Unrealized Pnl по открытым позициям. StockSharp

Unrealized Pnl по открытым позициям

12/25/2011

apostar

Здравствуйте,

Имеется стратегия парной торговли, реализованная в виде BasketStrategy и нескольких принадлежащих ей ChildStrategies, каждая работает со своей Security. Есть ли удобный способ в S# посчитать суммарный Unrealized PnL (по открытым позициям) в рублях для этих стратегий, не используя TraderPnLManager (потому что параллельно работает еще одна стратегия)?

Спасибо,

Tags:

StockSharp

Thanks:

Alexander

Date: 12/26/2011

Смотрите в сторону StrategyPnLManager

Thanks:

apostar

Date: 12/26/2011

Спасибо. Попробовал SecurityPnLManager в каждой из стратегий с последующим суммированием всех Position * Price * MinStepPrice / MinStepCount. Первая попытка с StrategyPnLManager не задалась, такое впечатление что не умножает на MinStepPrice / MinStepCount. Наверное что-то неправильно инициализирую - используется EmulationTrader и Security инициализируются вручную.

Заметил еще одну вещь - при использовании EmulationTrader при совершении сделок видно изменение PnL при приходе новых котировок. Например:

То же самое упражнение при использовании RealTimeEmulationTrader показывает что SecurityPositionManager и SecurityPnLManager по каким-то причинам не смогли понять что были совершены сделки.

Не могли бы помочь понять в чем может быть дело?

Версия S# : 4.0.3

Thanks:

Alexander

Date: 12/26/2011

Большая просьба в первую очередь поставить 4.0.11, т.к. со времён 4.0.3 было очень много фиксов.

Thanks:

apostar

Date: 12/28/2011

Александр, поставил 4.0.11, не помогло.

В стратегии подменяются PositionManager и PnLManager в перегруженном методе Start().

Вот так не работает. [code=csharp] ///

/// Запустить торговый алгоритм. ///

public override void Start() { // Change the position manager. PositionManager = new SecurityPositionManager(Security);

// Change the PnL Manager
PnLManager = new SecurityPnLManager(Security);

...

} [/code]

А вот так работает. [code=csharp] ///

/// Запустить торговый алгоритм. ///

public override void Start() { Security.Trader = Trader;

// Change the position manager.
PositionManager = new SecurityPositionManager(Security);

// Change the PnL Manager
PnLManager = new SecurityPnLManager(Security);

...

} [/code]

Thanks:

Alexander

Date: 12/28/2011

Т.е. в итоге заработало? Сделайте инициализацию Security.Trader = Trader при создании инструмента.

Thanks:

apostar

Date: 12/29/2011

Да, заработало. Дело, кажется, вот в чем: я использую ITrader = RealTimeEmulationTrader для тестирования стратегии, но когда я смотрю на Securities полученные из ITrader, я вижу что в свойстве Trader у этих Securities стоит экземпляр класса SmartTrader, а не RealTimeEmulationTrader как ожидалось.

Thanks:

Alexander

Date: 12/29/2011

[quote=apostar;15274]Да, заработало. Дело, кажется, вот в чем: я использую ITrader = RealTimeEmulationTrader для тестирования стратегии, но когда я смотрю на Securities полученные из ITrader, я вижу что в свойстве Trader у этих Securities стоит экземпляр класса SmartTrader, а не RealTimeEmulationTrader как ожидалось.[/quote]

Это логично, т.к. все инструменты в действительности приходят из RealTimeEmulationTrader.Trader, т.е. на самом деле из SmartTrader

И что значит ожидалось? Ожидалось кем, зачем? :)

Thanks:

apostar

Date: 12/29/2011

Я просто почему-то подумал ([blush]) что все элементы в Trader.Securities будут иметь ссылку именно на тот экземпляр Trader'а, которому они принадлежат чтобы избежать потенциальных проблем с использованием extension методов и подпиской на события. Выдуманный пример - если в стратегии есть следующая логика:

[code=plain]

Выбрать нужные Securities из this.Trader.Securities
Для каждой из этих Securities выполнить security.Trader.NewMyTrades += FooHandler [/code]

То есть FooHandler будет подписан на событие NewMyTrades класса SmartTrader, а не RealTimeEmulationTrader, который и будет эмулировать эти MyTrades. Каюсь, не проверял, но заподозрил что если в описанной ситуации SmartTrader наблюдает за сделками пришедшими из SmartCOM, то FooHandler не будет вызван потому что сделка сгенерируется в RealTimeEmulationTrader, а не в SmartTrader.

[quote] И что значит ожидалось? Ожидалось кем, зачем? :) [/quote] Вероятно, стоило написать "ожидалось в моей стратегии" [blush]

Thanks:

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.