определение готовности движения. StockSharp

определение готовности движения

10/27/2011

gambler_max

Привет всем.
Мучаюсь трудным вопросом, разрешить который самомстятельно не в силах по причине скудных познаний в механике движений на сверх-коротких ТФ.
Предположим мы хотим играть некую направленную систему, суть которой ловить краткосрочные резкие движения. Определение напрваления движения в данный момент нам не интресено (хотя если есть способ его определить в самом начале, ты это было бы интересно)
Но вот как определить, что движение в данный момент готовится и вот вот "разродиться"
На "взрослых" ТФ есть различные способы определения, что вот вот вот что-то будет. Это и "дохлый бар" и всякие "падения волатильностей и прчее прочее.
В микротаймфреймах мы имеем дело со стохастическими движениями - цена колбасится и колбасится бОльшую часть времени, да и тот же "дехлый бар" на тиках представить себе сложно.
Соответственно по моему скромному ИМХО истина лежит в неких других областях - возможно увеличение "плотности" тиков (грубо говоря, число тиков и их объем внутри скажем секунды резко вырастает), возможно в каких-то иных областях.
Собственно интересует мнение общественности.

Tags:

клуб алготрейдеров

Thanks:

< 1 2 3 >

MSH

Date: 10/27/2011

gambler_max

ВОт про горизонтальный объем уже интереснее. В принципе возможно это очень правильный вариант совмещение объема по шкале цены и времени. Только тут встает вторая задача - определение "критичного" объема и определение времени [i]. В моем понимании это должно быть нечто как "формирование объема V, в диапазоне R за время вычисленное как:
1.или число тиков/на физическое время - типа как быстро с точки зрения "стандартного временного шага" мы набрали минимум критического объема
2.или объем/число тиков - типа как мы его набрали с учетом "шустрости" участников
3.что-то еще
Мне пока 2й вариант как-то нравится - учитывает живость рынка

Полагаю, оптимизация ответит на эти вопросы :)

Thanks:

MSH

Date: 10/27/2011

gambler_max

Mikhail Sukhov

gambler_max

Соответственно по моему скромному ИМХО истина лежит в неких других областях - возможно увеличение "плотности" тиков (грубо говоря, число тиков и их объем внутри скажем секунды резко вырастает), возможно в каких-то иных областях.

Если ТФ приближается к тиковому размеру, я бы смотрел стакан. Наверное, не спроста скальперские приводы это в первую очередь стакан.

ок тоже вариант (или как вариант - это в дополнение к чему-то)
но что ты предлагаешь там искать. Я потратил неделю на очень внимательное разглядывание "стакана" на предмет определения потенциальных выносов - честно говоря не нашел. Я не говорю что их нет а только то что я не увидел их. Да там есть повторяющиеся паттерны, которые можно и нужно проверить на истории, есть некие закономерности которые "чувствуются" на уровне упомянутой мной в чате "жопы", но которые неалгоритмизируемые в принципе.

Но что с твоей точки зрения стоит искать

встала,пропала крупная заявка (т.е. кто-то припугнул) - посмотреть этот момент
крупные заявки, которые всё же прошли (таблица сделок, считай) - здесь тоже можно порыть. Например, смотреть в какую сторону встают заявки в 100-1000 пунктов и места их концентрации. Пристраиваться к ним, как вариант.
Несколько дней, например, наблюдал интересную картину. Кто-то входил против рынка объёмом в 1000-3000 контрактов и почти весь день после этого рынок шёл в направлении участника. Что хочу сказать - человек, который вбухивает в рынок такой объём скорее всего знает что делает, поэтому можно просто за ним повторить. Единственное - нужно учитывать здесь хеджеров, перезакладывания, недельные позы и подобное. Вопрос в том, как это правильно отфильтровать.

Thanks:

StockSharp

Date: 10/27/2011

Исследование моё почитайте по время начала движения.

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 10/27/2011

gambler_max

Но что с твоей точки зрения стоит искать

Баланс (разная глубина), посмотреть как мувинги работают (опять же, не на всех котировках, а только на крупных). Разреженность... Ты смотрел глазами?

Thanks:

gambler_max

Date: 10/27/2011

Mikhail Sukhov

gambler_max

Но что с твоей точки зрения стоит искать

Давай немного по порядку -для новичков
Баланс - ты имеешь ввиду баланс бидофф оферов в стакане? Если да то я анализировал эту тему в разрезе минутной нарезки - нифига
Мувинги - мувинг по стаканным котировкам [confused] или ты имеешь ввиду построить тиковый чарт по схлопнутым по цене тикам при которых вольюм больше некоего значения-?
Смотрел глазами
Кстати тут пришла мысль - а ведь разряженность это не обязательно пустые строки но и блоки заявок по 1-5 контрактов

Thanks:

MSH

Date: 10/27/2011

gambler_max

Кстати тут пришла мысль - а ведь разряженность это не обязательно пустые строки но и блоки заявок по 1-5 контрактов

Про это и речь :)
И соотв. в такой ситауции даже небольшой объём может прилично двинуть цену

Thanks:

gambler_max

Date: 10/28/2011

но все это краткосрочные импульсы...хотя несомненно интересные.
но в моем случае интересно движение не 30-50 а 150-200 пунктов. а для этого простой разряженности стакана имхо маловато

Thanks:

MSH

Date: 10/28/2011

gambler_max

иногда бывает сильно разряжено и 100-150п. вполне реально

Thanks:

gambler_max

Date: 10/28/2011

MSH

gambler_max

иногда бывает сильно разряжено и 100-150п. вполне реально

ок,
1й вариант оценки имеем - разряженность стакана. Плюсы - потенциал направленного движения, направление вполне себе определено. Минусы - виден всем, нужно успеть заскочить, явление относительно редкое

2й вариант - оценка плотности тиков в неком интервале движения. Плотность меряем как по числу тиков, так и по прокручиваемому объему. В качестве ориентира - как вариант скользящая статистика.

Thanks:

Church

Date: 10/29/2011

+ такие идеи:

* weighted midpoint: ask*askvol - bid*bidvol, можно только для лучших цен, можно для некоторого пространства за ними
* направленный объем за временное окно: сумма объемов бай-инициированных сделок - сумма объемов селл-инициированных сделок за определенный промежуток времени, например 5, 10 сек.

Все это прогнать через какой-нибудь лернер, хотя бы логистическую регрессию, чтобы проверить, есть ли предсказательная сила.

Thanks:

< 1 2 3 >

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.