 0:00:00
25.04.2012 19:08:51 RIM2@RTS 01.01.0001 0:00:00
25.04.2012 19:08:51 RIM2@RTS 01.01.0001 0:00:00
25.04.2012 19:08:51 RIM2@RTS 01.01.0001 0:00:00

Thanks:

Alexander

Date: 4/25/2012

4.1 должна помочь

Скиньте ещё дополнительно скриншот квика с открытыми таблицами (инструменты, все сделки, ...). что-то странное у вас.

Thanks:

Артем_2

Date: 4/25/2012

в архиве
1. ExportDDECode - полный код экспорта по дде
2. скриншоты таблиц
3. файл настроек для квика

http://narod.ru/disk/472...77ce/JuniorDDE.zip.html

Примечание:
Проблема не только с квиком, к котрому приложены скриншоты. - Еще на 2-х других от другого брокера аналогичная ситуация

Thanks:

1 2 >

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.