как узнать время изменения инструмента. StockSharp

как узнать время изменения инструмента

10/19/2011

sergun

В логике стратегии слежу за изменениями security.BestBid и security.BestAsk с помощью SecurityChanged.

Внимание вопросы :-):
1. Придут ли все накопленные за время разрыва соединения изменения (вызовы SecurityChanged), после его восстановления?
2. Возможно ли узнать реальное время возникновения каждого такого изменения? Если да, то как?

Tags:

Quik

Thanks:

sergun

Date: 10/19/2011

Можно ли в такой ситуации как описал - при приходе пачки исторических данных - опираться на MarketTime в обработчиках SecuritiesChanged?

Thanks:

hobo

Date: 10/20/2011

Придут.
Подпишитесь на ConnectionError квика + вот тут вам идея

Thanks:

esper

Date: 10/20/2011

hobo

Придут.
Подпишитесь на ConnectionError квика + вот тут вам идея

Эксперимент я не ставил, но думаю, что это разные вещи. Одно дело цена последней сделки, которая берется из таблицы всех сделок, данные в которую действительно подгружается после обрыва связи, другое дело цены лучшей покупки/продажи которые берутся либо из таблицы инструментов, либо из стаканов, где нет понятия истории.

Thanks:

sergun

Date: 10/20/2011

esper

hobo

Придут.
Подпишитесь на ConnectionError квика + вот тут вам идея

Авторы QuikTrader!

Вопрос по прежнему актуален.

Причем интересны не только сами исторические значения лучших предложений, но и времена их обновлений.

Было бы здорово получить описание по всем типам стандартных таблиц Квика, по каким типам приходят "исторические" обновления, по какими - нет. Где можно вытащить времена этих обновлений?

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 10/20/2011

sergun

Было бы здорово получить описание по всем типам стандартных таблиц Квика, по каким типам приходят "исторические" обновления, по какими - нет. Где можно вытащить времена этих обновлений?

Все что дает Квик, то дает QuikTrader. Что не дает Квик, QuikTrader не даст. Поэтому поиск начинайте сначала с Квика.

Thanks:

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.