Ошибка при тестировании. StockSharp

Ошибка при тестировании

1/24/2012

FiNick

Quote:

Candle time: 24.01.2012 19:00:00. Candle OHLC: 151395 151745 151310 151340.
Candle time: 24.01.2012 19:01:00. Candle OHLC: 151350 151490 151335 151480.
Enter position! Time: 24.01.2012 19:03:00. Price: 151525. Dir: Short.
Новая позиция -1.
Candle time: 24.01.2012 19:02:00. Candle OHLC: 151475 151585 151465 151525.
Exit on TP. Time: 24.01.2012 19:03:01. Price: 151485. Profit: 100.
Новая позиция 0.
Enter position! Time: 24.01.2012 19:03:59. Price: 151595. Dir: Short.
Новая позиция -1.
Exit on TP. Time: 24.01.2012 19:04:01. Price: 151485. Profit: 210.
Новая позиция 0.
Candle time: 24.01.2012 19:03:00. Candle OHLC: 151525 151670 151510 151595.
Enter position! Time: 24.01.2012 19:05:02. Price: 151490. Dir: Long.
Новая позиция 1.
Candle time: 24.01.2012 19:04:00. Candle OHLC: 151595 151600 151470 151560.
Exit on TP. Time: 24.01.2012 19:05:03. Price: 151550. Profit: 175.
Новая позиция 0.
Enter position! Time: 24.01.2012 19:06:00. Price: 151490. Dir: Long.
Новая позиция 1.
Candle time: 24.01.2012 19:05:00. Candle OHLC: 151555 151585 151430 151515.

Выделил цветом. Зашли в шорт по 151525, ставим заявку на откуп по 151485, и она тут же через секунду исполняется, хотя в той свечке впринципе такой цены не было, лой был 151510.
Там несколько таких позиций странных. Заход в позицию вроде нормально и по ценам нормальным, а выход по несуществующим ценам.

Tags:

тестирование

Thanks:

FiNick

Date: 1/24/2012

Более подробно:

Quote:

Register Order: TrId: 5537926. Regtime: 24.01.2012 19:00:58
Pos order registered! Time: 24.01.2012 19:00:59. Id: 22. TrId: 5537926. Order Dir: Buy. CurDir:0. Volume: 1. Price: 151370
Сделка 21 на Покупку по цене 151355 по бумаге RIH2 по объему 1 в 24.01.2012 19:00:59.
Register Order: TrId: 5537927. Regtime: 24.01.2012 19:00:59.
Enter position! Time: 24.01.2012 19:00:59. Price: 151355. Dir: Long.
Новая позиция 1.
Position changed! Pos: 1. Dir: 1
TakeProfit order registered! Time: 24.01.2012 19:01:00. Id: 23. TrId: 5537927. Order Dir: Sell. CurDir:1. Volume: 1. Price: 151395
Сделка 22 на Продажу по цене 151455 по бумаге RIH2 по объему 1 в 24.01.2012 19:01:00.
Exit on TP. Time: 24.01.2012 19:01:00. Price: 151455. Profit: 65.

Не было там цены 151455 в 19:01:00

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 1/25/2012

FiNick

Логи нужно не со свечками, а по тому, что идет в QuotesChanged NewTrades и MarketTimeChanged. Только так можно увидеть хронологию, и понять, что что-то было не так.

Плюс неплохо бы ознакомиться с такой вещью, как MarketDepthGenerator, и для чего он нужен, и как он себя ведет.

Thanks:

FiNick

Date: 1/25/2012

Тут вот что может быть, я до 24го числа качал версией 4.0.14, а данные за 24ое уже версией 4.0.17. До 24 по тестам все нормально, после 24го жуткие глюки.

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 1/25/2012

FiNick

Посмотрите данные через ITradingStorage.GetXXX(Security) за это число и предыдущий день. Или Гидрой визуально просмотрите.

Thanks:

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.