MSH
|
Date: 10/27/2011
gambler_max:
ВОт про горизонтальный объем уже интереснее. В принципе возможно это очень правильный вариант совмещение объема по шкале цены и времени. Только тут встает вторая задача - определение "критичного" объема и определение времени . В моем понимании это должно быть нечто как "формирование объема V, в диапазоне R за время вычисленное как:
1.или число тиков/на физическое время - типа как быстро с точки зрения "стандартного временного шага" мы набрали минимум критического объема
2.или объем/число тиков - типа как мы его набрали с учетом "шустрости" участников
3.что-то еще
Мне пока 2й вариант как-то нравится - учитывает живость рынка
Полагаю, оптимизация ответит на эти вопросы :)
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
MSH
|
Date: 10/27/2011
|
|
|
|
|
gambler_max:
Mikhail Sukhov:
gambler_max:
Соответственно по моему скромному ИМХО истина лежит в неких других областях - возможно увеличение "плотности" тиков (грубо говоря, число тиков и их объем внутри скажем секунды резко вырастает), возможно в каких-то иных областях.
Если ТФ приближается к тиковому размеру, я бы смотрел стакан. Наверное, не спроста скальперские приводы это в первую очередь стакан.
ок тоже вариант (или как вариант - это в дополнение к чему-то)
но что ты предлагаешь там искать. Я потратил неделю на очень внимательное разглядывание "стакана" на предмет определения потенциальных выносов - честно говоря не нашел. Я не говорю что их нет а только то что я не увидел их. Да там есть повторяющиеся паттерны, которые можно и нужно проверить на истории, есть некие закономерности которые "чувствуются" на уровне упомянутой мной в чате "жопы", но которые неалгоритмизируемые в принципе.
Но что с твоей точки зрения стоит искать
встала,пропала крупная заявка (т.е. кто-то припугнул) - посмотреть этот момент
крупные заявки, которые всё же прошли (таблица сделок, считай) - здесь тоже можно порыть. Например, смотреть в какую сторону встают заявки в 100-1000 пунктов и места их концентрации. Пристраиваться к ним, как вариант.
Несколько дней, например, наблюдал интересную картину. Кто-то входил против рынка объёмом в 1000-3000 контрактов и почти весь день после этого рынок шёл в направлении участника. Что хочу сказать - человек, который вбухивает в рынок такой объём скорее всего знает что делает, поэтому можно просто за ним повторить. Единственное - нужно учитывать здесь хеджеров, перезакладывания, недельные позы и подобное. Вопрос в том, как это правильно отфильтровать.
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
StockSharp
|
Date: 10/27/2011
Исследование моё почитайте по время начала движения.
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
Mikhail Sukhov
|
Date: 10/27/2011
gambler_max:
Но что с твоей точки зрения стоит искать
Баланс (разная глубина), посмотреть как мувинги работают (опять же, не на всех котировках, а только на крупных). Разреженность... Ты смотрел глазами?
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
gambler_max
|
Date: 10/27/2011
Mikhail Sukhov:
gambler_max:
Но что с твоей точки зрения стоит искать
Баланс (разная глубина), посмотреть как мувинги работают (опять же, не на всех котировках, а только на крупных). Разреженность... Ты смотрел глазами?
Давай немного по порядку -для новичков
Баланс - ты имеешь ввиду баланс бидофф оферов в стакане? Если да то я анализировал эту тему в разрезе минутной нарезки - нифига
Мувинги - мувинг по стаканным котировкам [confused] или ты имеешь ввиду построить тиковый чарт по схлопнутым по цене тикам при которых вольюм больше некоего значения-?
Смотрел глазами
Кстати тут пришла мысль - а ведь разряженность это не обязательно пустые строки но и блоки заявок по 1-5 контрактов
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
MSH
|
Date: 10/27/2011
gambler_max:
Кстати тут пришла мысль - а ведь разряженность это не обязательно пустые строки но и блоки заявок по 1-5 контрактов
Про это и речь :)
И соотв. в такой ситауции даже небольшой объём может прилично двинуть цену
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
gambler_max
|
Date: 10/28/2011
но все это краткосрочные импульсы...хотя несомненно интересные.
но в моем случае интересно движение не 30-50 а 150-200 пунктов. а для этого простой разряженности стакана имхо маловато
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
MSH
|
Date: 10/28/2011
gambler_max:
но все это краткосрочные импульсы...хотя несомненно интересные.
но в моем случае интересно движение не 30-50 а 150-200 пунктов. а для этого простой разряженности стакана имхо маловато
иногда бывает сильно разряжено и 100-150п. вполне реально
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
gambler_max
|
Date: 10/28/2011
MSH:
gambler_max:
но все это краткосрочные импульсы...хотя несомненно интересные.
но в моем случае интересно движение не 30-50 а 150-200 пунктов. а для этого простой разряженности стакана имхо маловато
иногда бывает сильно разряжено и 100-150п. вполне реально
ок,
1й вариант оценки имеем - разряженность стакана. Плюсы - потенциал направленного движения, направление вполне себе определено. Минусы - виден всем, нужно успеть заскочить, явление относительно редкое
2й вариант - оценка плотности тиков в неком интервале движения. Плотность меряем как по числу тиков, так и по прокручиваемому объему. В качестве ориентира - как вариант скользящая статистика.
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
Church
|
Date: 10/29/2011
- weighted midpoint: askaskvol - bidbidvol, можно только для лучших цен, можно для некоторого пространства за ними
- направленный объем за временное окно: сумма объемов бай-инициированных сделок - сумма объемов селл-инициированных сделок за определенный промежуток времени, например 5, 10 сек.
Все это прогнать через какой-нибудь лернер, хотя бы логистическую регрессию, чтобы проверить, есть ли предсказательная сила.
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|