StopLossStrategy странно себя ведет. StockSharp

StopLossStrategy странно себя ведет

9/15/2011

FiNick

Регистрирую стоп след. образом:

stopLossStrategy = new StopLossStrategy(myTrade, 10.Pips(this.Security));
this.ChildStrategies.Add(stopLossStrategy);

1)При выбивании стопа, судя по всему, начинается котирование, и в результате цена выхода с позиции может быть далеко не в 10(+защитный спред) пипсах. Можно ли этой стратегии просто задать два числа, например 10 и 15 пипсов, чтобы при достижении цены myTrade.Price - 10 (т.е. цены выбивания стопа), стратегия выставляла заявку на myTrade.Price - 15, т.е. как реализован стоп в квике например?

При работе стоп стратегии практически всегда вылетает в лог куча варнингов (прикрепил картинку). Что это может быть? Есть подозрение, что стратегия отправляет заявку на биржу, затем судорожно опрашивает её состояние, и успокаивается только когда придет подтверждение. Также, зачем-то много раз в логе дублируется фраза "Заканчиваем котирование с неисполненым обьемом равный 0"

стоп лосс.JPG 108 KB (757)

Tags:

StockSharp

Thanks:

FiNick

Date: 9/15/2011

Вот это уже ошибка явно. Стратегия MS просто заходит в позицию на 1 контракт, ставит заявку на фиксирование 200 руб профита, и стоп-лос 25 руб. Это лог нормального исполнения (снизу вверх):

MS 16.09.2011 00:21:56.265 Новая Sell сделка 13361241 на 1 заявки 141729. SLS 16.09.2011 00:21:56.265 Стратегия остановлена. SLS 16.09.2011 00:21:56.265 Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 0. SLS 16.09.2011 00:21:56.265 Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 0. SLS 16.09.2011 00:21:56.265 Стратегия останавливается. SLS 16.09.2011 00:21:56.265 Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 0. SLS 16.09.2011 00:21:56.265 Позиция изменилась на -1. MS 16.09.2011 00:21:55.578 Новая Limit заявка 141729 на Sell с номером 2479447227. SLS 16.09.2011 00:21:55.578 Новая Limit заявка 141729 на Sell с номером 2479447227. SLS 16.09.2011 00:21:55.515 Внимание Заявка 141729 не имеет состояния. MS 16.09.2011 00:21:55.515 Candle time: 15.09.2011 21:22:00. Candle open: 157145,00000. SLS 16.09.2011 00:21:55.390 Заявка 141729 на Sell отправлена с ценой 157125 объемом 1. SLS 16.09.2011 00:21:47.093 Регистрация новой заявки на Sell с ценой 157125 и объемом 1. MS 16.09.2011 00:15:35.484 Внимание Order registered! Time: 16.09.2011 0:15:35. Id: 2479445011. TrId: 141728. CurDir:1. Lat: 00:00:10.1048206 MS 16.09.2011 00:15:35.484 Новая Limit заявка 141728 на Sell с номером 2479445011. MS 16.09.2011 00:15:35.312 Внимание In position! Dir: Long. SLS 16.09.2011 00:15:35.312 Стратегия запущена. MS 16.09.2011 00:15:35.312 Внимание Register Order: TrId: 141728. Regtime: 16.09.2011 0:15:25 sec: 9,9375 MS 16.09.2011 00:15:25.375 Сделка 13361136 на Покупку по цене 157150,00000 по бумаге RIZ1 по объему 1 в 15.09.2011 21:15:38. Latency: 7,1610451. Pos: 1 MS 16.09.2011 00:15:25.375 Внимание Position changed! Pos:1 MS 16.09.2011 00:15:25.375 Новая Buy сделка 13361136 на 1 заявки 141727. MS 16.09.2011 00:15:25.375 Внимание Pos order registered! Time: 16.09.2011 0:15:25. Id: 2479444962. TrId: 141727. CurDir:0. Lat: 00:00:07.1610451 MS 16.09.2011 00:15:25.375 Новая Limit заявка 141727 на Buy с номером 2479444962. MS 16.09.2011 00:15:25.234 Внимание Register Order: TrId: 141727. Regtime: 16.09.2011 0:15:18 sec: 7,015625 MS 16.09.2011 00:15:18.218 Внимание Signal! Time: 16.09.2011 0:15:18 Sig: 1

В 00:21:47.093 выбивает стоп и SLS начинает крыть позу. 00:21:56.265 пишет "Позиция изменилась на -1", выключается. а вот НЕнормальное исполнение:

SLS 16.09.2011 00:23:32.734 Стратегия остановлена. SLS 16.09.2011 00:23:32.734 Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 0. SLS 16.09.2011 00:23:32.734 Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 0. SLS 16.09.2011 00:23:32.734 Стратегия останавливается. SLS 16.09.2011 00:23:32.734 Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 0. SLS 16.09.2011 00:23:32.734 Позиция изменилась на 1. MS 16.09.2011 00:23:27.343 Новая Limit заявка 141734 на Buy с номером 2479447758. SLS 16.09.2011 00:23:27.343 Новая Limit заявка 141734 на Buy с номером 2479447758. SLS 16.09.2011 00:23:27.156 Заявка 141734 на Buy отправлена с ценой 157180 объемом 1. SLS 16.09.2011 00:23:25.187 Регистрация новой заявки на Buy с ценой 157180 и объемом 1. SLS 16.09.2011 00:23:25.187 Котируемая заявка 141733 исполнилась. SLS 16.09.2011 00:22:37.203 Новая Buy сделка 13361254 на 1 заявки 141733. MS 16.09.2011 00:22:37.203 Сделка 13361254 на Покупку по цене 157175,00000 по бумаге RIZ1 по объему 1 в 15.09.2011 21:22:50. Latency: 2,0272045. Pos: 0 MS 16.09.2011 00:22:37.203 Внимание Position changed! Pos:0 MS 16.09.2011 00:22:37.203 Новая Buy сделка 13361254 на 1 заявки 141733. MS 16.09.2011 00:22:37.203 Новая Limit заявка 141733 на Buy с номером 2479447470. SLS 16.09.2011 00:22:37.203 Новая Limit заявка 141733 на Buy с номером 2479447470. SLS 16.09.2011 00:22:37.078 Заявка 141733 на Buy отправлена с ценой 157180 объемом 1. SLS 16.09.2011 00:22:35.187 Регистрация новой заявки на Buy с ценой 157180 и объемом 1. MS 16.09.2011 00:22:26.765 Candle time: 15.09.2011 21:22:40. Candle open: 157150,00000. MS 16.09.2011 00:22:12.703 Candle time: 15.09.2011 21:22:20. Candle open: 157120,00000. MS 16.09.2011 00:22:05.765 Внимание Order registered! Time: 16.09.2011 0:22:05. Id: 2479447291. TrId: 141732. CurDir:-1. Lat: 00:00:00.1267528 MS 16.09.2011 00:22:05.765 Новая Limit заявка 141732 на Buy с номером 2479447291. MS 16.09.2011 00:22:05.640 Внимание In position! Dir: Short. SLS 16.09.2011 00:22:05.640 Стратегия запущена. MS 16.09.2011 00:22:05.640 Внимание Register Order: TrId: 141732. Regtime: 16.09.2011 0:22:05 sec: 0 MS 16.09.2011 00:22:05.640 Сделка 13361244 на Продажу по цене 157155,00000 по бумаге RIZ1 по объему 1 в 15.09.2011 21:22:19. Latency: 0,1413753. Pos: -1 MS 16.09.2011 00:22:05.640 Внимание Position changed! Pos:-1 MS 16.09.2011 00:22:05.640 Новая Sell сделка 13361244 на 1 заявки 141731. MS 16.09.2011 00:22:05.640 Внимание Pos order registered! Time: 16.09.2011 0:22:05. Id: 2479447290. TrId: 141731. CurDir:0. Lat: 00:00:00.1413753 MS 16.09.2011 00:22:05.640 Новая Limit заявка 141731 на Sell с номером 2479447290. MS 16.09.2011 00:22:05.562 Внимание Register Order: TrId: 141731. Regtime: 16.09.2011 0:22:05 sec: 0,0625 MS 16.09.2011 00:22:05.500 Внимание Signal! Time: 16.09.2011 0:22:05 Sig: -1

Как и в прошлом случае в 00:22:35.187 выбивает стоп, начинается выход с позиции. 00:22:37.203 приходит сделка выхода с позиции: "Новая Buy сделка 13361254 на 1 заявки 141733" 00:23:25.187 SLS заявляет "Котируемая заявка 141733 исполнилась.", через 50 секунд после того как она исполнилась!! 00:23:25.187 в тот же момент "Регистрация новой заявки на Buy с ценой 157180 и объемом 1" Зачем? Котируемая заявка ведь исполнилась. В результате SLS докупает еще один лишний контракт, вместо того, чтобы просто закрыть позу.

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 9/16/2011

FiNick: 00:23:25.187 в тот же момент "Регистрация новой заявки на Buy с ценой 157180 и объемом 1" Зачем? Котируемая заявка ведь исполнилась. В результате SLS докупает еще один лишний контракт, вместо того, чтобы просто закрыть позу.

Я на кодеплекс выкладывал фикс с позами (сборка Algo).

Thanks:

FiNick

Date: 9/21/2011

На кодплексе с референсов в исходниках StockSharp взял последнюю версию StockSharp.Algo.dll (3.2.12), походу там все равно ошибка есть=(

SLS 21.09.2011 02:46:56.609 Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 1. SLS 21.09.2011 02:46:56.609 Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 1. SLS 21.09.2011 02:46:56.609 Стратегия останавливается. MS 21.09.2011 02:46:56.609 Сделка 13485985 на Покупку по цене 151135,00000 по бумаге RIZ1 по объему 1 в 20.09.2011 23:47:00. Latency: 0,5334327. Pos: -1 MS 21.09.2011 02:46:56.609 Внимание Position changed! Pos: -1. Dir: 1 MS 21.09.2011 02:46:56.609 Новая Sell сделка 13485985 на 1 заявки 7599866. MS 21.09.2011 02:46:36.546 Candle time: 20.09.2011 23:46:40. Candle open: 150895,00000. SLS 21.09.2011 02:46:23.781 Новая Sell сделка 13485957 на 1 заявки 7599867. MS 21.09.2011 02:46:23.781 Сделка 13485957 на Продажу по цене 150905,00000 по бумаге RIZ1 по объему 1 в 20.09.2011 23:46:27. Latency: 0,5781264. Pos: 0 MS 21.09.2011 02:46:23.781 Внимание Position changed! Pos: 0. Dir: 1 MS 21.09.2011 02:46:23.781 Новая Sell сделка 13485957 на 1 заявки 7599867. MS 21.09.2011 02:46:23.781 Новая Limit заявка 7599867 на Sell с номером 2483368454. SLS 21.09.2011 02:46:23.781 Новая Limit заявка 7599867 на Sell с номером 2483368454. SLS 21.09.2011 02:46:23.593 Заявка 7599867 на Sell отправлена с ценой 150885 объемом 1. SLS 21.09.2011 02:46:23.203 Регистрация новой заявки на Sell с ценой 150885 и объемом 1. MS 21.09.2011 02:46:18.109 Candle time: 20.09.2011 23:46:20. Candle open: 150910,00000. MS 21.09.2011 02:46:02.171 Candle time: 20.09.2011 23:46:00. Candle open: 150975,00000. MS 21.09.2011 02:45:42.593 Внимание Order registered! Time: 21.09.2011 2:45:42. Id: 2483367755. TrId: 7599866. CurDir:1. Lat: 00:00:00.5334327 MS 21.09.2011 02:45:42.593 Новая Limit заявка 7599866 на Sell с номером 2483367755. MS 21.09.2011 02:45:42.437 Внимание In position! Dir: Long. SLS 21.09.2011 02:45:42.437 Стратегия запущена. MS 21.09.2011 02:45:42.437 Внимание Register Order: TrId: 7599866. Regtime: 21.09.2011 2:45:42 sec: 0,375 MS 21.09.2011 02:45:42.062 Сделка 13485927 на Покупку по цене 151085,00000 по бумаге RIZ1 по объему 1 в 20.09.2011 23:45:45. Latency: 0,3439938. Pos: 1 MS 21.09.2011 02:45:42.062 Внимание Position changed! Pos: 1. Dir: 0 MS 21.09.2011 02:45:42.062 Новая Buy сделка 13485927 на 1 заявки 7599865. MS 21.09.2011 02:45:42.062 Внимание Pos order registered! Time: 21.09.2011 2:45:42. Id: 2483367747. TrId: 7599865. CurDir:0. Lat: 00:00:00.3439938 MS 21.09.2011 02:45:42.062 Новая Limit заявка 7599865 на Buy с номером 2483367747. MS 21.09.2011 02:45:41.859 Внимание Register Order: TrId: 7599865. Regtime: 21.09.2011 2:45:41 sec: 0,140625 MS 21.09.2011 02:45:41.718 Внимание Signal! Time: 21.09.2011 2:45:41 Sig: 1.

В 02:46:23.781 исполняется заявка 7599867, которая была выставлена SLS при выбивании стопа, но это не влечет остановку стратегии.

Надо сказать, мне пришлось давольно долго ждать этой ошибки, до фикса ошибка возникала уже через пол минуты работы. Завтра проведу еще несколько тестов, чтобы дать окончательный вердикт.

Thanks:

andy_baka_

Date: 9/30/2011

Та же ситуация наблюдается и с 4.0. Иногда выходит на докупку лишнего контракта при срабатывании стопа.

Thanks:

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.