Вопросы новичка в S#. StockSharp

Вопросы новичка в S# (Locked)

12/1/2010

ttt

Добрый день. Очень понравилась идея использования Вашей библиотеки для реализации роботов. Подскажите, пожалуйста:

Как идентифицировать заявку? //например, выставляю заявку buy RIZ0 4 контракта по цене 160500. Каким образом далее смогу ее отслеживать? Вариант с использованием таблицы сделок не подходит - необходимо реализовать контроль исполнения заявок пользуясь исключительно информацией из таблицы заявок. С языком C# только начал разбираться, возможно поэтому не нашел в представленных в дистрибутиве S# проектах примеров контроля состояния заявки по ее уникальному признаку.
Верно ли я понимаю суть работы с Квиком: для реализации автономного робота необходимо организовать два потока на C#:

первый: выполняет функции получения данных из Квика через DDE сервер (используя библиотеку S#);
второй: непосредственно реализует алгоритм выставления и снятия заявок. Можно ли обойтись одним потоком?

Tags:

Quik

Thanks:

Николай_Флёров

<< < 43 44 45 46 47 > >>

Mikhail Sukhov

Date: 8/6/2011

Teddy: вопрос по выводу данных через произвольную таблицу quik/ делал как в примере данные выходят. но нужно чтобы строка просто обновлялась а не добавлялась новая. написано что нужно добавить IdentityAttribute. добавлял но всё так же.

Судя по структуре данных там вряд ли можно выделить что-то уникальное.

Teddy: и как собственно обратиться к выводимым столбцам таблицы из кода своей стратегии. примеров на форуме не нашёл,если можно примеры кода.

Как к обычным свойствам.

Thanks:

l-way

Date: 8/7/2011

Добрый день

Помогите разобраться со следующими вопросами:

Что вернет Security.GetMarketPrice(OrderDirection.Sell, new Unit(1000), MarketPriceTypes.Opposite); в случае, если а) достигли нижнего лимита цены и в стакане нет бидов; б) до достижения нижнего лимита остается < 1000 пунктов.
Чему равно Security.BestBid в случае а) из первого вопроса.

Спасибо.

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 8/9/2011

l-way: Добрый день

Помогите разобраться со следующими вопросами:

Что вернет Security.GetMarketPrice(OrderDirection.Sell, new Unit(1000), MarketPriceTypes.Opposite); в случае, если а) достигли нижнего лимита цены и в стакане нет бидов; б) до достижения нижнего лимита остается < 1000 пунктов.

а) 0 б) все котировки в стакане не учитываются, только лучшая пара.

Thanks:

Teddy

Date: 8/14/2011

подскажите как нужно задавать время работы стратегии.

Thanks:

freelancer

Date: 8/15/2011

У меня 15-ти минутки. Событийная модель:

this.
When(StrategyRuleConditionHelper.NewCandles(_candleManager.Tokens.ElementAt(0))).
Do(new Action(action));

Но:

_candleManager.GetTimeFrameCandle(Security, _timeFrame, _сandleBounds.Max - _timeFrame).Time + _timeFrame - Trader.MarketTime = 14.59

Хотя должно быть = 0 где-то.

В чем проблема может быть ?

Thanks:

hobo

Date: 8/15/2011

Teddy: подскажите как нужно задавать время работы стратегии. Попробуйте if-ом[rolleyes]

Thanks:

Church

Date: 8/15/2011

Подскажите, поддерживает ли EmulationTrader стоп-ордера? При попытке зарегистрировать ордер получаю NotImplementedException в StockSharp.BusinessEntities.dll!StockSharp.BusinessEntities.StopCondition.TryActivate(StockSharp.BusinessEntities.MarketDepth depth) + 0x37 bytes

Создаю ордер так:

private Order CreateStopLimit(OrderDirections Direct, decimal stopPrice, decimal ProtectiveSpread, int Vol)
        {
            return new Order
            {
                Type = OrderTypes.Conditional,
                Volume = Vol,
                Security = this.Security,
                Portfolio = this.Portfolio,
                Direction = Direct,
                StopCondition = new QuikStopCondition
                {
                    Type = QuikStopConditionTypes.StopLimit,
                    StopPrice = stopPrice,
                    Spread = ProtectiveSpread,
                },
            };
        }

Регистрировать пытался обоими методами из сэмплов. И так:

// регистрируем заявку (обычным способом - лимитированной заявкой)
this.RegisterOrder(_shortOrder);

И так:

// регистрируем заявку (через котирование)
var strategy = new MarketQuotingStrategy(_shortOrder, new Unit(), new Unit());
base.ChildStrategies.Add(strategy);

Оба выдают этот exception.

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 8/15/2011

freelancer: В чем проблема может быть ?

Я не понял вопроса.

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 8/15/2011

Church: Подскажите, поддерживает ли EmulationTrader стоп-ордера?

Нет

Thanks:

freelancer

Date: 8/15/2011

Mikhail Sukhov:

freelancer: В чем проблема может быть ?

Я не понял вопроса.

При наступлении события NewCandles выражение _candleManager.GetTimeFrameCandle(Security, _timeFrame, _сandleBounds.Max - _timeFrame) должно получать сформированную свечку (прошлую то есть), но иногда (!) получает текущую незакрытую. То есть иногда _candleManager.GetTimeFrameCandle(Security, _timeFrame, _сandleBounds.Max - _timeFrame).Time ≈ Trader.MarketTime

Thanks:

<< < 43 44 45 46 47 > >>

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.