Альтернативный Альфа-Коннектор

БИБЛИОТЕКА (КОННЕКТОР ALFAPLUS) СОБИРАЛАСЬ И ТЕСТИРОВАЛАСЬ С RELEASE 4.0.22

В дальнейшем буду указывать версию S#, ато получаются непонятки и не работает у людей.

стоп-заявки не приходят через _trader.NewStopOrders

и в списке _trader.StopOrders тоже их нет

OvcharenkoVI: стоп-заявки не приходят через _trader.NewStopOrders и в списке _trader.StopOrders тоже их нет

Тока что проверил. Все есть и приходит. Релиз я указывал сверху. На нем точно работает. Если что не работает, нужно более широкое описание проблемы.

Новый коммит http://stocksharp.codeplex.com/SourceControl/changeset/changes/15942

Релиз 4.0.22

1. Добавлена эмуляция стоп заявок квика. В стратегиях PositionManager правильно считает позицию по сделкам стоп заявок. По сути для каждой стоп заявке трейдер заводит новую фиктивную заявку с transactionId = 0. Для нее генерятся события NewOrder OrderChanged как и для нормальной заявки. Эта фиктивная заявка содержит все те же данные что и стоп заявка, только тип Limit. И изменяется она сихронно с базовой стоп заявкой. Фиктивная лимит заявка находится в order.DerivedOrder исходной стоп заявки. То есть теоретически вы можете использовать методологию работы с квиковскими заявками и для стоп заявок Альфы. Лимит заявка генерится после того как стоп заявка стала активной, или исполнилась. В терминале активность стоп заявки выражается в виде статуса "Активная".

Новый коммит: http://stocksharp.codeplex.com/SourceControl/changeset/changes/16302

проверялся с релизом 4.0.22

1. добавил лок при запросе истории с сервера. Устранились проблемы при запросе истории, ушло зависание терминала.
2. исправил ошибку в эмуляции квик стопов. Для обычных ордеров тоже формировался дерайвед ордер. Досадный баг :) 3 убрал запрос таблиц при подаче маркет ордера, исправил расчет цены. Подача заявки должны происходить быстрее. Ну и вообще это более правильно. Цена маркета считается как текущая +5%/-5%

ra81: Новый коммит: http://stocksharp.codeplex.com/SourceControl/changeset/changes/16302

проверялся с релизом 4.0.22

1. добавил лок при запросе истории с сервера. Устранились проблемы при запросе истории, ушло зависание терминала.
2. исправил ошибку в эмуляции квик стопов. Для обычных ордеров тоже формировался дерайвед ордер. Досадный баг :) 3 убрал запрос таблиц при подаче маркет ордера, исправил расчет цены. Подача заявки должны происходить быстрее. Ну и вообще это более правильно. Цена маркета считается как текущая +5%/-5%

Если брать "+5%/-5%" - то цена будет вне лимита для текущей сессии, соответсвенно заявка будет висеть невыполненная в состоянии ожидания. Вдобавок, BestAsk не обновляется, если инструмент не подписан.

Sergey Masyura: Если брать "+5%/-5%" - то цена будет вне лимита для текущей сессии, соответсвенно заявка будет висеть невыполненная в состоянии ожидания. Вдобавок, BestAsk не обновляется, если инструмент не подписан.

Кстати да. Такая петрушка на фучах может быть. Спасибо :). Инструмент будет обновляться при старте экспорта. Это уже однозначно. И бест аск с бидом обновляются тоже. Я проверял на стоках все ок. А на фучах не проверил дырявая моя голова. Поправлю проценты. Перепроверю.

Новый коммит: http://stocksharp.codeplex.com/SourceControl/changeset/changes/16310

для релиза 4.0.22

1. для маркет ордеров вернул 100 пунктов добавляемых к цене заявки. Иначе 5% выходили за лимиты на фучах. Возможен вариант что заявка будет пролетать при движняках. Но ставить слишком много тоже чревато. Если будут проблемы, пишите добавлю.

ra81: А на фучах не проверил дырявая моя голова. Поправлю проценты. Перепроверю.

Может лучше планки? Security Min Max Prices.