расчет грек под Plaza. StockSharp

расчет грек под Plaza

3/7/2012

hurricane

под квик все понятно как, к примеру до того как я добавил обработку дополнительных колонок в квике, мне выдавало ошибку при расчете грек, "истекла дата экспирации"

this.Trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.Strike);
             this.Trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.Volatility);
             this.Trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.UnderlyingSecurity);
             this.Trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.TheorPrice);
             this.Trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.OptionType);
             this.Trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.ExpiryDate);

начали обрабатываться дополнительные колонки и процесс расчета греков заработал

А как это сделать в плазе? пробовал провести расчет с вкл. сервисом волатильности, но не помогло. Сервис точно работает так как теоретическая цена и волатильность считается для опциона.

И вот мой вопрос[blink] как посчитать греки для Plaza2

var Greeks_Put_minus2Strike = new BlackScholes(_SECURITY_Put_minus2Strike);

             Gamma_Put_minus2Strike = Greeks_Put_minus2Strike.Gamma(volatility_Put_minus2Strike);
             Theta_Put_minus2Strike = Greeks_Put_minus2Strike.Theta(volatility_Put_minus2Strike);
             Vega_Put_minus2Strike = Greeks_Put_minus2Strike.Vega(volatility_Put_minus2Strike);
             Delta_Put_minus2Strike = Greeks_Put_minus2Strike.Delta(volatility_Put_minus2Strike);

ну вот на этот код и ругается, в квике как я сказал все работает отлично! Уважаемые разработчики! Помогите разобраться! Как вы в Plaze считаете греки? Спасибо!!!

Tags:

Plaza 2

Thanks:

1 2 >

Mikhail Sukhov

Date: 3/7/2012

huricane: ну вот на этот код и ругается

Сильно ругается?

Thanks:

hurricane

Date: 3/8/2012

$D:\error.png$ вот ошибка которую выдает "время экспирации прошло" точно такое же сообщение выдавал, в квике, до того как я добавил обработку дополнительных колонок

error.png 55 KB (409)

Thanks:

Alexander

Date: 3/8/2012

ctr+c, ctr+v работает на этих окнах. надо так скопировать

Thanks:

hurricane

Date: 3/8/2012

Спасибо, Александр, а по самой ошибки есть предположения? У вас на Плазе греки считаются?

Thanks:

Alexander

Date: 3/8/2012

huricane: Спасибо, Александр, а по самой ошибки есть предположения? У вас на Плазе греки считаются?

я их не считаю если сделаете копирование текста ошибки - предположения будут.

пока перепечатывать этот стэк трейс с картинки не представляется возможным.

Thanks:

hurricane

Date: 3/8/2012

к сожалению сегодня уже торги кончились, получается только в пятницу смогу стек трейс скопировать. А может подскажет кто-нибудь из тех кто считает греки для Плазы, чтоб не терять время. Спасибо!

Thanks:

Alexander

Date: 3/8/2012

huricane: к сожалению сегодня уже торги кончились, получается только в пятницу смогу стек трейс скопировать. А может подскажет кто-нибудь из тех кто считает греки для Плазы, чтоб не терять время. Спасибо!

Ошибка возникает тут:

			var retVal = (Option.GetExpirationTime() - Option.Trader.MarketTime).TotalDays;

			if (retVal <= 0)
				throw new InvalidOperationException("Время экспирации прошло.");

смотрите ExpiryDate у инструмента и Trader.MarketTime

Thanks:

hurricane

Date: 3/8/2012

Александр большое спасибо!!![thumbup]

Thanks:

hurricane

Date: 3/9/2012

Александр! как я уже писал выше, по ошибке "Время экспирации прошло" она у меня возникала и в Quik ровно до того момента как я не добавил обработку дополнительных колонок

this.Trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.Strike);
             this.Trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.Volatility);
             this.Trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.UnderlyingSecurity);
             this.Trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.TheorPrice);
             this.Trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.OptionType);
             this.Trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.ExpiryDate);

после добавления этих колонок начал происходить расчет грек!

Поэтому начал логически мыслить :D откуда берутся эти данные при работе через Плаза, точнее некоторые данные я знал откуда берутся, точно знал, что теоретическая цена и волатильность берется с сервиса волатильности, начал смотреть исходники Plaza.Metadata, может и экспирация берется от туда но в PlazaVolatilityColumns, этого не было, была волатильность и теоретическая цена.

Начал смотреть в PlazaOptionsParamsColumns по логике дата экспирация ExpiryDate для опциона должна была быть там - но и там ее не было.

Единственную ExpDate нашел в PlazaFuturesParamsColumns, но это для фьючерсов.

И вот вопрос Александр, откуда берется Дата экспирации для опциона через Plaza. Быть в этом проблема моей ошибки? :D

Читая этот вопрос посмотрите на мой статус "новичок" :D

Буду признателен за ответ, СПАСИБО!

Regards hericane

UPD: в PlazaSessionContentsOptionColumns есть ExpirationEndDate Дата окончания экспирации инструмента. может отсюда берется?

Thanks:

Alexander

Date: 3/9/2012

security.ExpiryDate = record.GetDateTime(metadata.ExpirationStartDate);

в PlazaTrader

вы б лучше не рассуждали, а посмотрели на security.ExpiryDate, как я и написал выше.

Thanks:

1 2 >

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.