Stock# 3.2 beta

Products Pricing Blog Development Chat
Stock# 3.2 beta
Atom
6/11/2011
Mikhail Sukhov


Выложил на бокс.

Изменения:

  1. Существенно изменилась модель тестирования. Остался только EmulationTrader (отвечает и за историю, и за случайные данные).
  2. Событийная модель для стратегий стала основной. И теперь она работает чисто на событиях.
  3. Strategy.OnProcess переехал в TimeFrameStrategy.
  4. Исчез StrategyManager. Из-за пункта 2 он стал не нужен, так как каждое действие активируется в том потоке, в котором пришло событие.
  5. Order.InitializationTime исчез, но появился Order.Latency. Поддерживается высокая точность замера round trip заявок, актуально для HFT шлюзов.
  6. Ecng.Trading был переименован в StockSharp.
  7. Класс для расчета кривой эквити и графический контрол для отображения.
  8. В дистрибутив вошли Alfa + Plaza.
  9. http://stocksharp.com/forum/1626/Zapusk-tierminala-Launch/

Баги:

  1. http://stocksharp.com/posts/m/8336/
  2. http://stocksharp.com/forum/1606/oshibka-pri-dvizhienii-zaiavki-ArgumentOutOfRangeException/
  3. http://stocksharp.com/posts/m/8701/
  4. http://stocksharp.com/posts/m/8794/

Tags:


Thanks:


<< < 3 4 5 6  >
Mikhail Sukhov

Avatar
Date: 8/16/2011
Reply


Евгений: Правильно я понял, что теперь нет необходимости проверять время работы стратегий? Это также касается и защитных стратегий?

А когда это требовалось?
Thanks:
Евгений

Avatar
Date: 8/16/2011
Reply


Mikhail Sukhov:

Евгений: Правильно я понял, что теперь нет необходимости проверять время работы стратегий? Это также касается и защитных стратегий?

А когда это требовалось?

Попробую точнее задать вопрос: учет времени клиринга и не торгового времени происходит только для бэктестера или для реальной работы стратегий тоже?
Thanks:
Mikhail Sukhov

Avatar
Date: 8/16/2011
Reply


Евгений:

Mikhail Sukhov:

Евгений: Правильно я понял, что теперь нет необходимости проверять время работы стратегий? Это также касается и защитных стратегий?

А когда это требовалось?

Попробую точнее задать вопрос: учет времени клиринга и не торгового времени происходит только для бэктестера или для реальной работы стратегий тоже?

Время работы стратегий зависит от рыночных данных. Есть данные текут, значит торговля идет. В EmulationTrader в зависимости от установленного WorkingTime идет или не идет генерация данных. На загруженные данные из файла это никак не влияет. Если в истории сделки есть, значит торги были. Все.
Thanks: Евгений
Alexander

Avatar
Date: 8/18/2011
Reply


Выложили 3.2.9

Изменения:

  1. LimitQuotingStrategy - котирование объема по лимитированной цене
  2. TheorPriceQuotingStrategy - котирование опционов по теоретической цене
  3. Свойство QuotingStrategy.Timeout - ограничения котирования по времени
  4. Вспомогательные методы для получения свечек по номеру
  5. Возвращены (по сравнению с 3.2.8) методы для определения зарегистрировано ли получение определённых типов свечей
  6. MarketDepth.ToString()
  7. MarketDepth.Verify()
  8. Возможность устанавливать директорию сохранения логов у FileLogListener (FileDirectory)

Баги:

  1. GetCandle возвращает null
  2. Отображение работающих стратегий в StrategiesMonitorWindow
  3. http://stocksharp.com/posts/m/10375/
Thanks:
Church

Avatar
Date: 8/22/2011
Reply


Пытаюсь использовать QuotingStrategy.Timeout:

public void EnterViaQuoting(OrderDirections Direct)
{
    var strategy = new MarketQuotingStrategy(Direct, this.Volume)
    {
        PriceType = MarketPriceTypes.Opposite,
        PriceOffset = -_entrySlip,
        TimeOut = TimeSpan.FromSeconds(5),
    };
    base.ChildStrategies.Add(strategy);

Задача - вход на быстром рынке (пробой пика), если не получается - отмена сигнала.

Результат таков:

A$ 22.08.2011 16:11:49.452 Стратегия запущена. A$ 22.08.2011 16:11:49.460 Processing history... (this might take some time). A$ 22.08.2011 16:12:03.414 History is processed. A$ 22.08.2011 16:12:03.415 Beginning core cycle. A$ 22.08.2011 16:12:35.487 [>>>TRADE<<<] ENTER SHORT... A$ 22.08.2011 16:12:35.502 [MQS] Стратегия запущена. A$ 22.08.2011 16:12:35.510 [MQS] Стратегия останавливается. A$ 22.08.2011 16:12:35.512 [MQS] Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 1. A$ 22.08.2011 16:12:35.513 [MQS] Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 1. A$ 22.08.2011 16:12:35.516 [MQS] Стратегия остановлена. A$ 22.08.2011 16:13:01.668 Стратегия останавливается. A$ 22.08.2011 16:13:01.669 Стратегия остановлена.

Пробовал ставить FromMilliseconds(5000), FromMinute(0.1) - результат такой же. Стратегия выходит сразу же.
Thanks:
Alexander

Avatar
Date: 8/22/2011
Reply


Пытаюсь использовать QuotingStrategy.Timeout:

public void EnterViaQuoting(OrderDirections Direct)
{
    var strategy = new MarketQuotingStrategy(Direct, this.Volume)
    {
        PriceType = MarketPriceTypes.Opposite,
        PriceOffset = -_entrySlip,
        TimeOut = TimeSpan.FromSeconds(5),
    };
    base.ChildStrategies.Add(strategy);

Задача - вход на быстром рынке (пробой пика), если не получается - отмена сигнала.

Результат таков:

A$ 22.08.2011 16:11:49.452 Стратегия запущена. A$ 22.08.2011 16:11:49.460 Processing history... (this might take some time). A$ 22.08.2011 16:12:03.414 History is processed. A$ 22.08.2011 16:12:03.415 Beginning core cycle. A$ 22.08.2011 16:12:35.487 [>>>TRADE<<<] ENTER SHORT... A$ 22.08.2011 16:12:35.502 [MQS] Стратегия запущена. A$ 22.08.2011 16:12:35.510 [MQS] Стратегия останавливается. A$ 22.08.2011 16:12:35.512 [MQS] Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 1. A$ 22.08.2011 16:12:35.513 [MQS] Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 1. A$ 22.08.2011 16:12:35.516 [MQS] Стратегия остановлена. A$ 22.08.2011 16:13:01.668 Стратегия останавливается. A$ 22.08.2011 16:13:01.669 Стратегия остановлена.

Пробовал ставить FromMilliseconds(5000), FromMinute(0.1) - результат такой же. Стратегия выходит сразу же.

Исправлено. Спасибо за фидбэк. Будет в 3.2.10.

P.S. На будущее - большая просьба создавать новый топик для нового найденного бага.
Thanks: Church
Church

Avatar
Date: 8/23/2011
Reply


Alexander: P.S. На будущее - большая просьба создавать новый топик для нового найденного бага. Пардон, исправлюсь.
Thanks:
Alexander

Avatar
Date: 8/24/2011
Reply


Выложили 3.2.10

Изменения:

  1. Возможность задавать директорию для FileLogListener
  2. BasketPortfolioWindow - окно редактирования корзины портфелей
  3. Правило на Бид Аск. Абсолютный порог.
  4. Добавлен BasketPosition

Баги:

  1. Стоимость шага может быть равна нулю
  2. Эмуляция не проходит до конца
  3. При изменении EmulationTrader.MarketTimeChangedInterval на 10 минут перестает происходить тестирование
  4. Фикс StrategyMonitorWindow
  5. Стратегии котирования выдают ошибку во время клиринга
  6. Поток эмуляции не остановился в течении 10 секунд
  7. QuotingStrategy.TimeOut не работает
  8. Альфа - добавленая проверка на нулевую стоимость шага цены
Thanks:
Den

Avatar
Date: 8/25/2011
Reply


Alexander: Выложили 3.2.10

Спасибо за апдейт! Забирать надо с кодеплекса? На боксе его не видно...
Thanks:
Sergey Masyura

Avatar
Date: 8/25/2011
Reply


Den:

Alexander: Выложили 3.2.10

Спасибо за апдейт! Забирать надо с кодеплекса? На боксе его не видно...

С box.net забирать. На codeplex релизы не выкладываются, только референсы периодически обновляются.

http://www.box.net/stocksharp/1/106808774
Thanks:
<< < 3 4 5 6  >

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.

loading
Styling with BB Codes is supported
clippy

Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025
About us Contact us Terms and Conditions Payment ways Privacy policy Affiliate

Telegram Twitter YouTube FaceBook LinkedIn Medium